Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во, все говорят что клондайк, а четкого описания нигде. Кто что говорит.
Конечно работает. Только денег надо много . Очень много . Очень очень много много . В мире столько денег пока нету.
Достаточно штук 10 на центовом счете и более или менее приличную стратегию (так чтобы не все было на мартин завязано).
Конечно нужен еще адекватный механизм управления рисками.
А так соглсен, капитала не достаточно обыччно...
Не, много не катит. Надо шоб на ста баксах работало. У нас в Беларуси зарплаты маленькие, цены растут, на депозит не хватает никак.
Со ста баксов о минимуме 0.01 лота стандартного счета даже не мечтать.
Впрочем ,честно говоря,и микро-реал 0.1 слишком.
Поражаюсь акциям счетов от 10 $ )))
Мартин увеличивает ставку при проигрыше, антимартин - при выигрыше.
Всяко клондайк.
Не факт, далеко не факт. Тут главное так управлять рисками чтобы не потерять больше запланированного (читай меньше выигранного).
По большому счету это как и мартин целое искуство, тут прсото так в лоб не подойти.
В антимартине такая же история с сериями сделок. То есть, при хилых показателях, понятно что система и так уже на соплях держится, а при использовании антимартина, убыточная сделка (когда после последней выигрышной было увеличение объёма позиции) приходит, как всегда неожиданно. Если не ошибаюсь, в классическом варианте и мартин и антимартин предполагает удвоение объёма после убытка/выигрыша. Но можно использовать и коэффициенты, типа для уменьшения рисков. Но при хилых чистых показателях толку от этого немного. :)
На мой взгляд АНТИМАРТИН такоеже ЗЛО как и сам МАРТИН. Но если рассматривать его как частный слчай пирамидинга и не завязывать стратегию только на нем есть шанс неплохо заработать.
Во всяком случае, при желании, на АНДИМАРТИНЕ можно больше заработать чем на МАРТИНЕ
И самое главное это более надежно и оправдано с точки зрения бережного отношения к своим нервам.Не факт, далеко не факт....
Читаете по диагонали или требуется уточнение, что эти три причины распространяются на антимартин по дефолту?
=>антимартин "клондайк". Факт.
Мартин "по духу" , в классическом варианте - это всего лишь правило увеличения ставки (применительно к Форексу - позиции) таким образом, чтобы следующая после неудачной ставка в случае выигрыша перекрывала убыток от предыдущей. И нигде не сказано, что следование "духу Мартина" - обязательное условие проигрывать нательный крест. До какого предела риска капиталом доходить - это решает персональный подход к ММ (в конце концов, используются же у адекватных торговцев в торговле SL для ограничения убытков?). Применительно к тем же казино, откуда ростут ноги Мартина, разве состояния свои спускали только его (Мартина) приверженцы? Но в казино (если без подстав), теоретический шанс "правильной" ставки меньше 50%.
Но играя в казино, человек лишь пытается обмануть теорию вероятности, испытать судьбу, уповая на везение (русский Авось). В случае с Форексом в том подходе к моему вопросу, надо ли использовать мартина в торговой системе, я изначально под торговой системой не имел ввиду портированную в MQL игру "Орёл-Решка".
Безусловно, если эффективность торговой системы не превышает порог в 50% правильных входов в рынок, то с Мартином ловить нечего (кроме убытков), да и без него пожалуй тоже... (Я.Т.Д.)
С третьей попытки нашел, кажется, ключевую фразу.
Без комментариев. Дело личное.
Конечно работает. Только денег надо много . Очень много . Очень очень много много . В мире столько денег пока нету.
а если теперь скрестить мартин и антимартин .... да этож эльдорадо !
Достаточно штук 10 на центовом счете и более или менее приличную стратегию (так чтобы не все было на мартин завязано).
Конечно нужен еще адекватный механизм управления рисками.
А так соглсен, капитала не достаточно обыччно...
