Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не вполне понял ваш пример. Вы сравниваете варианты, когда бы вы зашли в одну пару и в четыре, которые движутся примерно одинаково. Исходим из того, что общий лот у нас одинаков, значит, что в том, что в другом случае мы теряем этот лот. Откуда "4 единицы" ? Вы же не сравнивайте случай вхождения на одну пару одним лотом, и на четыре пары по одному лоту !
Ну и, судя по всему, уже "не всегда в плюсе", раз бывают и убытки.
Но, в любом случае - риск определяется ТС, а вовсе не количеством инструментов. По идее, если у вас одинаковая ТС - то риск будет один и тот же. Как мне кажется, некоторый смысл есть, если у вас разные ТС - в этом случае, вероятность того, что они сразу все перестанут работать все-таки меньше, чем вероятность того, что перестанет работать наша одна ТС, запущенная на четырех инструментах.
А насчет "невозможно запрограммировать" - значит, определение паттернов у вас нестрогое. В одном случае - вы опознаете паттерн там, где его нет, а в другом - упустите там, где он есть.
Если бы я заходил только в 1 инструмент потерял бы 1 единицу в определенной ситуации с фунтом.
А так я потерял сразу 4-ре единицы т.к. в каждую зашел с одинаковым риском.
Ну и + таких ситуаций масса.
Бакс например попер и все с ним поперло - соответственно я имею риски из за 1-го бакса сразу в 10-ти позициях(к примеру)
На счет в плюсе имел ввиду каждый месяц.(точнее почти каждый)
Бывают и минусы и нули.
Но это все равно только лишь тестер ручных стратегий.
В реале так торговать конечно не получится я думаю..
На счет программирования - я просто не напишу такое вот и все.
Язык придется чехлить и много чего в базовых вещах программирования еще мне надо знать для этого..
Пока выучу уже mql6 появиться. )
Да и некогда мне всем этим заниматся.
По верстке хватает чего учить и так..
P.S. В моем пониманни примерно постоянно в плюсе это вот такого плана результаты:
1. Риски бывают разные. Например:
- риски, связанные с нахождением в рынке. Это риски, связанные с событиями, происходящими на рынке и отрицательно влияющие на результат Ваших открытых позиций. Например, выход важный новостей, или возникновение различного рода форс-мажорных ситуаций и т.д;
- риски, связанные с исполнением Ваших торговых распоряжений. Это риски, которые Вы несете, если Ваши распоряжения исполняются хуже Ваших ожиданий;
- риски, связанные с выбором направления (Buy/Sell) открытия позиций.
Первую и третью группы рисков решает рыночно-нейтральный портфель, т.е. когда Вы одномоментно открываетесь/закрываетесь по всем инструментам. Вторая группа рисков практически не решаема, на мой взгляд.
Бред.
Рыночно-нейтральные портфели не имеют к первому и второму пункту никакого отношения
Вумное словосочетание узнал?
Все просто.
Если бы я заходил только в 1 инструмент потерял бы 1 единицу в определенной ситуации с фунтом.
А так я потерял сразу 4-ре единицы т.к. в каждую зашел с одинаковым риском.
Ну и + таких ситуаций масса.
Бакс например попер и все с ним поперло - соответственно я имею риски из за 1-го бакса сразу в 10-ти позициях(к примеру)
Погодите, погодите... Но это же совершенно разные нагрузки ! Вы же сравниваете вход одним лотом, и входом в четыре лота ! Понятное дело, что во втором случае потери будут вчетверо больше !
Обычно, под диверсификацией риска имеют ввиду вход в четыре инструмента одним лотом, по сравнению со входом в один инструмент четырьмя лотами
Бывают и минусы и нули.
Но это все равно только лишь тестер ручных стратегий.
В реале так торговать конечно не получится я думаю..
Язык придется чехлить и много чего в базовых вещах программирования еще мне надо знать для этого..
Пока выучу уже mql6 появиться. )
Да и некогда мне всем этим заниматся.
По верстке хватает чего учить и так..
Не обязательно программировать. Важна четкость определения.
