Скачать MetaTrader 5

Тестер стратегий, повторная оптимизация

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Genry
76
Genry  

Уважаемые разработчики!

Хочу предложить дополнительный функционал для Тестера Стратегий. Суть предложения такова: добавить возможность выбора повторной оптимизации

на ранее полученных результатах тестирования


Т.е. последовательность подбора параметров такова:

1. определяем параметры оптимизации и интервал для оптимизации, например: с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года;

2. проводим оптимизацию и получаем результаты которые видим в разделе "Результаты оптимизации" , например: 10 496 вариантов. Сохраняем

результаты тестирования в файл при необходимости.

3. устанавливаем флаг <Повторной оптимизации на "Результатах оптимизации">

4. выбираем новый интервал для тестирования, например: с 1 июня 2008 года по 3 марта 2016 года;

5. запускаем тестирование на новом интервале, но параметры для тестирования берутся из ранее полученных результатов, т.е. 10 496 вариантов.

При необходимости, загружаем параметры из ранее сохраненного файла.

Данный подход позволит достаточно быстро оценивать ранее полученные результаты оптимизации и существенно сократит человеко-часы затрачиваемые

на этот процесс.

С уважением, Genry.

Youri Tarshecki
3645
Youri Tarshecki  


А в чем прикол?

Ваши галочки против пользовательских переменных и так остаются в сете настроек, какой бы интервал истории вы для него не выбрали, ваши человеко-часы на выставление галочек и так экономятся и получите вы ровно такое же количество результатов оптимизации.

Может, это вы так про обратный форвард рассказываете? Но тогда не надо никаких 10 496 вариантов, а нужен один прогон форварда с единственным набором переменных, который получился по результатам оптимизации. Здесь тоже никаких проблем - щелкнули по  результату, который вам приглянулся два раза ,  сет и сохранился в настройках.

Если вы вообще про walking-forward , так про необходимость его здесь уже годами говорят и ничего не происходит.

Lilita Bogachkova
1576
Lilita Bogachkova  

Тестер стратегий, повторная оптимизация

Это будет "walking-forward" тестирование а не повторная оптимизация. Все наверное проходит через "5. запускаем тестирование на новом интервале, но параметры для тестирования берутся из ранее полученных результатов, т.е. 10 496 вариантов.", и я в том числе https://www.mql5.com/ru/forum/72459/page3#comment_2238315 - испробовав тысячи проходов задумываемся об автоматизации процесса. Но так как это НЕ было решено годами несмотря на: "так про необходимость его здесь уже годами говорят и ничего не происходит." значит этому есть повод.

Поэтому было бы интересно услышать от "MQ" объяснение по этому поводу, то есть про нереализованную возможность автоматически провести тестирование полученных результатов от оптимизации.

запуск терминала с автоматическим запуском оптимизации
запуск терминала с автоматическим запуском оптимизации
  • www.mql5.com
Разработчики и коллеги, поясните, что не так, как запустить оптимизацию автоматически, pls! - Страница 3 - Категория: автоматические торговые системы
Slava
Модератор
6971
Slava  
lilita bogachkova:

Это будет "walking-forward" тестирование а не повторная оптимизация. Все наверное проходит через "5. запускаем тестирование на новом интервале, но параметры для тестирования берутся из ранее полученных результатов, т.е. 10 496 вариантов.", и я в том числе https://www.mql5.com/ru/forum/72459/page3#comment_2238315 - испробовав тысячи проходов задумываемся об автоматизации процесса. Но так как это НЕ было решено годами несмотря на: "так про необходимость его здесь уже годами говорят и ничего не происходит." значит этому есть повод.

Поэтому было бы интересно услышать от "MQ" объяснение по этому поводу, то есть про нереализованную возможность автоматически провести тестирование полученных результатов от оптимизации.

Объяснение по этому поводу очень простое. У нас пока не дошли руки до такой реализации. Во-первых, есть другие более приоритетные задачи. Во-вторых, по этому поводу мы ещё ничего не обсуждали, хотя в планах walking forward или что-то подобное уже давно есть.
Youri Tarshecki
3645
Youri Tarshecki  

Поэтому было бы интересно услышать от "MQ" объяснение по этому поводу, то есть про нереализованную возможность автоматически провести тестирование полученных результатов от оптимизации.

