Используйте волкинг-форвард. Выбираем параметры оптимизации. Подгоните результаты на других интервалах истории - Общее обсуждение

Youri Tarshecki 2016.03.04 07:10 #21

Могу проиллюстрировать ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ изображения волкинг-форварда одной картинкой. Если все пихать вместе - получается каша. Непонятно,как выравнивать общую картину.

Youri Tarshecki 2016.03.04 07:13 #22

Сама же таблица может быть такой. Это результаты тестирования разных советников с итоговой суммой форвардов.

	RSI	CCI	RVI	TriX	DeMarker	No \gbp	No \USDCHF	No \EURUSD
дек.14	114,3	-49,8	-249,5	206,6	375,2	-345,1	-301,1	199
янв.15	77,9	12	-40,7	84,6	346,9	298,2	158,7	40,8
фев.15	472,8	480,4	292,6	-155,1	140,8	63,4	139,5	179,8
мар.15	-898,5	-546,3	-130	-0,6	389,7	110,3	-286,6	149
апр.15	156,2	348,2	-37,4	57	7,6	17,8	409,2	395,4
май.15	635,1	285	384,3	495,1	124,8	552,2	801,6	-264,4
июн.15	859,5	319,9	-197,3	-37,5	344,6	385,5	349,6	418,1
июл.15	312,9	-130,4	342,1	-35,5	30,5	577,5	494,7	863,3
авг.15	608,8	310,7	431,8	862	1 002,80	404,2	581,1	977,7
сен.15	21,7	33,8	-336	25	-222,2	-114,1	224,6	278,8
окт.15	-372,5	92,6	-51,6	79	-54,8	-181,7	-106,8	-400,3
ноя.15	-25	-358,3	66,3	62	-290,7	-245,8	-534	-21,7
	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
	1963.2	797.8	474.6	1642,6	2195.1	1522.4	1930.5	2815.5

Методы проведения валкинг форварда Что вы думаете о Чистая математика, физика, логика

Forester 2016.03.04 07:16 #23

Slawa:

Нужно всесторонее обсуждение.

Самое интересное, что мы знаем, как провести повторную оптимизацию на уже сформированных результатах. Тут вообще никаких сложностей.

Сложность скорее интерфейсная. Как сделать так, чтобы не запутать, а наоборот, направить в нужном направлении основную массу пользователей. Извините, но мы не рассчитываем на признание со стороны "гиков", нам нужно таким образом организовать требуемую функциональность, чтобы не возникало дополнительных вопросов у большинства пользователей

Чтобы не путать новичков сложным интерфейсом, можно сделать в самом верху галочку "Основные настройки / Все настройки" или "Базовый вид / Профессиональны вид" и т.п. Во многих программах есть такое, даже у стандартного калькулятора.

Теория рынка tractor F Любые вопросы новичков по

Forester 2016.03.04 08:24 #24

Для сохранения результатов оптимизации есть экспорт в XML. Хорошо бы и импорт сделать, чтобы через некоторое время пересмотреть результаты и некоторые запускать на тестирование.

Genry 2016.03.05 09:21 #25

Коллеги, спасибо за отклик!

Думаю что предложение "сделать проще" для начала будет оптимальным. Если разложить по этапам процесс тестирования, то он выглядит так:

1. Выбираем параметры оптимизации - здесь трейдер в меру своего понимания советника эти параметры отметит.

2. Далее выбор диапазона истории для оптимизации, это важный момент и на него влияет ряд факторов:

а) скорость работы советника, если алгоритм "тяжелый" - то трейдер будет уменьшать диапазон тестирования чтобы получить полезный результат

за разумное время;

б) выбор диапазона графика, который содержит нужные варианты движения цены - различные комбинации тренда и флета.
На глубину истории для выбора такого интервала обычно влияет пункт а)

По результатам мы получаем первичный список параметров. Вот этот список параметров мы повторно проверяем на других интервалах графика.
В данном случае "сделать проще"- это предоставить возможность выбирать для полученного списка параметров различные участки истории и, желательно, ТФ и инструмент.

