Тестер стратегий, повторная оптимизация - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Далее, прогоняю еще раз оптимизацию, на других периодах, в режиме использующем сохраненные сеты из файла.
...
2. Даже генетический алгоритм не всегда подойдет, ежели у вас, например, 30 переменных необходимо оптимизировать. Т.е. нужна опция оптимизации переменных ПО ОЧЕРЕДИ.
При этом очередь эту было бы неплохо составлять самому в определенной последовательности. А если развить мысль дальше, то эти последовательности могут быть не только "каждый параметр по очереди", но и очереди "групп параметров".
Получится что-то вроде "сценарии для оптимизации параметров". Их можно было бы задавать программно. Оптимизация параметров шла бы чётко по таким сценариям.
Предполагается, что оптимизируя параметры подобным образом оптимизация проходила бы намного быстрее, чем полный перебор параметров. В итоге, возможно, получился бы более прозрачный, быстрый, не менее качественный и при этом контролируемый пользователем процесс.
При этом очередь эту было бы неплохо составлять самому в определенной последовательности. А если развить мысль дальше, то эти последовательности могут быть не только "каждый параметр по очереди", но и очереди "групп параметров".
Получится что-то вроде "сценарии для оптимизации параметров". Их можно было бы задавать программно. Оптимизация параметров шла бы чётко по таким сценариям.
Предполагается, что оптимизируя параметры подобным образом оптимизация проходила бы намного быстрее, чем полный перебор параметров. В итоге, возможно, получился бы более прозрачный, быстрый, не менее качественный и при этом контролируемый пользователем процесс.
Когда я делал автооптимизатор, то так и задумывал - группами, причем с рендомным выдергиванием из списка ,
но на практике выяснилось, что если переменных много, то при волкинг-форварде количество общих фреймов нехило зашкаливает. В итоге я сделал простой перебор по одному, тупо по порядку списка с промежуточным сохранением сета и то общая скорость могла бы быть и получше, даже несмотря на то, что я использую два компа по сети. На качестве же такой вариант мало сказывается, поскольку идет серия оптимизаций каждой переменной по многу раз.
Единственное, за чем приходится следить - чтобы не было оптимизации с результатом ноль, иначе одна неудачно выставленная переменная зарубает весь последующий процесс.
"Это торт-сюрприз! Его надо есть постепенно!" (К\ф Три толстяка).
Главное, чтобы масштабность предлагаемых дополнений не "испугала" Разработчика и сроки реализации не оказались в далеком будущем.
Поэтому, если в ближайших апгрейтах MT4 появится хотя бы минимальный объем предлагаемых изменений - уже существенный плюс.
Единственное, за чем приходится следить - чтобы не было ловушек оптимизации, иначе одна неудачно выставленная переменная зарубает весь последующий процесс.
Да, это основная цель первого этапа - головой трейдера поправить список и уйти от ловушек оптимизации.
"Это торт-сюрприз! Его надо есть постепенно!" (К\ф Три толстяка).
Главное, чтобы масштабность предлагаемых дополнений не "испугала" Разработчика и сроки реализации не оказались в далеком будущем.
Поэтому, если в ближайших апгрейтах MT4 появится хотя бы минимальный объем предлагаемых изменений - уже существенный плюс.
Да, это основная цель первого этапа - головой трейдера поправить список и уйти от ловушек оптимизации.
Вообще-то и эту работу можно делать автоматически, я даже представляю алгоритм - к примеру, можно проверять гаусовость или авотматически убирать значения, которые не дают изменений результата с одновременным укрупнением-уменьшением шага Тока пока проще самому отслеживать. Кроме того постоянное наблюдение за переменными, которые выбирает автооптимизатор начинаешь ощущать диапазоны возможных перепадов и вклад отдельных индикаторов.
Поэтому, если в ближайших апгрейтах MT4 появится хотя бы минимальный объем предлагаемых изменений - уже существенный плюс.
МТ5 тоже надо.
Кроме того постоянное наблюдение за переменными, которые выбирает автооптимизатор начинаешь ощущать диапазоны возможных перепадов и вклад отдельных индикаторов.
Да! В итоге это влияние и определяет порядок оптимизации:
1. сначала группа самых влиятельных параметров, которые и определяют основную доходность;
2. следующая - обычно нивелирует локальные просадки;
3. ну и заключительная - бантики перфекционизма, иногда в паталогической форме ;)
подозреваю что с MT5 и начнется, по крайней мере это было бы логично в виду производительности.
В МТ5 что-то подобное уже есть, но хорошо там где нас нет - я использую МТ4:
dzennn2 пишет: Цитата
"Форвард тестирование
Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от коварной проблемы, которую принято называть "переоптимизация" или подгонка параметров. С включением этой опции, история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй - используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность тогового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена.
Scriptong пишет: Цитата
Возможно, я что-то не так понял, но ведь в МТ5 есть уже подобное, только не путем сохранения данных в файл, а путем выбора участка для форвард тестирования. То есть все то же самое, но без танцев с бубном:
В МТ5 что-то подобное уже есть, но хорошо там где нас нет - я использую МТ4:
Возможно, я что-то не так понял, но ведь в МТ5 есть уже подобное, только не путем сохранения данных в файл, а путем выбора участка для форвард тестирования. То есть все то же самое, но без танцев с бубном:
Тут похоже каждый по мере понимания проблемы тянет в свою сторону.
С форвард тестированием нет никаких проблем, проблема в автоматической обработке массива данных полученных при оптимизации.