Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Joo Zepper:

Диверсификация рисков возможна. И именно на форекс. При чем сам форекс устроен таким образом, что диверсифицированные стратегии только и могут приносить прибыль в долгосрочной перспективе.

Другое дело, что я не встречал на своём веку ни одной торговой платформы, которая позволяла бы грамотно протестировать подобные стратегии без умопомрачительных ухищрений. Но, всё же, это возможно.

К примеру, я упоминал в одной из веток, что доллар уже на протяжении минимум 5 лет (глубже я не смотрел) укрепляется по отношению ко всем основным валютам (средняя стоимость пункта в долларах по всем парам неуклонно снижается). Плавно, без скачков. Уже этот факт можно использовать для безрисковой (относительно безрисковой) торговли.

   Здесь я не совсем понял вашу мысль:
   Если доллар укрепляется(пока не понимаю как это можно вычислить) то получается от него теперь другие валюты зависят еще больше чем 5 лет назад?
   И как же тогда торговать относительно без рисково? )
   (если бакс пригнет и ты все сливаешь из за этого импульса.)
   P.S. Или же я чего то не понял до конца в вашей мысли?

  На счет тестирования можно и руками по тестировать. )
  (в моем случае по крайней мере.)
  Опишите механизм(идею) теста, если можно..
Vladimir Klimanov
801
Vladimir Klimanov  
Дмитрий:

а если индекс доллара? 

А причем здесь индекс доллара? Индекс доллара - это просто валюта, а не валютная пара.

А вот SP500 это набор всех акций, которые торгуются. И основная фишка рыночно-нейтральных страт это выделить альфу, потому-что бету можно получить просто купив индекс. 

Andrey Dik
13373
Andrey Dik  
Mike Kharkov:
   ...
  Опишите механизм(идею) теста, если можно..
Конечно нет. Я уже сказал достаточно.
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Joo Zepper:

Уже этот факт можно использовать для безрисковой (относительно безрисковой) торговли.

   Пример можите привести для наглядности хоть 1?
   (или может ссылку какую на пост - где об этом говорится..)
Andrey Dik
13373
Andrey Dik  
Mike Kharkov:
   Пример можите привести для наглядности хоть 1?
   (или может ссылку какую на пост - где об этом говорится..)

Посчитайте стоимость пункта в долларах по всем основным парам. Сложите вместе. Постройте график изменения стоимости. Не забудьте синхронизировать историю так, что бы не было пропусков в истории ни по одной из взятых для расчета пар. Если вдумаетесь в то, что я сказал, то поймете, о каком геморое я говорил ранее.

Это всё сделать непросто программно, не говоря уже о рукопашных расчетах и собственно торговле.

Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Joo Zepper:

Посчитайте стоимость пункта в долларах по всем основным парам. Сложите вместе. Постройте график изменения стоимости. Не забудьте синхронизировать историю так, что бы не было пропусков в истории ни по одной из взятых для расчета пар. Если вдумаетесь в то, что я сказал, то поймете, о каком геморое я говорил ранее.

Это всё сделать непросто программно, не говоря уже о рукопашных расчетах и собственно торговле.

   Предположим на секунду, что кто то это посчитает.
   Что даст ему в плане диверсификации данный график изменения стоимости доллара?
   Каким образом это поможет держать одновременно(+- безопасно) десяток инструментов?
Andrey Dik
13373
Andrey Dik  
Mike Kharkov:
   Предположим на секунду, что кто то это посчитает.
   Что даст ему в плане диверсификации данный график изменения стоимости доллара?
   Каким образом это поможет держать одновременно(+- безопасно) десяток инструментов?

Ну просто же. Купить портфель и ждать, когда стоимость портфеля превысит расходы (спред и комиссии) на открытие - потом закрыть.

поправочка. будет просто если умудрится рассчитать всё это хозяйство. :) потому что мало знать, что стоимость пункта по всем парам в среднем падает, нужно еще учесть волатильность каждой из пар.

Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Alexander Laur:
Механизм прост - зануление всех валют в портфеле. Например, покупка EURUSD и USDJPY и продажа EURJPY. В результате все валюты в портфеле (EUR, USD, JPY) в результирующей позиции равны нулю, т.к. по каждой из валют есть одновременная и покупка и продажа.
   Хорошо.
   А заработок за счет чего будет тогда?
   (Это арбитраж(слышал, что это дело наказуемо в дц) получается или что?)
Andrey Dik
13373
Andrey Dik  
Mike Kharkov:
   Хорошо.
   А заработок за счет чего будет тогда?
   (Это арбитраж получается или что?)
А про это забудьте. Если сможете построить правильный нейтрально рыночный портфель, то так и будете в минусах (ровно на размер спреда и комиссий) до самой пенсии. при чем не своей, а прапраправнуков.
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Joo Zepper:

Ну просто же. Купить портфель и ждать, когда стоимость портфеля превысит расходы (спред и комиссии) на открытие - потом закрыть.

    Но тогда, насколько я понимаю это всеравно не будет диверсификацией.
    Смотрите:
    Например решил бы я поторговать агресивно - 10% риска(от депо) за 1 сделку.
    Беру я 5 инструментов связанных с баксом и получается если не пойдет в мою сторону общий график бакса - то я потеряю сразу 50%!
    Разве нет?
    Я же брать портфель буду(как я понял) именно смотря на этот общий график?
  
    P.S. Если же тариться не на 50%(в 5 позах, а например по 2% на каждом инструменте из портфеля) тогда вообще получается смысла нет в данном маневре, т.к. с таким успехом можно торговать и на 1 инструменте(каком угодно) одномоментно..
    (имея такие же риски и такую же потенциальную прибыль)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий