Скачать MetaTrader 5

Обсудим эксперт на основе кодирования?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появились классы?
Maxim
268
Maxim 2012.02.06 15:23 

Эксперт в принципе уже реализовали, но вот хотелось бы обсудить идею и модель, хотелось бы услышать критику и слабые места модели.

Итак вот суть:

берем индикатор(в данном случае мой собственный) в принципе похожий внешне на МАСД, анализируя его направления движения, экстремумы, пересечения 0, экстремумы сигнальной, экстремумы сигнальной с высшего фрейма, короче много чего и по алгоритму каждому бару присваиваем 4-значный код(всего у нас вышло порядка 2000 разных кодов) в зависимости от движений индикатора, аналог паттернов на индикаторе только, все это пишем в буфер.

далее этот индикатор при старте пробегает всю историю и смотрит а что же происходило с ценой после каждого кода, к примеру что раньше достигло верхний уровень-цель или нижний и все это пишет в файл, полученный файл изучаем в экселе и выискиваем коды после которых вероятность выигрыша выше 65% и формируем файл с найденными кодами( у нас вышло порядка 100 кодов в среднем 1 код в день) по которому потом торгует эксперт(на м15), то есть если индикатор показывает КОД, который есть в базе данных, то торгуем ЕГО в соответствующем направлении, его профитфактором и его вероятностью

что касается манименеджмента то торгуем оптимальной долей расчитаной исходя из профитфактора трейда и вероятности его осуществления с учетом того что мы предпологаем что следующая сделка будет не в нашу пользу, торгуем портфелем по нескольким парам и активам для диверсификации

средняя вероятность успеха по каждому активу 70%, профит фактор от 1 до 1,5 на каждый трейд, различных сигналов с вероятностью не ниже 65% порядка 100 по каждому активу

статистику делали по двум интервалам примерно по 1,5 года, в обоих интервалах статистика устойчивая, то есть результат сопоставим и не плывет в худшую сторну

хотелось бы понять чтобы еще учесть чтобы сократить возможный риск

хотелось бы пообсуждать, может кто-то тоже захочет осуществить подобное, мы пока в восторге от результатов, но опыт подсказывает что где то есть подводные камни, вот только где?

Anatoli Kazharski
56851
Anatoli Kazharski 2012.02.06 16:05  
Gutman:

Эксперт в принципе уже реализовали, но вот хотелось бы обсудить идею и модель, хотелось бы услышать критику и слабые места модели.

Итак вот суть:

...

  Интересный метод. Как я понял, анализ, сбор кодов, за определённый период производится каждый день. То есть фактически Вы провели форвард-тест за 1.5 года оптимизируя (подбирая коды) каждый день и получили положительный результат. Или тест проходил как-то иначе? Попробуйте провести форвард-тест лет за 5-10, чем больше, тем лучше, и увидите полную картину. Последние ~ 3 года довольно легко проходят форвард-тест портфелем стратегий или инструментов. 
Maxim
268
Maxim 2012.02.06 17:10  
tol64:
  Интересный метод. Как я понял, анализ, сбор кодов, за определённый период производится каждый день. То есть фактически Вы провели форвард-тест за 1.5 года оптимизируя (подбирая коды) каждый день и получили положительный результат. Или тест проходил как-то иначе? Попробуйте провести форвард-тест лет за 5-10, чем больше, тем лучше, и увидите полную картину. Последние ~ 3 года довольно легко проходят форвард-тест портфелем стратегий или инструментов. 

сбор кодов для статистики прошел один раз за 3 года, больше нет достоверной истории по котировкам, коды записались в базу данных и далее идет просто сканирование на предмет ухудшение статистики по приходу новых кодов

метод интересен тем что мы торгуем не 1 и не 2 и даже не 3 события в индикаторе, а порядка 100 событий это своего рода диверсификация, не могут же посыпаться статистика сразу по всем кодам(событиям), а вот по мере ухудшения вероятности коды будут удалятся(заменяться)

кроме того мы отбираем только те коды где стоп не более 2 каналов волотильности то есть 30-40 пипсов

Anatoli Kazharski
56851
Anatoli Kazharski 2012.02.06 17:41  
Gutman:

...

