Теория рынка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коротко:
1. Да, модель рынка охватывает 50 формул, рядом с которыми Вы даже не проходили;
2. Их не увидите и не поясню - все равно не поймете с таким пониманием ситуации;
2. Не дает шансов на систематическое получение прибыли, не для этого он создан! Это мы приспособили Форекс к получению прибыли. Вот он и не дает такой возможности. Слишком опасное предприятие. В казино вероятности получения прибыли больше. Но, не опускаем руки и ищем закономерности для получения стабильного дохода. Но, как видно, есть вохможность получения прибыли в несколько пунктов, например 5 пунктов от 50-100 пунктов движения. Это очень большая прибыль, я думаю. Не все-же движение дозволено получать в виде прибыли. Это иллюзия.
Вы не правы. Достаточно большое количество людей получают значительную прибыль, которая у них гораздо более стабильна, чем выигрыш в казино.
Замечание, что "есть возможность получения прибыли в несколько пунктов от всего движения" - спасибо, КЭП. Я даже вам могу сказать среднее значение части прибыли от всего движения, которую можно иметь реально, полученное эмпирически. Вот, интересно, что ваша теория скажет по этому поводу, и насколько сойдутся наши цифры.
Здравствуйте, уважаемые участники. Ранее я упоминал https://www.mql5.com/ru/forum/43014, что, разрабатываю теорию рынка. Наконец, думаю, она разработана!
ВыводыЫ
1. Рынок на этом этапе конкурентный, при отклонении цены от расчетного, она стремительно возвращается к расчетной линии, причем, рынок старается вернуться к безубытку (равновесию). Форекс изначально не дает шанса на прибыль. Но, теперь, зная о состоянии и стремлении рынка, возможно, появится возможность угадывать прибыльные действия. Видно, как рынок одним рывком попытался вернуться к равновесию (безубытку), перешагнул, а вторым движением точно попал в линию равновесия. А по уровням видно, что рынок сначала вошел, а затем, пробил дозволенные уровни. Следующий этап покажет, к чему пришли.
Привет Юсуф! Теория движения цены.... долго я трындел на эту тему - это веселит сообщество. Ну да рынок стремится к равновесию цена бывает перекуплена перепродана - банальные вещи.)))) А вот скажи зачем цена уходит из равновесия? Для чего нужна теория? - сам скажу для построения ТА, а только потом... (не надо торговать теорию).
Перепроданность перекупленность торговать не получится - ищи другие закономерности.
вы чо набросились на человека?
Во ! Точно !
Я вот, никак не пойму пока что, что же предлагает автор.
Пока вижу наложение какого-то случайного графика на какую-то непонятную аппроксимацию. Сделаны выводы - вот, мол, рынок конкурентный, вот монопольный. (Забудем временно огромные объемы рынка, и сомнение в том, что так резко меняться подобные показатели никак не могут, возможно, автор под этими терминами имеет ввиду что-то свое). Самое главное - появляется слово "высокодоходный" (и, видимо, позраумевается и слово "низкодоходный").
И ? Что дальше ? Пусть автор придержит свое ноу-хау при себе, но он должен же показать практическое применение и пользу ! Где она ? Ждем...
Теперь рассмотрим весь период за последние 52 недели (почти 1 календарный год): В целом, рынок оставался конкурентным, теоретически не предоставляющим отдельным участникам возможности получения прибыли свыше 7 пунктов (четырехзнак), но, как видим, на практике удается, за счет создания локальных периодов монополии крупными ЦБ и/или фондами, добиваться прибыли до +32 базисных пункта, правда, за счет понесенных убытков в -22 пункта другими или этими-же участниками рынка. Уровни цены на рынке представлены в широком диапазоне, хотя, оптимальные рыночные уровни для экономик США и Еврозоны находятся в пределах 1,4135 (Цопт) и 1,4533 (цр). Однако, решая временные трудности в экономике, пара вынужденно пробила "железобетонный" нижний уровень 1,1153, куда вскоре и вернулась.
Вот глядите - обычное определение точки безубыточности - это пара "объем-цена". А у вас - только цена. Выходит, у вас какое-то особое понятие "точки безубыточности".
Во-вторых, у всех постоянные и переменные расходы разные, однако, цена точки безубыточности у вас фиксировано для всего рынка. Вы ввели понятие "переменные и постоянные расходы ВСЕГО РЫНКА" ?
Ну и даже по вашим графикам следует, что можно было продавать ниже цены Ц1, и при этом быть в прибыли. Какая же это получается "точка безубыточности" ?
1. Объемы нужны, если я захочу получать прибыль в долларах, исследуя закономерность получения дохода в долларах в зависимости от цены реализации товара на рынке в долларах. Поскольку я оперирую пунктами, то, и прибыль или убыток получаю в пунктах. Две точки безубыточности получаются как решение квадратного уравнения, входяшее в уравнение прибыли как составная часть. Причем, в дискриминанте оказывается разность квадратов рыночного и оптимального цен. Поэтому, оптимальная цена никогда не может подняться выше рыночной. Таковы закономерности образования точек безубыточности как маленького магазинчика, так и огромного Форекса. Пока так, если совсем коротко.
2. Не Вас мне учить, что переменные расходы на приобретение товара определяются умножением дохода на отношение цены покупки и реализации товара. Переменные расходы Форекса найдены аналогично, а в качестве дохода (убытка) приняты разность цен открытия текущей недели по отношению к предыдущей в пунктах.
3. Отвечу позже, извините, время поджимает.
Здравствуйте, уважаемые участники. Ранее я упоминал https://www.mql5.com/ru/forum/43014, что, разрабатываю теорию рынка. Наконец, думаю, она разработана! Она одной формулой описывает все типы рынков, как монополистического со свободным ценообразованием, т.е., обычного рынка товаров и услуг, где все основано на конкуренции цен и регулируемым законом спроса и предложения и монопольного, где цены диктуются ограниченным количеством участников рынка. Подозреваю, что, указанная теория охватила и Форекс, причем, в этом случае, характер рынка может легко меняться от первого ко второму типам, но, в целом, ничем не отличается от обычного рынка. Пока не собираюсь выдавать все секреты разработки, но покажу конечные результаты исследований в меру своих возможностей. Задавайте вопросы, не спешите все и сразу понимать, я думал годами, прежде, чем, что-то начал понимать. Вся теория строится вокруг закономерностей получения прибыли на рынке. Вид этой зависимости указывает на тип рынка, который действует в настоящий или рассматриваемый период времени. Выпуклая (как у верхняя часть яйца, извините за банальность) форма расчетной кривой указывает на наличие конкурентного (обычного) типа рынка. Если зависимость с выпуклостью вниз - это монопольный рынок. Будет приведен график уровня различных цен, действующих на рынке:
1. Ц1 - первая точка безубыточности;
2. Ц2 - вторая точка безубыточности;
3. Цр - рыночная цена (пока я ее так назвал);
4. Цопт - оптимальная цена, позволяющая получить максимальную прибыль;
5. Цпр - предельная цена, когда торговля останавливается ввиду ее непривлекательности.
6. Цф - фактическая цена внутри или вне вышеуказанных уровней цены.
Анализ проводился на недельных ценах открытия, начиная с 11 05 2014 года. кусками, по 12 недель на паре евро/доллар. Смотрим, что получается:
С 11 05 14г. по 27 07 14г.:
ВыводыЫ
1. Рынок на этом этапе конкурентный, при отклонении цены от расчетного, она стремительно возвращается к расчетной линии, причем, рынок старается вернуться к безубытку (равновесию). Форекс изначально не дает шанса на прибыль. Но, теперь, зная о состоянии и стремлении рынка, возможно, появится возможность угадывать прибыльные действия. Видно, как рынок одним рывком попытался вернуться к равновесию (безубытку), перешагнул, а вторым движением точно попал в линию равновесия. А по уровням видно, что рынок сначала вошел, а затем, пробил дозволенные уровни. Следующий этап покажет, к чему пришли.
А где Ц2 на первом графике?
1. Ц1 - первая точка безубыточности;
2. Ц2 - вторая точка безубыточности;
Наверно, всё-таки уровень, а не точка, если рисуете горизонталь.
Теоретически точка безубыточности есть и для всего рынка в целом. Это средневзвешенная по объёму от открытых позиций. А практически цена в которой средняя прибыль по всем лонгам и всем шортам равна нулю. Проблема в том, что
1. Мы не знаем является ли конкретная сделка открытием новой позиции или закрытием старой.
2. Не все сделки и изменения цены вызваны спекулятивными сделками (которые обязательно будут закрываться). Более того, цены могут на FX меняться и без сделок
Да и не особо интересна точка безубыточности всего рынка. Потому что слишком много торговцев разного горизонта и чувствительности к отклонению от неё. Возврат может и не происходить. Это как с МАшкой - она вроде догоняет цену, но не цена к ней возвращается обычно, а наоборот))
1. Объемы нужны, если я захочу получать прибыль в долларах, исследуя закономерность получения дохода в долларах в зависимости от цены реализации товара на рынке в долларах. Поскольку я оперирую пунктами, то, и прибыль или убыток получаю в пунктах. Две точки безубыточности получаются как решение квадратного уравнения, входяшее в уравнение прибыли как составная часть. Причем, в дискриминанте оказывается разность квадратов рыночного и оптимального цен. Поэтому, оптимальная цена никогда не может подняться выше рыночной. Таковы закономерности образования точек безубыточности как маленького магазинчика, так и огромного Форекса. Пока так, если совсем коротко.
Тогда непонятно, как вобще может существовать точка безубыточности, прибыль мы можем получать на любой цене.
Yousufkhodja Sultonov:
2. Не Вас мне учить, что переменные расходы на приобретение товара определяются умножением дохода на отношение цены покупки и реализации товара. Переменные расходы Форекса найдены аналогично, а в качестве дохода (убытка) приняты разность цен открытия текущей недели по отношению к предыдущей в пунктах.
Странно, а я думал, про переменные расходы - это совсем другой экономический термин.
Например, цена покупки у нас 100, цена реализации 200, объем реализации 50, итого выручка у нас равна 10K, при затратах на покупку 5K. Стало быть, доход - тоже 5K. При умножении дохода на отношение цены покупки и реализации товара мы получаем 2.5K - но это совершенно не факт, переменные затраты у нас могут быть любые, от 0 до 5К. Или вы имеете ввиду под переменными затратами - полные затраты на покупку ? Тогда не "умножение дохода", а "умножение выручки". И переменные расходы у нас и равны общим расходам. Постоянных расходов нет.
Но, опять же - непонятно, как вы получаете эти расходы, не зная объема покупок.
Тогда непонятно, как вобще может существовать точка безубыточности, прибыль мы можем получать на любой цене.
Странно, а я думал, про переменные расходы - это совсем другой экономический термин.
Например, цена покупки у нас 100, цена реализации 200, объем реализации 50, итого выручка у нас равна 10K, при затратах на покупку 5K. Стало быть, доход - тоже 5K. При умножении дохода на отношение цены покупки и реализации товара мы получаем 2.5K - но это совершенно не факт, переменные затраты у нас могут быть любые, от 0 до 5К. Или вы имеете ввиду под переменными затратами - полные затраты на покупку ? Тогда не "умножение дохода", а "умножение выручки". И переменные расходы у нас и равны общим расходам. Постоянных расходов нет.
Но, опять же - непонятно, как вы получаете эти расходы, не зная объема покупок.
1. 100/200*10К=5К. Я под доходом понимаю общее поступление средств. Это в торговле привыкли, почему-то, понимать под доходом выручку за минусом расходов на приобретение продаваемого товара, что, в корне не верно. Прибыль = Доход - расходы на товар - прочие переменные расходы - постоянные расходы. Другая трактовка не верна! Из этой предпосылки выведена и формула прибыли в зависимости от цены реализации товара, не подводящая, как уже отмечал, для любого типа рынков..
2. Приходиться вернуться к азам торговли: объем = доход/цену реализации, если уж Вас так интересует объем, мне он не нужен.