Берем простейший всем известный паттерн "молот". Обычно под этим паттерном подразумевается бар, тело которого имеет размер не более трети полного диапазона бара, но не менее 20%. Верхняя тень должна быть не более 5% диапазона. Плюс к этому - необходим нисходящий тренд, скажем, в течении трех баров до этого H и L баров должны последовательно уменьшаться. Плюс к этому обычно требуется также подтверждающая постсвеча, она должна быть бычьей, тело больше теней.
Вот, только паттерн, соответствующий ВСЕМ этим условиям может называться "молотом". Если не выполняется любое из этих условий - торговое действие по молоту недопустимо.
Тоже самое касается и всех остальных паттернов.
А программирование - это дело десятое. Просто гораздо проще доверить опознание моделей индикатору, чем самому примерять, занимает ли тело того же молота треть диапазона бара или нет.
Чучело, значит тебе есть чему еще учиться. :)
На больший комментарий ты не потянул.
Погодите, погодите... Но это же совершенно разные нагрузки ! Вы же сравниваете вход одним лотом, и входом в четыре лота ! Понятное дело, что во втором случае потери будут вчетверо больше !
Обычно, под диверсификацией риска имеют ввиду вход в четыре инструмента одним лотом, по сравнению со входом в один инструмент четырьмя лотами
Что-то я не вполне пойму... Что значит "тестер ручных стратегий" ? Вы на демо-счете торгуете ? Или это какая-то специальная программа ? Если специальная программа, то хочу вас предостеречь - даже на демо будут совсем другие результаты (как правило, хуже). А уж на реале - и подавно.Не обязательно программировать. Важна четкость определения.
Берем простейший всем известный паттерн "молот". Обычно под этим паттерном подразумевается бар, тело которого имеет размер не более трети полного диапазона бара, но не менее 20%. Верхняя тень должна быть не более 5% диапазона. Плюс к этому - необходим нисходящий тренд, скажем, в течении трех баров до этого H и L баров должны последовательно уменьшаться. Плюс к этому обычно требуется также подтверждающая постсвеча, она должна быть бычьей, тело больше теней.
Вот, только паттерн, соответствующий ВСЕМ этим условиям может называться "молотом". Если не выполняется любое из этих условий - торговое действие по молоту недопустимо.
Тоже самое касается и всех остальных паттернов.
А программирование - это дело десятое. Просто гораздо проще доверить опознание моделей индикатору, чем самому примерять, занимает ли тело того же молота треть диапазона бара или нет.
Почему?
Есть 5 позиций на каждую по лоту - на 1-й я сделал и на 4-х потерял.
Я собственно хочу понять можно ли заходить как то одновременно в несколько позиций с одинаковым лотом(с риском там допустим по 5% на каждую) и что бы не чувствовать что меня одним движением бакса или еще чего то вынесет из всех 5-ти позиций.
То есть хочу понять можно ли находить более ли менее независимые инструменты друг от друга.
(ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС - БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН за его публикацию..)
На счет программы да - это форекс тестер-2
Обычныя торговля на истории и не более.
(так же как тестируются автоматические стратегии в мт-5)
На счет патернов.
Я не верю в молоты и т.п.
Просто есть ситуации которые наработаны в голове у меня и все.
Я это патернами называю.
Часто не осознаю почему именно эта ситуация перспективна.
Просто есть ощущение и все.
Это как водить гоночный авто.
Я ж не задумываюсь на сколько градусов я руль поворачиваю или на сколько мм вдавливаю педаль(газа, тормоза, сцепления) в пол.
Тоесть тут часто и автопилот работает.(но далеко не всегда конечно)
(как и во многих других сферах. Боевые искусства можно взять еще к примеру и почти любой вид спорта или многие компьютерные игры.)
Есть 5 позиций на каждую по лоту - на 1-й я сделал и на 4-х потерял.
Тоесть хочу понять можно ли находить более ли менее независимые инструменты друг от друга.
По-моему, вы говорите о разных моментах. Первый - это общая нагрузка депозита. Скажем, что вы берете пять позиций с суммарным риском 5%, что одну позицию с риском 5% вы теряете в худшем случае 5%. Но, безусловно, если движение инструментов сильно коррелировано, то велика вероятность близких результатов по всем позциям.
Второй вопрос - это как раз та самая корреляция пар. Тут надо просто смотреть, близки ли движения пар. Если пары сильно коррелированы - то и результаты по разным парам будут близки. Корелляцию движения пар народ вроде как проводил в МатЛабе или сходных пакетах.