кроме того мы отбираем только те коды где стоп не более 2 каналов волотильности то есть 30-40 пипсов

У Вас довольно мощный метод. Тут уже довольно сложно что-то добавить. Можно даже сказать, что Вы из 2000 тысяч стратегий выбираете 100 объединяя их в одну общую систему и в процессе ещё отслеживаете по ним всем статистику. Я примерно двигаюсь в таком же направлении, но пока что не в таких масштабах. Если есть ещё куда (относительно ресурсов), то кроме форвард-тестов ещё можно включить систему наращивания и урезания позиций. То есть, у Вас есть критерий, который Вы упомянули выше, и между этим диапазоном можно сокращать объём позиции/субпозиции постепенно. Коэффициенты можно подобрать при оптимизации. 
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
Maxim
268
Maxim 2012.02.06 17:52  
tol64:
У Вас довольно мощный метод. Тут уже довольно сложно что-то добавить. Можно даже сказать, что Вы из 2000 тысяч стратегий выбираете 100 объединяя их в одну общую систему и в процессе ещё отслеживаете по ним всем статистику. Я примерно двигаюсь в таком же направлении, но пока что не в таких масштабах. Если есть ещё куда (относительно ресурсов), то кроме форвард-тестов ещё можно включить систему наращивания и урезания позиций. То есть, у Вас есть критерий, который Вы упомянули выше, и между этим диапазоном можно сокращать объём позиции/субпозиции постепенно. Коэффициенты можно подобрать при оптимизации. 

у нас ММ основан только на математике управления капиталом, все точно посчитано, а вот общее итоговое кол-во лотов можно конечно поделить на несколько входов, мы пока будем реализовывать доп вход в пределах общей доли по лимит-ордеру, то есть по лучшей цене с теми же стопом и профитом

что касается наращивания позиции или сокращения, то это только в том случае если во время действия сигнала и позиции приходит другой сигнал с другим кодом и вероятностью, далее если вероятность выше то можно нарастить позу в пределах доли соответствующей новой вероятности и профитфактору, если же сигнал слабее то долю(лотов) прикрыть или даже развернуться

Maxim
268
Maxim 2012.02.06 18:16  
tol64:
У Вас довольно мощный метод.

кстати метод показал что порой многие вещи которые кажутся глазом супервходом на статистике вышли серыми по вероятности 48%/52% и наоборот места на которые не обратил бы даже внимание дают вероятности от 80% и выше

кроме того было перебрано несколько индикаторов, тоже супер по отзывам и они дали тоже только серые статданные, делайте выводы: без статистики никуда!

Aleksey Lebedev
6057
Aleksey Lebedev 2012.02.06 18:40  
Gutman:

далее этот индикатор при старте пробегает всю историю и смотрит а что же происходило с ценой после каждого кода..

Статистика начинается со 100 значений)

т.е. желательно найти в истории результат кода сигнала раз эдак 100..

Maxim
268
Maxim 2012.02.06 19:54  
Swan:

Статистика начинается со 100 значений)

т.е. желательно найти в истории результат кода сигнала раз эдак 100..

согласен, не все коды имеют статистику 100 раз, но есть те которые 10 раз и всегда 100%, разве мимо этого можно пройти? мы просто считаем сто пусть следующий прийдет не в нашу пользу из это вероятность будет уже не 100% а примерно 90% то есть пока можно еще торговать, но замечание верное, абсолютно согласен, что это слабая сторона, но у нас нет достоверной истории чтобы посмотреть большую историю
Alexander Laur
7691
Alexander Laur 2012.02.06 20:28  
Gutman:
согласен, не все коды имеют статистику 100 раз, но есть те которые 10 раз и всегда 100%, разве мимо этого можно пройти? мы просто считаем сто пусть следующий прийдет не в нашу пользу из это вероятность будет уже не 100% а примерно 90% то есть пока можно еще торговать, но замечание верное, абсолютно согласен, что это слабая сторона, но у нас нет достоверной истории чтобы посмотреть большую историю
Переходите на младшие ТФ. Там количества баров за три года, хватит для любой статистики. Например, М5 порядка 75000 баров за 2011 год.
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5
Aleksey Lebedev
6057
Aleksey Lebedev 2012.02.06 20:59  
Gutman:
согласен, не все коды имеют статистику 100 раз, но есть те которые 10 раз и всегда 100%, разве мимо этого можно пройти? мы просто считаем сто пусть следующий прийдет не в нашу пользу из это вероятность будет уже не 100% а примерно 90% то есть пока можно еще торговать, но замечание верное, абсолютно согласен, что это слабая сторона, но у нас нет достоверной истории чтобы посмотреть большую историю

imho большая история тож не очень хорошо. Цены во времена Христовы вряд ли добавят в данные что-то полезное)

Но таки чем меньше было подобных случаев в истории, тем больше торговля получается на случайном входе, а не на статистике, хотя может быть и более профитной)

Подозреваю, что чем больше раз код имеется в истории, тем результат ближе к 50/50.


статистику делали по двум интервалам примерно по 1,5 года, в обоих интервалах статистика устойчивая, то есть результат сопоставим и не плывет в худшую сторну

т.е. один сигнал проверяется на двух участках истории, а после проверяется, можно ли результату доверять?


Maxim
268
Maxim 2012.02.06 21:06  
papaklass:
Переходите на младшие ТФ. Там количества баров за три года, хватит для любой статистики. Например, М5 порядка 75000 баров за 2011 год.
работаем на м15 анализ по 65000 баров, меньше думаю будет труднее
12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий