СОТ - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему через три дня несвоевременно? 10 и 14 апреля цена перед ростом обновила лоу, а мы знали о покупках в середине марта. Куда уж своевременнее)
Несвоевременно - так как спекулянты торгуют краткосрок - по моему убеждению.
Тогда нужно учитывать движение рынка за 3 дня перед публикацией отчета для общего пользования.
В любом случае, видно, что при торговле против К можно хорошо заработать на неделе. Но тут не очень удачный пример из-за боковика...
Требуется рассмотреть 10-20 подобных ситуаций, прежде чем настаивать на гипотезе.
Несвоевременно - так как спекулянты торгуют краткосрок - по моему убеждению.
Тогда нужно учитывать движение рынка за 3 дня перед публикацией отчета для общего пользования.
В любом случае, видно, что при торговле против К можно хорошо заработать на неделе. Но тут не очень удачный пример из-за боковика...
Требуется рассмотреть 10-20 подобных ситуаций, прежде чем настаивать на гипотезе.
Фактически с начала текущего контракта размер их позиций почти не изменился, добавили чуть больше 700к в бай, в отличии от клммерсов, которые с начала контракта набрали больше 17000 в шорт.
И так вижу что за этот период прибыль у них по сравнению с коммерсами мизерная. Судя по последним двум месяцам, становиться против коммерсов желания у меня нет.
Фактически с начала текущего контракта размер их позиций почти не изменился, добавили чуть больше 700к в бай, в отличии от клммерсов, которые с начала контракта набрали больше 17000 в шорт.
И так вижу что за этот период прибыль у них по сравнению с коммерсами мизерная. Судя по последним двум месяцам, становиться против коммерсов желания у меня нет.
Возможно, сейчас ситуация исключения из правил - нужно анализировать больше подобных ситуаций.
Если К постоянно в правильной позиции, то они либо обладают большей информацией, либо стимулируют движение валюты в большой степени реальными операциями ВЭД, что достаточно странно. Тогда зачем им основной бизнес,раз у них есть возможность весьма результативно работать на бирже.
Возможно, сейчас ситуация исключения из правил - нужно анализировать больше подобных ситуаций.
Если К постоянно в правильной позиции, то они либо обладают большей информацией, либо стимулируют движение валюты в большой степени реальными операциями ВЭД, что достаточно странно. Тогда зачем им основной бизнес,раз у них есть возможность весьма результативно работать на бирже.
Хотя не совсем по теме. Но, исторически так сложилось, что в Америке на сельхоз фьючерсах активно торгуют фермеры или близкие к ним структуры. Риск небольшой под будущий урожай, вырост скота.
Притом они не только хеджируются, а на сколько понял и спекулируют фьючерсами. Может так и с валютами...?
Возможно, сейчас ситуация исключения из правил - нужно анализировать больше подобных ситуаций.
Если К постоянно в правильной позиции, то они либо обладают большей информацией, либо стимулируют движение валюты в большой степени реальными операциями ВЭД, что достаточно странно. Тогда зачем им основной бизнес,раз у них есть возможность весьма результативно работать на бирже.
Дело в том, что я в самом начале этой ветке говорил как на других форумах в подобных темах часто возникали споры кто есть кто и для чего и зачем он открывает позиции, неделями и месяцами длились разборки кто из них хэджеры, кто операторы, кто мясо, кто сидит в просадке, а кто зарабатывает и за кем идти. В этих спорах гибли все мысли.
А нам надо знать кто из них кто и зачем он открывает-закрывает позиции? Я думаю что нам это ни к чему, это знание ничего нам не даст. Поэтому и подошел с другой стороны, отследить позиции разных групп в динамике и на практике увидит кто "рулит", и не забивать себе голову вопросами почему и зачем.
Дело в том, что я в самом начале этой ветке говорил как на других форумах в подобных темах часто возникали споры кто есть кто и для чего и зачем он открывает позиции, неделями и месяцами длились разборки кто из них хэджеры, кто операторы, кто мясо, кто сидит в просадке, а кто зарабатывает и за кем идти. В этих спорах гибли все мысли.
