Мартин с коррекцией входа в рынок после серии убыточных или прибыльных сигналов
Допустим у нас есть некая сигнальная система. Прогоняем её в тестере с определённым размером уровней TP SL и получаем данные о непрерывном выигрыше и непрерывном проигрыше. Учитываем это и потом при торговле осуществляем вход в рынок не с первого сигнала, а когда будет серия. Например после серии прибыльных следующий вход противоположный сигналу, после серии убыточных вход по сигналу. Если ордер закрылся по стопу, то ждём опять серию и удваиваем лот и т.д.
Думаю понятно! Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.
Сигналы должны быть воспроизводимы и на истории и онлайн. А дальше просто считаем сигналы. Например: один сигнал UP, второй сигнал UP, третий сигнал UP - всё, сразу после третьего сигнала UP открывает позицию Sell. При этом продолжаем считать сигналы UP до момента, когда появится сигнал DOWN - кстати этот сигнал DOWN должен сбросить счётчик сигналов UP в ноль. Как то так.
Добавлено. Возможен и такой исход: решили, что после трёх сигналов UP открываем позицию Sell. И (выше по тексту) после трёх сигналов UP мы открыли позицию Sell. Но если дальше счётчик UP сигналов не будет сброшен и получим четвёртый UP - мы снова откроем позицию Sell.
UP -> UP -> UP-> UP
Sell Sell
А если, например, после открытия ордера и пока он не закроется сигналы не считаем.
Наверное в ситуации со срабатыванием отложенных ордеров нужно экспериментировать под свою систему.
Добавлено. Думаю основное здесь - это система подсчёта кол-ва непрерывных серий сигналов.
Нам нужно считать не сигналы, а что по ним было - убыток или прибыль.
В таком случае лучше разделить систему на две и тестировать отдельно. Например система "А" даёт сигналы только в BUY, следовательно непрерывный проигрыш/выигрыш можно интерпритировать в непрерывное количество сигналов.
Допустим у нас есть некая сигнальная система. Прогоняем её в тестере с определённым размером уровней TP SL и получаем данные о непрерывном выигрыше и непрерывном проигрыше. Учитываем это и потом при торговле осуществляем вход в рынок не с первого сигнала, а когда будет серия. Например после серии прибыльных следующий вход противоположный сигналу, после серии убыточных вход по сигналу. Если ордер закрылся по стопу, то ждём опять серию и удваиваем лот и т.д.
Думаю понятно! Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.
Поищите в CodeBase и в статьях. "Витруальная торговля" довольно старая тема.
Евгений:
Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Допустим у нас есть некая сигнальная система. Прогоняем её в тестере с определённым размером уровней TP SL и получаем данные о непрерывном выигрыше и непрерывном проигрыше. Учитываем это и потом при торговле осуществляем вход в рынок не с первого сигнала, а когда будет серия. Например после серии прибыльных следующий вход противоположный сигналу, после серии убыточных вход по сигналу. Если ордер закрылся по стопу, то ждём опять серию и удваиваем лот и т.д.
Думаю понятно! Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.