Пропуски уровней Bid-Ask - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос наверное к разработчикам.
Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask.
То есть покупки проходят на уровне Bid, а продажи на уровне Ask.
Получается, что как-будто отрисовка запаздывает. Но эти же самые данные
есть и в ленте. Когда сохраняешь полные данные, то вместе со сделками
доступны и колебания Bid-Ask и там все то же самое. Некоторые сделки висят
в воздухе. Мне в индикаторе нужны неискаженные данные.
Где искажаются эти данные и можно ли все это поправить?
Здесь сам дорисовал то, что должно быть. Неверные данные портят всю картину.
На МОЕХ все работает нормально
Всё таки если присмотреться то возможно там успели свестись лимитные ордера, брошеные в спред, и видно что крайняя сделка на этой миллисекунде селл, т.е. как будто не возникло причин для смены Аска, не уверен что всё это верно)
Ордера в любом случае правильно сводятся. Лимитный ордер, брошенный в спред, изменяет лучшую цену.
Он же не просто пустоту в спреде заполняет, как-будто плавая в нем. Эти моменты должно быть видно.
Картинка просто для понимания.
На МОЕХ все работает нормально
Есть там символы с таким же спредом как я показал выше?
То есть не больше двух тиков.
Можно скрин с тиковым с какого-нибудь инструмента.
аналогичный этому.
Ордера в любом случае правильно сводятся. Лимитный ордер, брошенный в спред, изменяет лучшую цену.
Он же не просто пустоту в спреде заполняет, как-будто плавая в нем. Эти моменты должно быть видно.
Картинка просто для понимания.
Да я понимаю что вы имеете ввиду и знаю основы исполнения и на бирже и на форексе (хоть и не помню их нюансы досконально). Просто пытаюсь рассуждать какими причинами может быть вызвано.
1. Если исполняются маркеты селл на цене Бид сводясь с лимитниками Бай-лимит.
2. И в это время приходит маркет бай и одновременно Селл-лимит по цене Бид, они мгновенно сводятся.
3. И потом ещё пару маркет-селл кушают остатки бай-лимит.
по вашему логу видится именно такой порядок событий.
Вот в моменте 2 Цена Аск должна измениться по лимитнику селл, но а) не успевает, потому что лимитник не встаёт в очередь а сразу исполняется б) не должна, потому что есть какие то правила б) где-то глюк
Да я понимаю что вы имеете ввиду и знаю основы исполнения и на бирже и на форексе (хоть и не помню их нюансы досконально). Просто пытаюсь рассуждать какими причинами может быть вызвано.
1. Если исполняются маркеты селл на цене Бид сводясь с лимитниками Бай-лимит.
2. И в это время приходит маркет бай и одновременно Селл-лимит по цене Бид, они мгновенно сводятся.
3. И потом ещё пару маркет-селл кушают остатки бай-лимит.
по вашему логу видится именно такой порядок событий.
Вот в моменте 2 Цена Аск должна измениться по лимитнику селл, но а) не успевает, потому что лимитник не встаёт в очередь а сразу исполняется б) не должна, потому что есть какие то правила б) где-то глюк
А я думаю, что на каком-то этапе данные об изменении лучших цен просто "смазываются" (не в смысле маслом)),
а как бы на них не хватает времени и те короткие моменты изменений просто выбрасываются из данных.
Сделки мы видим там где им и положено быть, а бид и аск - нет.
Вопрос наверное к разработчикам.
Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask.
То есть покупки проходят на уровне Bid, а продажи на уровне Ask.
Получается, что как-будто отрисовка запаздывает. Но эти же самые данные
есть и в ленте. Когда сохраняешь полные данные, то вместе со сделками
доступны и колебания Bid-Ask и там все то же самое. Некоторые сделки висят
в воздухе. Мне в индикаторе нужны неискаженные данные.
Где искажаются эти данные и можно ли все это поправить?
Здесь сам дорисовал то, что должно быть. Неверные данные портят всю картину.
Данные по сделкам и котировки поступают из торговой системы биржи отдельными потоками.
И уже на стороне МТ сервера сводятся в один поток. Как это реализовано нам неизвестно.
Из-за этого могут быть нюансы, такие как проблемы синхронизации потоков и пропуски данных.
Полагаться на 100% истинность биржевых данных в МТ5 не стоит.
Данные по сделкам и котировки поступают из торговой системы биржи отдельными потоками.
И уже на стороне МТ сервера сводятся в один поток. Как это реализовано нам неизвестно.
Из-за этого могут быть нюансы, такие как проблемы синхронизации потоков и пропуски данных.
Полагаться на 100% истинность биржевых данных в МТ5 не стоит.
То есть, по-другому говоря, страдает реализация на уровне сервера.
Тогда остается одно, надеяться, что это смогут поправить.
Кто-то скажет, что слишком много хотелок от бесплатной платформы.
А я могу сказать, что там и так все достаточно сложно. Так пусть хотя бы
торговая платформа показывает все без тормозов и искажений.
А я думаю, что на каком-то этапе данные об изменении лучших цен просто "смазываются" (не в смысле маслом)),
а как бы на них не хватает времени и те короткие моменты изменений просто выбрасываются из данных.
Сделки мы видим там где им и положено быть, а бид и аск - нет.
Ну я собс-но к этому и клонил
Данные по сделкам и котировки поступают из торговой системы биржи отдельными потоками.
И уже на стороне МТ сервера сводятся в один поток. Как это реализовано нам неизвестно.
Из-за этого могут быть нюансы, такие как проблемы синхронизации потоков и пропуски данных.
Полагаться на 100% истинность биржевых данных в МТ5 не стоит.
не помню кто, возможно даже сам fxsaber, вон даже HFT надеется реализовать на МТ5, а тут такое))
То есть, по-другому говоря, страдает реализация на уровне сервера.
Тогда остается одно, надеяться, что это смогут поправить.
Кто-то скажет, что слишком много хотелок от бесплатной платформы.
А я могу сказать, что там и так все достаточно сложно. Так пусть хотя бы
торговая платформа показывает все без тормозов и искажений.
бесплатная она же только для клиентов-физиков, как и многие другие подобные платформы, в которых уж с чем чем, а со сделками и потоком цен всё чётко
не помню кто, возможно даже сам fxsaber, вон даже HFT надеется реализовать на МТ5, а тут такое))
Да уж...