А нам надо знать кто из них кто и зачем он открывает-закрывает позиции? Я думаю что нам это ни к чему, это знание ничего нам не даст. Поэтому и подошел с другой стороны, отследить позиции разных групп в динамике и на практике увидит кто "рулит", и не забивать себе голову вопросами почему и зачем.
Такой уж я человек - желаю докапываться до истины(пусть и ошибочной гипотезы) и от туда строить логические цепочки из которых получается стратегия.
Опять же, если нам нужно найти примерную зависимость не на глаз а в цифрах, то требуется программный комплекс для перебора параметров...
Ладно, давайте про эксель, раз у Вас уже подготовленные данные там имеются, проверяли 4 варианта:
1. Вход против К
2. Вход по К
3. Вход против НК
4. Вход по НК
Далее можно учесть даты начала торговли контрактов и даты экспирации.
Сделать фильтр по объему позиции за неделю и с момента начала месяца, квартала, года, возможно с поправкой на дату начала торговли фьючерса за эти временные периоды.
Потом посмотреть зависимость от глобального тренда - против тренда открылись К и НК или нет.
Проверяя простые гипотезы, можно откинуть изначально ошибочные дорожки, и уже оставшиеся начать более детально разрабатывать.
Графическое нанесение информации на график цены из отчета здесь представлено http://www.timingcharts.com
Тут можно почитать мнение об анализе отчетов СОТ http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
А из анализа истории отчетов нельзя это увидеть?
Так это он и есть, анализ отчетов, я лично определил что граница за которую не пустят коммерсы 1.57, нонкоммерсы 1.5520.
Что вы имеете в виду? Если можно на примере.
Нас то интересует в первую очередь практическое применение сейчас и здесь. Я, честно говоря, даже не представляю как отследить на истории открытие, закрытие, доливки и т.д. этих двух групп, это очень большой объем работы, представить это в графическом виде не проблема, но это не то. График не покажет этих действий, он даст только общую картину, глядя на которую, многие и утверждают, что коммерсы постоянно сидят в просадке, в чем я лично очень сомневаюсь.
Хотя не совсем по теме. Но, исторически так сложилось, что в Америке на сельхоз фьючерсах активно торгуют фермеры или близкие к ним структуры. Риск небольшой под будущий урожай, вырост скота.
Притом они не только хеджируются, а на сколько понял и спекулируют фьючерсами. Может так и с валютами...?
Очень сомневаюсь, рынок Форекс в разы больше рынка фьючерсов.... мне кажется, что основным является как раз Форекс, но я в этом не уверен. Тут просто участники К не знают реально о ситуации, и действуют с целью фиксации фин результата от реальной деятельности.
Это точно, что больше. Но, по отчетам бывает видно хорошие вещи. Может триллионы форекса в день несколько преувеличены и объемы на самом деле скромнее.
Тут нужно знать какой объем идет в расчет. Наверное, они считают и просто обменные операции, что-то вроде экспортных и импортных потоков, налоговых выплат и пр. не спекулятивных операций.
На истории Вы отслеживаете изменения совокупной позиции каждой группы и сравниваете с графиком GBPUSD. И пытаетесь понять как эти изменения влияют на движение валюты.
Раз отчеты еженедельные, то изменения Вы будете видеть только раз в неделю! Это достаточно большой временной лаг даже для среднесрочной, не говоря о краткосрочной или интрадей торговли. Да и недельное запаздывание, при смене тенденции, может нейтрализовать всю накопленную прибыль.
Поэтому, максимум что можно выжать из этих отчетов, так это границы, которые Вы и так вычисляете.
Лично я предпочитаю интрадей торговлю и скептически отношусь к подобного рода анализам. Но Вашу тему читаю для общего развития. :)
Так никто и не говорит о применении этих данных для краткосрочной, а тем более интрадей торговли.
Отслеживаю как изменение совокупной позиции так и уровни, на которых они добавляли или сокращали эти позиции, а также уровни их "безубытка" по этим позициям.
Вот эти самые уровни очень хороши для доливок или частичного фикса позиций.
Когда тоже занимался интрадей торговлей, но в один прекрасный момент понял что оно того не стОит.