Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 8

 
Petros Shatakhtsyan:

Форвард или бэк тесты, всё это условно и никак не гарантия.

Советник будет считаться прибыльным, когда он показывает почти одинаковый результат, когда мы плавно меняем значения входных параметров, в обе стороны (выше или ниже).  И чем этот диапазон изменений больше, тем лучше.

Т.е в этих диапазонах советник не сильно зависит от входных параметров. 

ТОрговля на рынке вообще не приносит гарантированной прибыли. Это же не майнинг. 

Вот у вас нет ни сигналов. ни продуктов, ни мониторингов. Я так понимаю только На фрилансе набили себе рейтинг ? 
На чем базируется ваша ваша теория о прибыльности? 
Моя теория о повторяемости базируется на результатах тестов за несколько лет  с неизменным настройками. И даже если некоторые немного изменить то результат не сильно изменится но есть и очень кртичные настройки, На единицу изменишь и прибыльная систем становится убыточной. 

 
Renat Akhtyamov:

Получите необходимую прибыль за определенный период соблюдая РМ

Это и есть вариант ответа.

То есть период тестирования по моему зависит прежде всего от стратегии и от соотношения профит/просадка

 
Dmitiry Ananiev:

ТОрговля на рынке вообще не приносит гарантированной прибыли. Это же не майнинг. 

Вот у вас нет ни сигналов. ни продуктов, ни мониторингов. Я так понимаю только На фрилансе набили себе рейтинг ? 
На чем базируется ваша ваша теория о прибыльности? 
Моя теория о повторяемости базируется на результатах тестов за несколько лет  с неизменным настройками. И даже если некоторые немного изменить то результат не сильно изменится но есть и очень кртичные настройки, На единицу изменишь и прибыльная систем становится убыточной. 

У меня были роботы, которые довольно значительное время находились в топе, в разделе МТ5. Я их убрал поскольку начал работать с инвесторами.

А мой сигнал, который почему-то не хотите видеть, как раз показывает мою уникальную стратегию. 

Только не говорите что он плохой.  :)

 
А как его увидеть. В профиле нет сигналов вообще. 
Скиньте ссылку на свои счета с мониторингом. Или хотя бы стейт разместите. 
 
Konstantin Nikitin:

При всем уважении, но я то-же после вашего поста решил посмотреть ваш сигнал и увидал только


Да, не заметил что он личный.

Прошу убрать скриншот с названием сигнала.

 
Dmitiry Ananiev:
А как его увидеть. В профиле нет сигналов вообще. 
Скиньте ссылку на свои счета с мониторингом. Или хотя бы стейт разместите. 

Извините, не заметил что он не доступен.

Он пока новорожденный и рано что либо говорить. И очень простой, но в том то и дело, что запрограммировать эту стратегию почти невозможно.

 
Petros Shatakhtsyan:

Извините, не заметил что он не доступен.

Он пока новорожденный и рано что либо говорить. И очень простой, но в том то и дело, что запрограммировать эту стратегию почти невозможно.

Ну лично мое мнение. Пытаться закрывать все сделки в плюсе, довольно рискованная стратегия. Особенно если она ручная без вспомогательного эксперта который хотя-бы отслеживает и закрывает по алгоритму сделки.

Но довольно много видел тут сигналов которые закрывали сделки всегда в плюс, итог у всех один был, если не успевали вывести то слив ;)

 
Konstantin Nikitin:

Ну лично мое мнение. Пытаться закрывать все сделки в плюсе, довольно рискованная стратегия. Особенно если она ручная без вспомогательного эксперта который хотя-бы отслеживает и закрывает по алгоритму сделки.

Но довольно много видел тут сигналов которые закрывали сделки всегда в плюс, итог у всех один был, если не успевали вывести то слив ;)

Это правильно, если не учитывать  максимальную просадку.  Сейчас есть открытая позиция с просадкой, но Margin Lewel более 10 000%.

А это очень большой запас, который дает возможность спокойно торговать на других парах.

 
Dmitiry Ananiev:

А вы слышали что нибудь про ФОРВАРД ТЕСТЫ ? 

Оптимизатор позволяет подобрать оптимальные настройки совтеникка коотрые надо проверять на более длительном участке в который оптимизируемый участок не входит. Конечные настройки выбираются из таких вот тестов. 

Не только слышал о Форвард тесте, но еще и слышал о теории вероятности.

Теперь давайте проведем такой эксперимент. Выберите советник на ваш взгляд самый удачный свой советник, и оптимизируйте его за последний год сначала без форвард теста, допустим, по  4 параметрам, каждый из которых имеет 10 различных значений для оптимизации. То есть всего 10⁴=10000 комбинаций. И, допустим 25%  (т.е. 1/4 всех комбинаций) из этих комбинаций будут иметь положительную прибыльность. Теперь протестируйте тоже самое, но уже с форвард тестом 1/2. И вы увидите, что в форвард оптимизации будет примерно (1/4)*(1/4)=1/16 ~ 6 % комбинаций с положительной прибылью

Ну может чуть больше, т.к. при первом проходе отсеиваются какое-то число комбинаций с количеством сделок =0, в зависимости от вашей стратегии и ваших параметров. Но если внимательно разобраться, то Вы увидите, что работает теория вероятностей. И можно сделать вывод, что форвард оптимизация - это очередной самообман.

 

Доброго времени ребята. Из своего опыта по тестированию различных торговых советников - скажу одно - достаточно найти какой-нибудь период с трендом вверх или вниз и потестить именно на таком периоде. К примеру - выборы в США Трампа - тогда "за месяц" было движение был пик на ЕВРО-Доллар с 1,13 в день выборов до падения  на 1,03.... Вот и хороший период для теста. Опять же - хорошо бы знать саму стратегию - чтобы точнее посоветовать период. Выборы Ттрампа  - если память мне не изменяет - это с 08.11.2016 и до 30 .12.  2016... Вот отличный период для теста. Если что - спрашивайте в личке)