Обсудим эксперт на основе кодирования? - страница 6

[Maxim]

tol64:
А что это значит (2/2; 3/2;)? Не понимаю, как это относится к соотношению ТП/СЛ. 

2/2 2-профит, 2 стоп,

3/2 3 профит, 2 стоп

все в каналах волотильности, поскольку даже на евробаксе канал волотильности меняется в 5 раз в зависимости от характера рынка, а вот ставить ближе 2 каналов это самоубиство, а дальше плохо сказывается на ММ, то есть от стопа сильно зависит оптимальная доля и конечный доход, причем далеко не линейно

[Anatoli Kazharski]

khorosh:
Было же сказано ранее, что стопы и тейки в каналах волантильности. 2- 2 канала волантильности, 3 - 3 канала.

А, не правильно понял. Почему-то только 3/2 отнёс к волатильности, а 2/2 представилось, что к чему-то другому относится. Сложно просто без запятых иногда правильно смысл понять.

"Казнить нельзя помиловать". :)

[Anatoli Kazharski]

Gutman:

2/2 2-профит, 2 стоп,

3/2 3 профит, 2 стоп

все в каналах волотильности, поскольку даже на евробаксе канал волотильности меняется в 5 раз в зависимости от характера рынка, а вот ставить ближе 2 каналов это самоубиство, а дальше плохо сказывается на ММ, то есть от стопа сильно зависит оптимальная доля и конечный доход, причем далеко не линейно

Спасибо за уточнение. Теперь понятно.

[Maxim]

papaklass:
А какое отношение средняя прибыльная сделка / средняя убыточная сделка, для тех же кодов c вероятностью > 65% ?

приблизительно 1,5 просто не понятно что это дает, поскольку все коды разные и вероятности у них разные, то мне для ММ достаточно знать ПФ, вероятность и максимальный ЛОСС

[[Удален]]

papaklass:
Может лучше вообще тогда не постить? Получается, по-умничали и в кусты? А в чем была цель Ваших комментариев?

жалко время, чье бы оно не было. Но пока не попробуешь не поверишь, понимаю ) 

[khorosh]

papaklass:
Произведение средней прибыльной сделки на количество прибыльных сделок минус произведение средней убыточной сделки на количество убыточных сделок и дает Вам всю прибыль, которую показывает тестер. Если Вы будете применять перевод в безубыток, то количество прибыльных сделок будет иметь очень высокий % (90% и более), а вот средняя сделка будет очень маленькой. И их произведение может быть меньше произведения убыточных сделок. Поэтому, если Ваша средняя прибыльная сделка превышает в 1,5 раза среднюю убыточную сделку, и при этом, вероятность получения прибыльной сделки равной 65% - это очень хорошая ТС.

Думаю, что он не собирается использовать безубыток, поскольку система построена на определении вероятности, что цена достигнет раньше - стоп или тейк,  которые расположены на одном расстоянии от ордера. При переводе в безубыток, будет разрушена вся система. Безубыток маленький, а стоплосс большой и несмотря на отбор прибыльных паттернов убытки будут превалировать.

[Vladimir Kustikov]

Gutman:

А каким образом вы оцениваете результат работы паттерна?

Насчет входа все понятно - паттерн провоцирует виртуальный вход, а вот результат его работы - это что? Какие у вас выходы и какие критерии оценки успешности выхода? Собьет ли он стоп или тейк?

Вопрос шире - как можно оценить успешность или провал паттерна (например, свечной модели)? 

[khorosh]

Vladix:

А каким образом вы оцениваете результат работы паттерна?

Насчет входа все понятно - паттерн провоцирует виртуальный вход, а вот результат его работы - это что? Какие у вас выходы и какие критерии оценки успешности выхода? Собьет ли он стоп или тейк?

Вопрос шире - как можно оценить успешность или провал паттерна (например, свечной модели)? 

Рассчитывается отношение: вероятность закрытия по тейку/вероятность стопа(стоп=тейку=2 канала волатильности). Для торговли отбираются паттерны, у которых это отношение превышает некоторую величину.

[Sergey Pavlov]

Очень созвучно вот с этим и этим.

[Artem Ipatov]

Просветите, что имеется в виду под названием "каналы волатильности"? это как Keltner channels или BB?