Метаквотам Walking-Forward не нужен потому, что

1. Если каждый продаваемый советник можно будет легко и просто прогнать в волкинге быстро  выяснится, что 99% продукции Маркета сливаторы и продажи у них упадут.

2. Наличие Walking-Forward не является  для платформы конкурентным преимуществом, поскольку нет массового запроса на такую функцию. Просто форварда народу, видимо, хватает, а особо настырные просто делают себе автооптимизаторы и не парятся с челобитными.

Slava
Модератор
6971
Slava  
Youri Tarshecki:

Метаквотам Walking-Forward не нужен потому, что

1. Если каждый продаваемый советник можно будет легко и просто прогнать в волкинге быстро  выяснится, что 99% продукции Маркета сливаторы и продажи у них упадут.

2. Наличие Walking-Forward не является  для платформы конкурентным преимуществом, поскольку нет массового запроса на такую функцию. Просто форварда народу, видимо, хватает, а особо настырные просто делают себе автооптимизаторы и не парятся с челобитными.

Вы не правы
Youri Tarshecki
3645
Youri Tarshecki  
Slawa:
Объяснение по этому поводу очень простое. У нас пока не дошли руки до такой реализации. Во-первых, есть другие более приоритетные задачи. Во-вторых, по этому поводу мы ещё ничего не обсуждали, хотя в планах walking forward или что-то подобное уже давно есть.

А, может, пора уже начать обсуждение?

К примеру, какова должна быть форма отчета по волкин-форварду? Как быть с  отображением графиков при волкин-форварде? Что делать с параметрами - тестировать гуртом или по очереди с сохранением промежуточных результатов? Надо ли игнорировать нулевые строчки результатов? Нужен ли обратный форвард? И  тд.

Просто, трудно представить что может быть более приоритетной задачей, чем прибыль клиента? Вы же не будете отрицать, что оптимизированные только на бэках, т.е. по сути, подогнанные под историю советники - это и есть основная причина слива при автоторговле?

Slava
Модератор
6971
Slava  
Youri Tarshecki:

Просто, я хочу себе представить что может быть более приоритетной задачей, чем прибыль клиента

Более приоритетные задачи? Например, исправление крешей. Они прямо влияют на прибыль клиента. Все наши более приоритетные задачи прямо влияют на прибыль клиента, так что - в очередь.

Slava
Модератор
6971
Slava  
Youri Tarshecki:

А, может, пора уже начать обсуждение?

К примеру, какова должна быть форма отчета по волкин-форварду? Как быть с  отображением графиков? Что делать с параметрами - тестировать гуртом или по очереди с сохранением промежуточных результатов? Надо ли игнорировать нулевые строчки результатов? Нужен ли обратный форвард? И  тд.

Завели тему? Начинайте обсуждение. Ваше обсуждение не потеряется.
Lilita Bogachkova
1576
Lilita Bogachkova  
Youri Tarshecki:

что может быть более приоритетной задачей, чем прибыль клиента

По сути - все клиенты "MQ" использующие MT4/MT5 на это надеяться.
Youri Tarshecki
3645
Youri Tarshecki  
Slawa:

Более приоритетные задачи? Например, исправление крешей. Они прямо влияют на прибыль клиента. Все наши более приоритетные задачи прямо влияют на прибыль клиента, так что - в очередь.

Есть вещи, которые не решаются простым большинством. На вас, как на разработчиках есть еще и СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .Очередь за водкой всегда будет длиннее очереди к наркологу. Если бы вы сделали хотя бы простейший волкинг-форвард еще в момент выпуска МТ5, то сейчас трейдерское  сообщество имело бы совсем другую, более высокую КУЛЬТУРУ ТЕСТИРОВАНИЯ, другое восприятие уровня сложности и другие критерии оценки. И вот те человеко-часы, про которые говорит топикстартер были бы реально сэкономлены.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий