СОТ - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мой вопрос как знать заранее кто закроется с убытком...при покупке опционов убытки по ним не могут превышать цены, кото-рая была уплачена на момент их покупки, в то время как прибыль по ним неограниченна и зависит от положения базового актива, по отношению к страйку купленного опциона.- это что касается про то, что фиксили убытки в 3-ю неделю после экспирации. А по фьючерсу не знаю.
недавно сделала вывод, посмотрев графики. При падении рынка растет волатильность и наоборот. Я думала в связи с чем, и думаю, что из-за того, что например, баз актив опциона-фьючерс, поэтому все становится понятно.
также чисто наблюдения, после часов клиринга биржи идет смена тенденции в направлении.. но особо не применить. А также открытие и закрытие примерно в один цене
И еще много всяких выводов, но не знаю надо это кому или нет.
Недавно узнала что я как-то по-другому уровни рассчитываю, но у меня работает (в личку написал), а например уровни на пятницу былиBP/USD с 1560
$1.5902 (2027)$1.5804 (1944)
$1.5706 (1913)
И
$1.5494 (2553)
$1.5397 (1727)
$1.5298 (2285)
timingcharts вот например почему то не загружается сейчас
excel не подходит по тому что не очень удобно переносить инфорнацию , хотелось бы что бы это занимало как можно меньше времени
Да куда уж быстрее, вот это заняло минуты 3)
мой вопрос как знать заранее кто закроется с убытком...при покупке опционов убытки по ним не могут превышать цены, кото-рая была уплачена на момент их покупки, в то время как прибыль по ним неограниченна и зависит от положения базового актива, по отношению к страйку купленного опциона.- это что касается про то, что фиксили убытки в 3-ю неделю после экспирации. А по фьючерсу не знаю.
недавно сделала вывод, посмотрев графики. При падении рынка растет волатильность и наоборот. Я думала в связи с чем, и думаю, что из-за того, что например, баз актив опциона-фьючерс, поэтому все становится понятно.
также чисто наблюдения, после часов клиринга биржи идет смена тенденции в направлении.. но особо не применить.
И еще много всяких выводов, но не знаю надо это кому или нет.
Недавно узнала что я как-то по-другому уровни рассчитываю, но у меня работает, а например уровни на пятницу былиBP/USD с 1560
$1.5902 (2027)$1.5804 (1944)
$1.5706 (1913)
И
$1.5494 (2553)
$1.5397 (1727)
$1.5298 (2285)
На понедельник 5592-96 и 5688-90.
По палочкам все также ...1,5589( но лучше смотриться 1,5533) ,1,5700
С палочками туда
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page544#comment_1832906
С первым не согласен. ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ мы не узнаем никогда, да это нам и не надо, у нас есть их уже открытые позиции и изменения по ним.
Мысль понял. Зачем программист не понял, отследить информацию раз в неделю по позициям, даже занести ее в Эксель и построить график, для этого думаю времени понадобится минут пять в неделю максимум.
Программист для проверки идеи на истории. Нужно не просто смотреть за объемами но и отследить экстремумы цены на графике. Вопрос в том, за какие периоды брать экстремумы - тут нужен перебор. И то это будет лишь сигнал для запуска контр трендовой стратегии, но не торговый сигнал сам по себе.
Опять не соглашусь. Тому же программисту для написания этой программы нужно несколько дней, в лучшем случае, за это время их можно проверить вручную. Это не голословное утверждение, я это делал и делаю. Я понимаю, что копать лопатой тяжелее и дольше, чем экскаватором, но экскаватор надо либо купить, либо сделать.
Это все не принципиально. Какие данные будем проверять?
Если данные по позициям некоммерческих трейдеров, то вот они, график построен справа налево, данные с начала этого года
Но для этого совсем не обязательно строить графики, писать программы, достаточно взглянуть на сам отчет, экстремальные значения видно невооруженным глазом, на периоде в несколько лет они также легко выявляются формулами, без всяких программ.
Если данные по позициям некоммерческих трейдеров, то вот они, график построен справа налево, данные с начала этого года
Но для этого совсем не обязательно строить графики, писать программы, достаточно взглянуть на сам отчет, экстремальные значения видно невооруженным глазом, на периоде в несколько лет они также легко выявляются формулами, без всяких программ.
Программист для проверки идеи на истории. Нужно не просто смотреть за объемами но и отследить экстремумы цены на графике. Вопрос в том, за какие периоды брать экстремумы - тут нужен перебор. И то это будет лишь сигнал для запуска контр трендовой стратегии, но не торговый сигнал сам по себе.
На экстремальных значениях заходить надо в их сторону. А так сами посмотрите в эти даты дно рисовалось, это Вы дно так зашортите. Имею ввиду позиции коммерческих трейдеров.
Считаю, как на картинке. Красная линия должна быть шорт не комерческих. Или у меня не правильно?
Опять не соглашусь. Тому же программисту для написания этой программы нужно несколько дней, в лучшем случае, за это время их можно проверить вручную. Это не голословное утверждение, я это делал и делаю. Я понимаю, что копать лопатой тяжелее и дольше, чем экскаватором, но экскаватор надо либо купить, либо сделать.
Это все не принципиально. Какие данные будем проверять?
Если идея кажется рабочей, что подтверждено предварительными данными, то можно и купить, так как будет уже костяк программы, то дальнейшие гипотезы можно будет гораздо быстрей проверять. Эксель хороший инструмент, не спорю.
Дело в том,что мы не знаем в какой момент были осуществлены сделки, знаем лишь совокупную информацию. Поэтому вижу смысл анализировать не только недельную свечу но и её структуру, а так же её положение относительно текущей и глобальной тенденции. При этом коммерческие участники будут долгосроком - предполагаю, что держат позицию до экспирации, а спекулянты краткосроком - держут позицию до недели. Как просчитать для прогнозирования - пока не думал.
Отдельно скажу, что фьючерс на валюту может оказаться лишь производной от FOREX и не иметь никакого смысла для прогнозирования тенденции. Ну, разве что использование его как глобального мозга большого капитала. Но разве может большой капитал много заработать в процентном выражении...