Я не верю в молоты и т.п.
Просто есть ситуации которые наработаны в голове у меня и все.
Я это патернами называю.
Часто не осознаю почему именно эта ситуация перспективна.
Просто есть ощущение и все.
Это как водить гоночный авто.
Я ж не задумываюсь на сколько градусов я руль поворачиваю или на сколько мм вдавливаю педаль(газа, тормоза, сцепления) в пол.
Тоесть тут часто и автопилот работает.
(как и во многих других сферах. Боевые искусства можно взять еще к примеру и почти любой вид спорта или многие компьютерные игры.)
Аааа... Ну, удачи в интуитивной торговле...
Только вот аналогия с "гоночным авто" не совсем корректна. Потому, что реально-то за вас "думают" ваши мускулы и ощущения. Просто это не доходит до сознания. Но, боюсь, вы слишком самонадеяны, считая, что "сумели понять рынок, наработав ситуации". Необходимо четко формализовывать все признаки данных ситуаций. Только в этом случае торговля будет системной а не интуитивной.
Так и не понял сути сравниваемых ситуаций. Вроде как один вариант - это вход по одному инструменту, а второй - это вход сразу по четырем инструментам. Но теперь, оказывается у нас пять инструментов. Надо определиться, что сравниваем-то ?
По-моему, вы говорите о разных моментах. Первый - это общая нагрузка депозита. Скажем, что вы берете пять позиций с суммарным риском 5%, что одну позицию с риском 5% вы теряете в худшем случае 5%. Но, безусловно, если движение инструментов сильно коррелировано, то велика вероятность близких результатов по всем позциям.
Второй вопрос - это как раз та самая корреляция пар. Тут надо просто смотреть, близки ли движения пар. Если пары сильно коррелированы - то и результаты по разным парам будут близки. Корелляцию движения пар народ вроде как проводил в МатЛабе или сходных пакетах.
Аааа... Ну, удачи в интуитивной торговле...
Только вот аналогия с "гоночным авто" не совсем корректна. Потому, что реально-то за вас "думают" ваши мускулы и ощущения. Просто это не доходит до сознания. Но, боюсь, вы слишком самонадеяны, считая, что "сумели понять рынок, наработав ситуации". Необходимо четко формализовывать все признаки данных ситуаций. Только в этом случае торговля будет системной а не интуитивной.
(за это время человек 500 прошло через офис)
За 2 года в минусе гроссом был только 1 раз суммарно за мес.(-15$)
Остальное только плюс.
Ушел чисто из за большой комиссии(10 лет назад можите поинтересоваться какая она была..)
Поэтому мне точно можите не рассказывать на счет того как торговать можно а как нельзя..
Более того гроссом любой приличный трейдер в плюсе каждый месяц - это можно сказать обязательно.
(а трейдеры высокого уровня и нетом в плюсе каждый месяц.)
Удивляет, что вы бы хотели такого результата(гроссом в плюсе постоянно) и у вас его нет(получается) - если вы себя позиционируете как сильный трейдер(раз мне советы решили давать на счет интуиции, формализации и пр.)..
P.S. Если считаете что 1 я так думаю - можите книгу просмотреть(если будет желание)
Николай Луданов "Интуитивный трейдинг".
Вот то, что он описывает в своей книге именно так у нас трейдеры(в компании) поступали процентах в 30-ти случаев..
Удивляет, что вы бы хотели такого результата(гроссом в плюсе постоянно) и у вас его нет(получается) - если вы себя позиционируете как сильный трейдер(раз мне советы решили давать на счет интуиции, формализации и пр.)..
Да не.. я дилетант... И до ваших результатов мне далеко. Странно, что при таких успехах вы тут задаете подобные вопросы.
+ на найсе я работал только скальпером.
(а там лента принтов опен буки и т.д.)
Тоесть все по другому.
Сейчас приходиться полностью переучиваться..
(в каком то смысле с нуля)
+ спрашиваю потому что рынок форекса мне не знаком особо.
Я плохо понимаю что с чем и как движется в плане кореляций..
(и не знаком с глобальными индексами(думаю они должны быть) которые косвенно(или даже прямо) могут влиять на те или иные инструменты форекса)