Увеличивается ли прибыльность при уменьшении риска на сделку? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про много независимых ТС можно очень-очень сильно поспорить..
они не будут вообще (совсем-совсем) независимыми как ты их не делай. И поэтому риски наоборот возрастут, потому как баланс конечный.
Диверсификация в одном и том-же рынке и зависимых инструментах это такой ловкий способ самообмана
Раскрой мысль.
Раскрой мысль.
у тебя есть зоопарк роботов под рукой. Посмотри, проверь результаты сделок - попарно или группами или как хочешь. Стат. тесты и всё прочее
Они не просто не независимые, они близнецы-братья, только каждый немного посвоему косой. У них даже моменты трейдов будут близки и подчиняться общим законам
про много независимых ТС можно очень-очень сильно поспорить..
они не будут вообще (совсем-совсем) независимыми как ты их не делай. И поэтому риски наоборот возрастут, потому как баланс конечный.
Диверсификация в одном и том-же рынке и зависимых инструментах это такой ловкий способ самообмана
Спорить можно, скорее даже нужно, но хоть какая-нибудь диверсификация всегда лучше, чем полное отсутствие оной.
Риски всегда растут при росте объёма, но расти они могут с разной асимптотикой.
Если есть периоды, когда ТС зарабатывает и сливает сериями, то логично использовать эту системность.
К примеру, используем мы трендовую стратегию, которая лучше будет зарабатывать при направленной тенденции. Направленной тенденцией будем считать неделю, т.е. если неделя растущая, то и тенденция растущая была, и так и с падающей. Дальше разделяем риск отдельно для сделок на покупку и продажу, допустим 5% совокупного убытка от депозита на начало недели. При достижении лимита прекращаем торговлю в том направлении, в котором достигнут лимит, а лимит по каждой сделке сделаем в пределах 0,5% от депозита на начало недели - так у нас есть 10 минимум попыток заработать. Соответственно, в трендовых стратегиях риск 1к2 и более. При этом прибыль считаем отдельно, она не влияет на добавление попыток торговли, или можно сделать допустимым риск прибылью не более 30% (другого размера), что в теории должно позволить остановить торговлю при входе во флэт. В итоге, правильные входы по недельной тенденции позволят накапливать депозит, а неправильные хоть и будут нести убыток, но быстрей закончатся. На новой неделе прибыль за прошедшую неделю присоединяется к депозиту на начало прошлой недели.
Все цифры взяты для примера, чисто эмпирически, для определения реальных значений нужны эксперименты для настройки под конкретную стратегию, но смысл один - накопить прибыль как можно больше с ограниченным убытком.
Сам подход не реализовывал в коде - просто пока мысли витают возле этой темы - поделился.
Если есть периоды, когда ТС зарабатывает и сливает сериями, то логично использовать эту системность.
раз уж я сегодня такой говорливый :
большинство трендовых ТС сливают в декабрь-январь и между июнь-июль ... кто бы мог подумать что корпоративная отчётность так колдыбасит рынок :-)
раз уж я сегодня такой говорливый :
большинство трендовых ТС сливают в декабрь-январь и между июнь-июль ... кто бы мог подумать что корпоративная отчётность так колдыбасит рынок :-)
Всё индивидуально, и многое зависит и от структуры движения, и от метода её определения - много переменных.
Всё индивидуально, и многое зависит и от структуры движения, и от метода её определения - много переменных.
в массе именно тогда..волатильность резко меняется (даже не только по размеру свечек, она просто другая, в эти межпериоды свечи складываются как-то иначе) , и всё трендовое тихонько сходит с ума.
периоды примерно выявлены, причины понятны - упомянутая отчётность/планирование плюс деньги перетекают в гос.карманы и наоборот щедро оттуда раздаются
остаётся только понять как и чем именно иначе складываются свечи :-)
в массе именно тогда..волатильность резко меняется (даже не только по размеру свечек, она просто другая, в эти межпериоды свечи складываются как-то иначе) , и всё трендовое тихонько сходит с ума.
периоды примерно выявлены, причины понятны - упомянутая отчётность/планирование плюс деньги перетекают в гос.карманы и наоборот щедро оттуда раздаются
остаётся только понять как и чем именно иначе складываются свечи :-)
Зависит от ТФ возможно, вот взял у себя трендовую на минутках - инструмент Si
Зависит от ТФ возможно, вот взял у себя трендовую на минутках - инструмент Si
тренд на минутках, это всегда СИльно :-)
но даже там - обратите внимание где расколбашивает плавающий профит/убыток и нетипичная частота сделок (и торговые моменты входы/выходы отличаются от прочих, но это уже тонко, это последний этап).
Затем назначил им клавиши. Нажал Ctrl-C -- Buy нажал Ctrl-V -- Sell
Это сильно. Покопировал, повставлял - глядь а счёта-то и нет.