Кто реально торгует хеджем на мт5 - страница 2

Новый комментарий
 
-Aleks-:

 

Я привел пример, Вы защитились убеждением... мне не понятно, как такое реализовать на неттинге - научите мыслить иначе...
нарисуйте пример на графике
 
Alexander Laur:

Открываете нейтральный треугольник: покупка EURUSD + USDJPY и продаете EURJPY. Смотрите куда двигаются инструменты. Например, EURUSD растет (+), USDJPY падает(-), а EURJPY ни туда ни сюда. Применяете хэдж против падения USDJPY : покупка AUDUSD и продажа AUDJPY. Ваш эквивти начинает расти, вместо топтания на месте. Когда падение USDJPY подходит к окончанию, сделки по AUD закрываете.
Всё это равносильно простой торговле USDJPY, только в Вашем примере гораздо больше придётся платить спред и комиссии. Делайте "виртуальную торговлю в уме", а открывайте только позицию по одному инструменту, если так проще Вам думается, зачем городить огород и кормить дармоедов комиссиями?
 
Andrey Dik:
нарисуйте пример на графике


Действие

LotP_BuyCalc
Open 1 1,1 1,1
Open 1 1 1
Open 1 0,9 0,9
Итого: 3 3 3
AvrPrice 1
Close_Net 1 1 0 <Прибыль
CloseHedj 1 1 0,1 <Прибыль

Т.е. при хедже мы можем продолжать работать при малых коррекциях в сторону позиции, а в неттинге нет. Это актуально, если глобальная позиция собирается, но локально разумно фиксировать часть прибыли с целью возможного переоткрытия позиции.
 
-Aleks-:


Действие

LotP_BuyCalc
Open 1 1,1 1,1
Open 1 1 1
Open 1 0,9 0,9
Итого: 3 3 3
AvrPrice

1
Close_Net 1 1 0 <Прибыль
CloseHedj 1 1 0,1 <Прибыль

Т.е. при хедже мы можем продолжать работать при малых коррекциях в сторону позиции, а в неттинге нет. Это актуально, если глобальная позиция собирается, но локально разумно фиксировать часть прибыли с целью возможного переоткрытия позиции.
на графике нарисуйте, а в таблице не понятно ничего что где когда и для чего было открыто и закрыто.
 
Andrey Sorokin:

С неттинговой системой суммирования позиций работать удобно, но есть несколько существенных нюансов. 

1. К управлению капиталом более жесткие требования;

2. Есть особенности в управлении суммарной позицией по инструменту и стоп ордерами;

3. Нельзя сильно нагружать депозит, так как при уходе в значительный убыток не будет пространства для маневра и остается только созерцать или принимать потери.


Пункт 3 в точку, а при хедже можно закрыть самые убыточные.
 
Alexander Laur:


Это не просто торговля USDJPY. Это хэдж этой пары, т.к. открываются позиции разнонаправленно.

В простой торговле, я должен был зафиксировать убыток по покупке и открыть продажу. То есть сначала уменьшить депозит, а потом его восстановить.

При хэдже я останавливаю убыток без вреда для депо и жду разворот пары. Когда разворот происходит, я закрываю хэджирующую позицию (AUDUSD, AUDJPY) с увеличением депо.

А нейтральный треугольник, это не "городить огород и кормить дармоедов комиссиями", а понимание того, что рынок двигается вне зависимости от моих хотелок. И треугольник мне помогает подстроиться под рынок без особых рисков и за небольшую плату. :)

Но можно и просто торговать и ставить стопы. Никому не навязываю свое мнение. Мой пост был посвящен примеру хэджа, по просьбе товарища.


нарисуйте пример на графиках и я покажу где городите огород. если нет понимания в какую сторону торговать, то нет смысла хеджироваться сразу, лучше не торговать вообще. а если есть понимание - то достаточно одного символа.
 
Andrey Dik:

нарисуйте пример на графиках и я покажу где городите огород. если нет понимания в какую сторону торговать, то нет смысла хеджироваться сразу, лучше не торговать вообще. а если есть понимание - то достаточно одного символа.


"Эти споры уже длятся не один год.

Как только появилась платформа MT5, я тут же перешел на неттинг. Все стало просто и понятно. Типа убыточные ордера можно закрывать просто уменьшением лота. Естественно баланс будет сильно отличатся там и там. Но эквити будет тоже самое. Народ занимается самообманом в надежде заработать))

Переубедить невозможно...

Даже видно по тем же сигналам.

Просадки по эквити никого не волнуют, все завороженно смотрят на прямую линию баланса, идущую в небо и платят за это))

Так ведь и прибыль помесячно строится в таблице сигнала по балансу, а на самом деле чел не первый месяц в глубокой просадке. 

 
Oleg Tsarkov:


"Эти споры уже длятся не один год.

Как только появилась платформа MT5, я тут же перешел на неттинг. Все стало просто и понятно. Типа убыточные ордера можно закрывать просто уменьшением лота. Естественно баланс будет сильно отличатся там и там. Но эквити будет тоже самое. Народ занимается самообманом в надежде заработать))

Переубедить невозможно...


ясеньпень. я просто балдею от засилья дремучих заблуждений в народе....
 
nowi:
все тоже самое можно проделать в неттингом..
Вы правы, разницы абсолютно нету. Только с хеджем немного проще управлять ордерами, удобнее, и для программистов может быть проще реализация стратегии. Абсолютно все стратегии можно изменить на работу с неттингом без изменения самой логики.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Вы правы, разницы абсолютно нету. Только с хеджем немного проще управлять ордерами, удобнее, и для программистов может быть проще реализация стратегии. Абсолютно все стратегии можно изменить на работу с неттингом без изменения самой логики.
Можно так же сказать, что для программистов проще реализовать определенные стратегии и в неттинге. Например закрытие тех же доливок при движении цены не в ту сторону. Если это хедж, то закрываются конкретные ордеры с конкретными объемами. А в неттинге можно закрыть любую часть объема позиции и это будет гибче и проще. Так же например у вас есть способ расчета шанса движения цены в нужную сторону, который считается от 0 до 100. При получении этой величины вы просто уменьшаете или увеличиваете объем позиции, или уменьшаете до отрицательного значения, т.е. меняете направление сделки. Согласитесь, что это значительно проще, чем считать суммарные объемы ордеров, закрывать одни и открывать другие.
123
Новый комментарий
Причина обращения: