Оптимальный ТП
...
Прошу высказать свои мнения.
Занимаясь вопросом определения условий получения максимальной прибыли коммерческими структурами в зависимости от цены реализации товаров и услуг, с использованием закона спроса и предложения, получил альтернативное, но равнозначное, уравнение прибыли по сравнении с ее определением традициоонным способом как разность дохода и всеми видами расходов, получил уравнение прибыли коммерческих структур. Известным способом, путем его дифференцирования, с последующим приравниванием к нулю полученного результата, получил формулу для определения оптимального значения цены реализации Цопт, обеспечивающее получение максимальной прибыли в рыночных условиях, которая выглядит следующим образом:
Цопт = ((Цпок * Цпред)/(1-d))^0.5
здесь
Цпок - цена покупки товара;
Цпред - предельная цена, выше которой уже нельзя продавать товар на рынке;
d - доля переменных расходов, линейно зависящих от дохода, например, налогии и дрругие переменные расходы.
Появилась мысль проверить это обстоятельство при трейдинге.
Здесь можно принять d=0, поскольку ощутимые расходы, зависящие от дохода, отсутствуют. Цпок - текущая цена, а в качестве Цпред можно, наверное, брать уровни сопротивления Цс и поддержки Цп, соответственно, при БАЙ и СЕЛЛ. Теперь ТП = Цопт= (Цт * Цс)^0,5 при покупках и ТП = Цопт= (Цт * Цп)^0,5 при продажах.
Прошу высказать свои мнения.
подобное уравнение м.б. выведено при определенных кривых спроса и предложения. На рынке они не являются классическими и меняются со временем. Если грубо, то это распределение определяется концентрацией стоповых и лимитных ордеров и потоком ордеров по рынку в разные моенты времени и по разным ценам. Но ориентировочно ТП нужно ставить под уровнем Цс для лонгов и над Цп для шортов. Правда таких уровней всегда множество - разного масщтаба и силы. Поэтому выбор конкретного уровня вопрос стратегии в целом -д.б. статистически оправдано и с т.з. торговой логики.
Исходя из вышесказанного, когда принимается решение для открытия позиции, наращивания объёма позиции, уменьшения объёма позиции и фиксации прибыли или убытка?
Совершенно верно
подобное уравнение м.б. выведено при определенных кривых спроса и предложения. На рынке они не являются классическими и меняются со временем. Если грубо, то это распределение определяется концентрацией стоповых и лимитных ордеров и потоком ордеров по рынку в разные моенты времени и по разным ценам. Но ориентировочно ТП нужно ставить под уровнем Цс для лонгов и над Цп для шортов. Правда таких уровней всегда множество - разного масщтаба и силы. Поэтому выбор конкретного уровня вопрос стратегии в целом -д.б. статистически оправдано и с т.з. торговой логики.
Этот ответ больше подходит для Славы. А я задавал вопрос. :) Вам нужно решить моменты, которые я перечислил и построить алгоритмы для принятия решений.
Конечно, в уравнении спроса и предложения присутствует и социальный фактор и является важнейшим рычагом поддержания равновесия на рынке со стороны покупателей, наряду с конкуренцией со стороны продавцов. Вы правы, они меняют свою форму, но в целом принят вариант гиперболической зависимости количества проданной продукции от цены реализации, предложенный лауреатом НП Ф. Знгелем, за что, главным образом и удостоен НП. На счет ориентировочной стратегии ТП - теперь нужно попробовать ставить их указанным способом и если закон С и П каким то непонятным нам образом, присутствует и на фин. рынках, то такой способ установки ТП должен привести к сравнительному успеху, а главное, исчезнет стихийность решения этой проблемы каждым трейдером в отдельности.
для рынка выделенное неверно. Потому что классика строилась из предположения что покупают конечные потребители продукции, а продают производители себестоимость у которых меняется медленно. Здесь же, наоборот, основная масса торгует для последующей перепродажи. Поэтому вынуждены ориентироваться на будущие изменения цен - закладывать ожидания. Поэтому если цена актива падает, не факт что его начнут активно покупать как по классике, а возможно даже иногда наоборот - активнее продавать закрывая лонги по убытку или открывая шорты в надежде на продолжение движения.
Нужно проверить это обстоятельство, установив ТП предложенным способом, я думаю, и прогнать на тестере, а затем и на демо.
да сам прикинь - как бы изменялась цена если бы закон спроса и предложения был бы классическим. Она застряла бы на уровне пересечения кривых спроса и предложения или колебалась вблизи неё. Тупо флет.
А теперь представь, что эти кривые возрастающие/убывающие не на всем участке, а имеют множество локальных экстремумов. Тогда точек их пересечения достаточно много может быть и возможет переход от одной точки равновесия к другой. Плюс они еще и изменяются со временем (кривые спроса и предложения). Поэтому смысла проверять нет - изначально ясно, что не выполняются исходные предпосылки и формула неприменима.
да сам прикинь - как бы изменялась цена если бы закон спроса и предложения был бы классическим. Она застряла бы на уровне пересечения кривых спроса и предложения или колебалась вблизи неё. Тупо флет.
А теперь представь, что эти кривые возрастающие/убывающие не на всем участке, а имеют множество локальных экстремумов. Тогда точек их пересечения достаточно много может быть и возможет переход от одной точки равновесия к другой. Плюс они еще и изменяются со временем (кривые спроса и предложения). Поэтому смысла проверять нет - изначально ясно, что не выполняются исходные предпосылки и формула неприменима.
Интерпретация классического закона спроса и предложения верна для статического, одномоментного представления. В реальности мы имеем третье измерение - время. Цена колеблется не потому, что классический закон не работает, а потому, что для каждого момента времени есть своя равновесная цена. Время перечеркивает все основные тривиальные следствия этого закона, типа возвратности цены к старым ценам (равновесной точке), конкуренции продавцов и покупателей на пиках и низах и т.д. Зато с ведением времени, закон полностью допускает многолетний рост фондового рынка, инфляционный рост, увеличение объемов товаров и производства со временем, мультимасштабность инвестиционных горизонтов участников, в общем всего, что мы в реальности и наблюдаем.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Занимаясь вопросом определения условий получения максимальной прибыли коммерческими структурами в зависимости от цены реализации товаров и услуг, с использованием закона спроса и предложения, получил альтернативное, но равнозначное, уравнение прибыли по сравнении с ее определением традициоонным способом как разность дохода и всеми видами расходов, получил уравнение прибыли коммерческих структур. Известным способом, путем его дифференцирования, с последующим приравниванием к нулю полученного результата, получил формулу для определения оптимального значения цены реализации Цопт, обеспечивающее получение максимальной прибыли в рыночных условиях, которая выглядит следующим образом:
Цопт = ((Цпок * Цпред)/(1-d))^0.5
здесь
Цпок - цена покупки товара;
Цпред - предельная цена, выше которой уже нельзя продавать товар на рынке;
d - доля переменных расходов, линейно зависящих от дохода, например, налоги и другие переменные расходы.
Появилась мысль проверить это обстоятельство при трейдинге.
Здесь можно принять d=0, поскольку ощутимые расходы, зависящие от дохода, отсутствуют. Цпок - текущая цена, а в качестве Цпред можно, наверное, брать уровни сопротивления Цс и поддержки Цп, соответственно, при БАЙ и СЕЛЛ. Теперь ТП = Цопт= (Цт * Цс)^0,5 при покупках и ТП = Цопт= (Цт * Цп)^0,5 при продажах.
Прошу высказать свои мнения.