Обсудим эксперт на основе кодирования? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эксперт в принципе уже реализовали, но вот хотелось бы обсудить идею и модель, хотелось бы услышать критику и слабые места модели.
Если готов покажите отчет тестера за год например.. Посморим.
хотелось бы пообсуждать, может кто-то тоже захочет осуществить подобное, мы пока в восторге от результатов, но опыт подсказывает что где то есть подводные камни, вот только где?
На самом деле кодирование тут в принципе не причем, просто переход от аналогового паттерна к цифровому. Можно обойтись и без него, взять например эксперт по методу K - соседей и погонять. Смысл тот же будет. Я делал и цифровыми паттернами и аналоговыми, долго вертел и так и сяк... Торговать не получилось как -то, хотя периодами работает действительно не плохо. Может целый месяц работатать в плюс, фактически без убыточных сделок. Потом несколькими сделками все сольет за 3-4 дня.
Вывод у меня получился примерно такой: рыночные движение можно условно разделить на два типа - номальное и аномальное. Нормальное движение составляет до 70% всего движения инструмент. Достаточно легко прогнозируется, и весьма пригодно для зарабатывания бабла, причем разными продвинутыми инструментами ТА и подобными статистическими методами в том числе. Аномальное движение составляет до 30% движения, и работает там все наперекор всякой статистики. 70% зарабатываем - 30% сливаем, мы в шоколаде? Не тут то было. Аномальное движение рынка на поверку оказывается более волотильным и запросто сожрет прибыль от 70% нормального движения. Как вовремя научится распозновать эти типы движения я так и не понял.
Попутно работая подобным инструментом предстоит решить несколько задач, каждая из которых даже по отдельности тянет на хороший диплом. Как-то на каком периоде набирать статистику (за день?, за месяц? за 10 лет?), насколько детален должен быть патттерн АВ или ABCDEFGH, сколько надо найти паттернов на истории для набора значимой статистики, ну и сам паттерн ( у вас индикатор, а можно просто кодировать свечные комбинации и т.д.), и в принципе как трактовать статистику паттерна (удивительно но иногда торговать в обратную сторону оказывается лучше)
Вообщем, поиск ответов на эти вопросы привел меня к НС, и теперь статистика это только вспомогательный инструмент.
Если готов покажите отчет тестера за год например.. Посморим.
70% зарабатываем - 30% сливаем, мы в шоколаде?
Если готов покажите отчет тестера за год например.. Посморим.
увы тестеру не верю, сколько раз убеждался, хотя возможно чего то не понимаю в нем, я больше доверяю экселю, там все видно и понятно, я в нем как рыба в воде
Это равноценно подбрасыванию монетки. Почему такой грубый пример? потому чт оиндикаторы никогда не предсказывали и даже не помогали предсказывать будущее.
Если внимательно почитать тему с самого начала, то можно заметить, что о предсказаниях вопрос даже не планировался. Речь шла об анализе посредством применения большого количества различных инструментов на модель из нескольких свечей. По сути это вариант трендследящей торговой стратегии в оригинальном исполнении. И не о каком предсказывании здесь речь не идет, тем более о 49%.
Надо быть внимательнее, прежде чем высказывать свое мнение по теме.
Если внимательно почитать тему с самого начала, то можно заметить, что о предсказаниях вопрос даже не планировался. Речь шла об анализе посредством применения большого количества различных инструментов на модель из нескольких свечей. По сути это вариант трендследящей торговой стратегии в оригинальном исполнении. И не о каком предсказывании здесь речь не идет, тем более о 49%.
Надо быть внимательнее, прежде чем высказывать свое мнение по теме.
ну не совсем так, мы действительно исходим из того что вероятность по кодам еще какое-то время сохранится, поэтому получается что мы предсказываем что после кода Х должен быть рост(падение), хотя это может быть не так или даже совсем не так, нет гарантии что вероятности сохранятся
не вижу ничего трендоследящего в этой системе, просто тупо по паттернам индикатора у которых положительная статистика, никаких гарантий, никакого тренда, понятия не имеем что там за тренд в каждый текущий момент прихода кода
Анализ в екселе не учитывает спред. А расширяющийся спред может в корне поменять результаты стратегии.
Анализ в екселе не учитывает спред. А расширяющийся спред может в корне поменять результаты стратегии.
Почему же? Можно учесть спред. Просто историю сделок тогда нужно записывать в виде формул Excel, в которых можно рассчитать любой спред. К тому же значение можно генерировать случайное. С любым размахом. Кстати, надо попробовать. Можно и сразу в MT расчёт делать, в случае импорта истории сделок в файл, но тогда не будет возможности просмотреть разные варианты просто меняя значение в Excel.
Идея хорошая, я пробовал, вот только вероятность выигрыша при достаточно большой истории на длительном периоде будет равно всегда 49% (+-2%). Подумай над тем чтобы жестко регулировать период отбора статистки, однако это приведет к тому что сложные модели будут отлавливаться редко и обращать внимание на 5-30 прошлых повторений модели нет смысла, слишком мало для статистики. При этом я бы советовал открывается в обратную сторону от сигнала, поскольку баланс должен восстановится и если на данный момент сигнал говорит бай и на 65% по истории это было так, то статистика должна прийти к цифре 49%, а 65% это отклонение от нормального значения. Это равноценно подбрасыванию монетки. Почему такой грубый пример? потому чт оиндикаторы никогда не предсказывали и даже не помогали предсказывать будущее.