В процессе повторных прогонов не меняется номер сета в списке параметров и сами параметры ( отмечены красным на скрине).

Т.е. по результатам повторных прогонов полученного списка на разных участках истории должен получится, условно говоря, номера ТОР-10 сетов, которые

показывают стабильно приемлемый результат.

Таким образом мы отсеем подгон тестером результатов оптимизации. Это уже ОГРОМНЫЙ шаг вперед, который будет правильно понят любым трейдером.

Объяснение этого подхода на форуме сведется к такому диалогу:

Вопрос: - А как параметры после оптимизации выбрать? Какие лучше? Что сверху?
Ответ: - А ты оптимизацию прогони, потом флажок ХХХ поставь, выбери другой интервал и снова прогони.
Запоминай номера лучших результатов каждый раз. После нескольких прогонов сам поймешь какие результаты
повторяются в списке лучших. С ними и работай дальше.

При выставленном флажке ХХХ (условное название) отметки в списке параметров тестирования игнорируются.
Берутся только параметры из результатов оптимизации. Меняется Диапазон тестирования, Таймфрейм, Инструмент.

Если возможно сделать сохранение, загрузку и редактирование первичного списка - это будет второй ОГРОМНЫЙ
шаг вперед.

PS. В обсуждении звучат интересные и полезные предложения, вопрос в сроках их реализации.
Я исходил из минимальных затрат Разработчика, так как все необходимые данные уже есть надо только расширить
возможности их повторной обработки.

Флажок ХХХ можно обозначить как "Повторная проверка результатов оптимизации"

Как-то так...

Интервалы тестирования MetaTrader 5 Strategy Tester! Тестер стратегий

Forester 2016.03.05 09:48 #26

Genry:

Если возможно сделать сохранение, загрузку и редактирование первичного списка - это будет второй ОГРОМНЫЙ
шаг вперед.

Если сделают импорт из XML, то можно делать так:

1) делаем первичную оптимизацию

2) экспортируем в XML

3) отфильтровываем результаты, например с просадкой > 20...30, с количеством сделок <1000. Сортируем. Сохраняем. Можно вручную что-то удалить.

4) импортируем обратно в тестер. (можно из меню по правой кнопке, как сейчас сделан экспорт)

5) Далее делаем либо одиночные проходы (как я предложил ранее), либо групповые проходы, по всему списку. Инструмент, ТФ, даты мы вольны менять по своему усмотрению. Результаты можно опять экспортировать и опять их отфильтровать, и опять импортировать, и т.д. любое количество раз.

Короче, нужно сделать кнопку "перерасчет по списку", который мы импортировали, как дополнительный пункт к вариантам оптимизации.

Оптимизация. Загрузка в тестер Вопросы от "чайника" Кто-нибудь (желательно из разработчиков)

Genry 2016.03.05 10:06 #27

elibrarius:

Если сделают импорт из XML, то можно делать так:

[хрум]

Короче, нужно сделать кнопку "перерасчет по списку", который мы импортировали, как дополнительный пункт к вариантам оптимизации.

ДА! Я думаю для первого этапа это уже существенное улучшение возможностей Тестера и , взгляд со стороны, не сильно затратно для Разработчика.

Igor Volodin 2016.03.05 16:55 #28

Поразительно, когда мысли движутся в одном направлении. Именно такой механизм работы с результатами оптимизации недавно сделал с помощью фреймов (https://www.mql5.com/ru/docs/optimization_frames).

Сначала, на одном периоде, прогоняю оптимизацию(генетически). Выбираю визуально понравившиеся результаты помечая их.

Они сохраняются в XML файл в таком виде

<sets>
        <set>
                <meta>
                        <title>New Set №839</title>
                        <description>DD=13.34, trades=90, pf=1.25</description>
                </meta>
                <parameters>
                        <parameter block="18684" parameter="tp" value="552"/>
                        <parameter block="31929" parameter="ma_period" value="50"/>
                        <parameter block="20899" parameter="delta" value="552"/>
                </parameters>
        </set>
        <set>
                <meta>
                        <title>New Set №2168</title>
                        <description>DD=10.45, trades=36, pf=1.39</description>
                </meta>
                <parameters>
                        <parameter block="18684" parameter="tp" value="717"/>
                        <parameter block="31929" parameter="ma_period" value="53"/>
                        <parameter block="20899" parameter="delta" value="717"/>
                </parameters>
        </set>
        <set>
                <meta>
                        <title>New Set №2837</title>
                        <description>DD=15.20, trades=30, pf=1.32</description>
                </meta>
                <parameters>
                        <parameter block="18684" parameter="tp" value="1047"/>
                        <parameter block="31929" parameter="ma_period" value="65"/>
                        <parameter block="20899" parameter="delta" value="1047"/>
                </parameters>
        </set>
        <set>
                <meta>
                        <title>New Set №2906</title>
                        <description>DD=13.29, trades=22, pf=2.08</description>
                </meta>
                <parameters>
                        <parameter block="18684" parameter="tp" value="1102"/>
                        <parameter block="31929" parameter="ma_period" value="56"/>
                        <parameter block="20899" parameter="delta" value="1102"/>
                </parameters>
        </set>
        <set>
                <meta>
                        <title>New Set №1050</title>
                        <description>DD=18.96, trades=98, pf=1.06</description>
                </meta>
                <parameters>
                        <parameter block="18684" parameter="tp" value="937"/>
                        <parameter block="31929" parameter="ma_period" value="65"/>
                        <parameter block="20899" parameter="delta" value="937"/>
                </parameters>
        </set>
        <set>
                <meta>
                        <title>New Set №2986</title>
                        <description>DD=6.63, trades=20, pf=2.78</description>
                </meta>
                <parameters>
                        <parameter block="18684" parameter="tp" value="827"/>
                        <parameter block="31929" parameter="ma_period" value="50"/>
                        <parameter block="20899" parameter="delta" value="827"/>
                </parameters>
        </set>
</sets>

Далее, прогоняю еще раз оптимизацию, на других периодах, в режиме использующем сохраненные сеты из файла.

В режиме оптимизации с полным перебором и с использованием ParameterSetRange на одной int переменной легко задается количество прогонов оптимизатора равное количеству сетов.

Документация по MQL5: Работа с результатами оптимизации

www.mql5.com

Работа с результатами оптимизации - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5

выбор железа ( компьютера MT5. ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ. Расхождение Лига Торговых Систем. Продолжаем

Genry 2016.03.05 19:12 #29

Genry:
ДА! Я думаю для первого этапа это уже существенное улучшение возможностей Тестера и , взгляд со стороны, не сильно затратно для Разработчика.

Автор сообщения: 0ll
Можно чуть проще сделать - оптимизация не через генетический алгоритм или сплошной перебор параметров тестирования, а методом

загрузки списка готовых сэтов (из того-же xml).
Для этого надо добавить чекбокс и адресную строку поиска файла на вкладке "Тестирование" (там где чек-бокс генетического алгоритма).
Таким образом после оптимизации выгружается файл сэтов в эксель (это и сейчас делается легко), там редактируется и запускается новая оптимизация, только

по готовым сетам и на другом периоде.

Вопросы от "чайника" А можно делать Оптимизацию Как сохранить, а потом

Youri Tarshecki 2016.03.06 12:08 #30

Речь о том, что

1. Нужен волкинг-форвард

2. Даже генетический алгоритм не всегда подойдет, ежели у вас, например, 30 переменных необходимо оптимизировать. Т.е. нужна опция перебора переменных ПО ОЧЕРЕДИ.

Тестер стратегий, повторная оптимизация - страница 3