Теория рынка - страница 27

[Roman Shiredchenko]

Yousufkhodja Sultonov:

Юсуф, а Вы с этим индикатором не знакомы (На рисунке 7 приведен пример работы индикатора IndicatorES.mq5), с этой статьи: Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания? 

Если нет, не могли бы по быстрому просмотреть статью и что-нибудь отписать по Вашему мнению что сочтёте нУжным.  По-моему, у Вашего что-то общее с ним есть...

Да и формулировки сходны во многом с Вашими, например,

"Единственным параметром индикатора является длина обрабатываемой последовательности, минимальное значение которой ограничивается на уровне 24 баров. Все расчеты в индикаторе производятся на основании значений open[]. Горизонт прогнозирования составляет 12 баров. Код индикатора IndicatorES.mq5 и файл CIndicatorES.mqh размещены в конце статьи в архиве Files.zip."

При работе индикатора, 95% доверительный интервал прогноза будет принимать значения, соответствующие найденным оптимальным величинам параметров модели. Чем больше значения параметров сглаживания, тем быстрее при увеличении горизонта прогноза увеличивается доверительный интервал.

При несложной доработке индикатор IndicatorES.mq5 может быть использован не только для прогнозирования непосредственно котировок валют, но и для построения прогноза значений различного рода индикаторов или предварительно подготовленных данных.

Тут - Основной целью статьи было знакомство читателя с используемыми для прогнозирования аддитивными моделями экспоненциального сглаживания, у Вас Универсальная регрессионная модель. По-моему, что-то общее есть... https://www.mql5.com/ru/articles/318

Да и выводы, похоже с вАШИМИ похожи... "Однако представленные в статье материалы можно рассматривать лишь как первое прикосновение к огромному пласту связанных с прогнозированием проблем и решений." 

Спасибо. 

  

[Oleg Tsarkov]

Roman Shiredchenko:

:-) Улыбнуло сначало. А потом - втянулся... 

Причём, Юсуф, если учесть, что быки и медведи - это один и тот же персонаж, некий господин, Кукл, маркетмейкер - то ВООБЩЕ ВСЁ ВСТАЁТ НА СВОИ МЕСТА! Я - адепт Ларри Вильямса, он этого персонажа называет "Большими парнями" в своей книге "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами". Полностью с Вами согласен. Буду практиковать и дальше работать, брать чуть в торгах вместе с движениями рынкета, организованными ИМИ. Ещё больше с Вашей помощью убедился в правильности  своёго философского подхода к торгам на рынкете. Благодарен Вам. От души. 

Режьте ещё правду матку.

Картина маслом - вообще ГУД, я бы даже сказал "СуперГуд", как Шнур поёт. 

У этих больших парней есть основная задача - забрать немного денег у массы.

При этом надо получить максимальный результат.

Это значит, что не получится все время вставать в противофазе к массе, рынок замерзнет, надо позволять массе периодически двигать рынок, обеспечивая определенную напряженность. Понять бы это дело) 

[Roman Shiredchenko]

Oleg Tsarkov:

У этих больших парней есть основная задача - забрать немного денег у массы.

При этом надо получить максимальный результат.

Это значит, что не получится все время вставать в противофазе к массе, рынок замерзнет, надо позволять массе периодически двигать рынок, обеспечивая определенную напряженность. Понять бы это дело) 

:-) Разбираемся... в смысле пытаемся понять... :-)

Из стола дОстан и работа продолжается с моего поста в середине-конце 5 стр. форума 4-ки... Мыльный пузырь индекс  мировых валют.

Первый пост 8-ой страницы. :-) 

[Boris]

Fin de la comedia!

[khorosh]

Vizard_:
Я не о экономике )))

...эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.

Википедия

[Roman Shiredchenko]

Boris:
Fin de la comedia!

Нет, это неправильный ответ! 

Считаю наоборот - зе старт то греат джоб! something in all this is definitely there...

We expect great things and discoveries!

we are on the threshold of discovery!

we are waiting for an interesting and great work of and trade in the markets! 

[Vizard_]

Boris:
Fin de la comedia!

Эта музыка будет вечной...
Если... )))

------------------------------------

Юсуф.
На тебе пару формул (RK_2,RK_3).
Названия сам придумаешь. Но Коши не трогай ! ))))

RK_1 = (Close+Lag_Close)/2 - (Close*Lag_Close)^0.5

RK_2 = Close*abs(Lag_Close - Close)^2/exp(Close + Lag_Close)

RK_3 = abs(Lag_Close - Close)^2/exp(Close + Lag_Close)

Остатки сам посмотришь...

Корреляции -

RK_1    RK_2     RK_3
1.0000  0.9995   0.9946  RK_1
            1.0000   0.9974  RK_2

                         1.0000  RK_3

[Boris]

Roman Shiredchenko:

Нет, это неправильный ответ! 

Считаю наоборот - зе старт то греат джоб! something in all this is definitely there...

We expect great things and discoveries!

we are on the threshold of discovery!

we are waiting for an interesting and great work of and trade in the markets! 

Inglés NO!

[Yousufkhodja Sultonov]

До этого момента все идет хорошо для позиции БАЙ, открытый в точке 97 по факту передачи эстафеты от медведей к быкам, но, настораживает поведение управляющих и медведей:

Оп! Следующим шагом медведи, неожиданно для спокойных быков, вернулись на арену с твердым намерением порулить. Закрываем БАЙ и ждем развитие событий:

Быки выбиты волей управляющих. а медведи направляются к цене на ее пике. Нажимаем на СЕЛЛ:

[Roman Shiredchenko]

Yousufkhodja Sultonov:

Юсуф, будьте добры ответьте  на мой (девятый пост предыдущей страницы). Благодарю.