Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Диверсификация рисков возможна. И именно на форекс. При чем сам форекс устроен таким образом, что диверсифицированные стратегии только и могут приносить прибыль в долгосрочной перспективе.
Другое дело, что я не встречал на своём веку ни одной торговой платформы, которая позволяла бы грамотно протестировать подобные стратегии без умопомрачительных ухищрений. Но, всё же, это возможно.
К примеру, я упоминал в одной из веток, что доллар уже на протяжении минимум 5 лет (глубже я не смотрел) укрепляется по отношению ко всем основным валютам (средняя стоимость пункта в долларах по всем парам неуклонно снижается). Плавно, без скачков. Уже этот факт можно использовать для безрисковой (относительно безрисковой) торговли.
Если доллар укрепляется(пока не понимаю как это можно вычислить) то получается от него теперь другие валюты зависят еще больше чем 5 лет назад?
И как же тогда торговать относительно без рисково? )
(если бакс пригнет и ты все сливаешь из за этого импульса.)
P.S. Или же я чего то не понял до конца в вашей мысли?
На счет тестирования можно и руками по тестировать. )
(в моем случае по крайней мере.)
Опишите механизм(идею) теста, если можно..
а если индекс доллара?
А причем здесь индекс доллара? Индекс доллара - это просто валюта, а не валютная пара.
А вот SP500 это набор всех акций, которые торгуются. И основная фишка рыночно-нейтральных страт это выделить альфу, потому-что бету можно получить просто купив индекс.
...
Опишите механизм(идею) теста, если можно..
Уже этот факт можно использовать для безрисковой (относительно безрисковой) торговли.
(или может ссылку какую на пост - где об этом говорится..)
Пример можите привести для наглядности хоть 1?
(или может ссылку какую на пост - где об этом говорится..)
Посчитайте стоимость пункта в долларах по всем основным парам. Сложите вместе. Постройте график изменения стоимости. Не забудьте синхронизировать историю так, что бы не было пропусков в истории ни по одной из взятых для расчета пар. Если вдумаетесь в то, что я сказал, то поймете, о каком геморое я говорил ранее.
Это всё сделать непросто программно, не говоря уже о рукопашных расчетах и собственно торговле.
Посчитайте стоимость пункта в долларах по всем основным парам. Сложите вместе. Постройте график изменения стоимости. Не забудьте синхронизировать историю так, что бы не было пропусков в истории ни по одной из взятых для расчета пар. Если вдумаетесь в то, что я сказал, то поймете, о каком геморое я говорил ранее.
Это всё сделать непросто программно, не говоря уже о рукопашных расчетах и собственно торговле.
Что даст ему в плане диверсификации данный график изменения стоимости доллара?
Каким образом это поможет держать одновременно(+- безопасно) десяток инструментов?
Предположим на секунду, что кто то это посчитает.
Что даст ему в плане диверсификации данный график изменения стоимости доллара?
Каким образом это поможет держать одновременно(+- безопасно) десяток инструментов?
Ну просто же. Купить портфель и ждать, когда стоимость портфеля превысит расходы (спред и комиссии) на открытие - потом закрыть.
поправочка. будет просто если умудрится рассчитать всё это хозяйство. :) потому что мало знать, что стоимость пункта по всем парам в среднем падает, нужно еще учесть волатильность каждой из пар.
Механизм прост - зануление всех валют в портфеле. Например, покупка EURUSD и USDJPY и продажа EURJPY. В результате все валюты в портфеле (EUR, USD, JPY) в результирующей позиции равны нулю, т.к. по каждой из валют есть одновременная и покупка и продажа.
А заработок за счет чего будет тогда?
(Это арбитраж(слышал, что это дело наказуемо в дц) получается или что?)
Хорошо.
А заработок за счет чего будет тогда?
(Это арбитраж получается или что?)
Ну просто же. Купить портфель и ждать, когда стоимость портфеля превысит расходы (спред и комиссии) на открытие - потом закрыть.
Смотрите:
Например решил бы я поторговать агресивно - 10% риска(от депо) за 1 сделку.
Беру я 5 инструментов связанных с баксом и получается если не пойдет в мою сторону общий график бакса - то я потеряю сразу 50%!
Разве нет?
Я же брать портфель буду(как я понял) именно смотря на этот общий график?
P.S. Если же тариться не на 50%(в 5 позах, а например по 2% на каждом инструменте из портфеля) тогда вообще получается смысла нет в данном маневре, т.к. с таким успехом можно торговать и на 1 инструменте(каком угодно) одномоментно..
(имея такие же риски и такую же потенциальную прибыль)