Теория рынка - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему 2 временных интервала должны пересекаться? Они никогда не пересекаются по определению. Например, берем выборку из 20-ти дневных баров (период 20). Определяем уровни по ценам открытия. До начала следующих суток они остаются неизменными. Но, если строим по ценам закрытия, то, можем менять их хоть через минуту и/или тик или не менять вовсе до закрытия текущего дня. Это нужно задавать в настройках индикатора.
Ну мы же можем сделать расчёт для двух выборок к примеру с границами 01.01.2015-20.01.2015 и 10.01.2015-30.01.2015. С 10.01.2015 по 20.01.2015 у них общая зона перекрытия. Вот в этой зоне перекрытия у вас значения уровней будут разными в зависимости от того в какой выборке они посчитаны.
Ну хорошо, подождём, когда будет индикатор и посмотрим, как он будет работать, тогда будет понятнее.
Эластичность рынка? Жесть....
Эластичность рынка относительно чего? И как измерить рынок?
Эластичность дохода участников рынка по отношению к текущей цене. Каждый пункт движения цены осуществляется определенным объемом средств. Оперируя разностью цен, косвенно выходим на объемы или оцениваем их. Практическое совпадение расчетной кривой и фактических значений прибыли указывает на верность подхода. Расчетная кривая прибыли нам нужна для определения типа рынка на данный момент. Если ее вид напоминает проекцию "стоячего" яйца, то, заключаем, что, имеет место конкурентный рынок и мы можем верить рыночным уровням. Если ее вид напоминает проекцию "перевернутого" яйца - имеем дело с монопольным рынком и цена может находиться выше или ниже уровней до окончания вакханалия. После чего, рынок вновь возвращается к нормальному состоянию, возможно, с обновленными уровнями, которых мы определяем без труда. В иерархии цен рыночных уровней главенствующая роль принадлежит Цопт. и Цр, действительно:
Ц1 = Цр - (Цр^2 - Цопт^2)^0.5 - линия поддержки по аналогии с Пивот уровнями;
Ц2 = Цр + (Цр^2 - Цопт^2)^0.5 - линия сопротивления.
Третий вид рынка теоретически может встречаться, когда монопольный продавец реализует ограниченный объем товара по монопольным ценам. Тогда, расчетная линия прибыли превращается в прямую линию с одной точкой (линией) безубыточности и это состояние учтено в рамках этой теории. На реальном рынке товаров может встречаться такой случай, но, на финансовых рынках. типа Форекс, навряд-ли удастся создать подобное состояние. Поэтому, этот случай серьезно не рассматривается, хотя, расчетная линия сама автоматически превратится в прямую линию, сообщив о случившемся, если, вдруг, случится нечто подобное на рынке, чего исключать нельзя. Поэтому, расчетная линия прибыли должна быть отражена в виде отдельного индикатора рядом с индикатором рыночных линий (рыночных Пивот уровнями). Его примерный вид на графике цены попробую отразить и выставить на обозрение. Он может присутствовать на графике цены в виде еле-заметной линии.
Ну мы же можем сделать расчёт для двух выборок к примеру с границами 01.01.2015-20.01.2015 и 10.01.2015-30.01.2015. С 10.01.2015 по 20.01.2015 у них общая зона перекрытия. Вот в этой зоне перекрытия у вас значения уровней будут разными в зависимости от того в какой выборке они посчитаны.
Ну хорошо, подождём, когда будет индикатор и посмотрим, как он будет работать, тогда будет понятнее.
Юсуф.
Не отвлекайся. Ждем расчеты eurusd_D1_zpt.
Там 240 строк всего обработать... час времени )))
Пока созерцайте, пож., что успел сделать.
1.Выбросы - их убрал (на втором скрине ц1 где нет точки-убран)
2.Ц1(желтый) опережает Открытие(белый) на 1бар )))
Где то косяк в расчетах...
ОК. Этого достаточно. Смотри что получается.
1.Выбросы - их убрал (на втором скрине ц1 где нет точки-убран)
2.Ц1(желтый) опережает Открытие(белый) на 1бар )))
Где то косяк в расчетах...
ОК. Этого достаточно. Смотри что получается.
1.Выбросы - их убрал (на втором скрине ц1 где нет точки-убран)
2.Ц1(желтый) опережает Открытие(белый) на 1бар )))
Где то косяк в расчетах...
Да, вижу, что, уровень опережает цену на 1 шаг, особенно, на разворотах. Если разворота нет, Ц1 не дает ложных сигналов и спокойно сопровождает цену, опережая ее на 1 бар. Вернее, цена следует за уровнем Ц1 с опозданием на 1 шаг. Верно рассмотрел? Какие Ваши первые впечатления, алгоритм один раз споткнулся, чего не должно было случиться. Вернулся, три раза переделал, результат тот-же. Значит, случился какой-то форс мажор, приведший к коллапсу всех расчетных формул. Разберусь с источником этого возмущения и скажу результат. Правда, предвестники этого случая появились заранее в виде сильного расширения уровней. Неужели уровень Ц1 ушла в отрицательную область? Но, Ц1 и Ц2 формируют Цопт и Цр, как я привел выше. Там есть хитрая корень, состоящая из разности квадратов этих фундаментальных цен рынка. Я ее, пока, толком не исследовал. Выясню.
Нет не может. Ты по всей видимости с лагами-лидами запутался (сдвиг вперед-назад)
Поковыряй формулы...
Что у тебя первым рассчитывается ? Вот его и смотри, а потом
уже огород городи (прочие вычисления)...
Нет не в отрицательную. Смотри внимательней полученную таблицу.
Нет не может. Ты по всей видимости с лагами-лидами запутался (сдвиг вперед-назад)
Поковыряй формулы...
Что у тебя первым рассчитывается ? Вот его и смотри, а потом
уже огород городи (прочие вычисления)...
Когда был студентом во времена СССр (1992году), мне дали изучить КАПИТАЛ карламаркса. Там про прибавочную стоимость всё было написано.
А здесь что то на то смахивает. :)))