Все работает при правильном использовании. И голый мартин, и анимартин, и посто ТА, и их связки. И без громадных депозитов. И при невозможности(даже теоретической) слития. И при проценте большем, чем банковский. :) Имхо.
Все нормальные люди в выходные наслаждаются отдыхом (в крайнем случае, занимаются делами домашними), а меня чего-то тема про антимартин зацепила, решил и её "пощупать". Так незаметно и прошли выходные...
Но не безрезультатно. Позанимался антимартином, поскрещивал его с мартином и по результатам экспериментов хотел бы не согласиться с несколькими моментами из цитируемых выше высказываний:
1- я бы не был так категоричен в отрицании невозможности слития (даже теоретической) - чисто гипотетическое допущение о невозможности слития предполагает наличие весьма приличных сумм, безрисковой стратегии, что сделает торговлю малоприбыльной и поэтому непривлекательной;
2- не хотел бы сравнивать применение этих методов (Мартина и антиМартина) с эльдорадо, хотя методы оказались (на мой взгляд) достаточно перспективными, в плане: "человеку творческому есть что извлечь";
3- не согласен с утверждениями, что необходимы дикие суммы денег для применения данных методов (если не делать это бездумно).
А теперь немного аргументации сказанному в виде результатов моих экспериментов. Иллюстрации в приложенных отчётах тестера. Исходные данные те же, что и раньше, тот же советник, так же стартовый лот - минимальный.
Оговорюсь сразу - антимартин в своём классическом виде на меня не произвёл хорошего впечатления - слишком рискованная стратегия и не имеет чёткого теоретического обоснования прибыльности. Пришлось пошевелить извилинами и слегка модифицировать антиМартина (не в плане тупо поиграть перебором коэффициентов до получения приемлемого результата), а чуть глубже - я заставил советник вести статистику по истории торговли в плане подсчёта серий прибыльных и убыточных позиций и всвязи с этими данными диффиренцировано подходить к определению коэффициена по каждой открываемой позиции. При этом в зависимости от предполагаемой вероятности убыточности или прибыльности открываемой позиции и меняется коэффициент умножения лота открытия: больше статистическая вероятность удачного открытия - больший лот, меньшая - меньший. Результат показался мне оптимистичным, см. отчёт EasyTrend minlot+AntiMartinU. Вдохновлённый, я решил модифицировать и обычного Мартина, т.е. и здесь поставить размер коэффициента в зависимость от вероятности удачи-неудачи. Эффект положительный, иллюстрация в отчёте EasyTrend minlot+MartinU.
Тут ващще воспрянул духом и "попёр на клондайк" - решил попробовать скрестить Мартина и антиМартина. Клондайка , правда, не увидел, может сгоряча мимо проскакал галопом?!? Но положительный эффект "селекции" имеет место быть и проиллюстрирован отчётом EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU.
Просадки, полученные в результате тестов говорят о том, что в реале, конечно же с 50$ поиграть в Марти-АнтиМарти врядли удастся, но для уверенного ощущения себя при работе с малыми лотами, речь не обязательно должна идти о десятках тысях, пару штук, я думаю достаточно + к этому какой-то неэкстремальный ММ для повышения отдачи и всё тип-топ (в смысле не так всё ужасно).
На всякий случай для сравнения и отчёты с обычным Мартином и вообще голого советника тоже добавил.
Примета такая народная есть - мартин к лету, лок к дождю, чемпионат к снегу
По поводу антимартингейла - полезен, если есть чередование серий убыточных\прибыльных сделок. Но тогда серийных тест (Z-счёт) укажет нам на закономерность ещё при тестировании\оптимизации и можно применить более эффективные методики управления капиталом (например, при убытке, открывать следующую сделку "на бумаге"; а при прибыли размер "ставки" определять исходя из статистических данных по длинам выиграшных серий). В общем, для антимартингейла не нашёл применение (но это не значит, что его нет :))