Теория рынка - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поразительно! Им за 1 день удалось поднять уровни рыночных цен! И рынок стал конкурентным.
Спасибо за поддержку, с 01 01 2009г. по настоящее время, СЛ=ТП=300пп, Т(период)=300 (дней) -единственный оптимизируемый параметр (1 раз в год), ТФ Д1, постоянным лотом 0,01, евро/доллар:
Прибыльность 1.65
Матожидание выигрыша 7.33
Абсолютная просадка 48.63
Максимальная просадка 2694.86 (25.19%)
Относительная просадка 47.80% (2303.63)
Прибыльные сделки (% от всех) 1037 (63.04%)
Убыточные сделки (% от всех) 608 (36.96%)
Думаю, что это простое совпадение. Юсуф, я повторю Вам ещё раз то, что ужЕ говорил на форуме 4-ки: вся опасность форекса как раз в том, что он меняется чаще, чем база расчёта Вашей (не только Вашей) торговой системы. Вы оптимизируете за год и предполагаете, что следующий год будет таким же. Если у Вас рабочий таймфрейм Д1, что Ваша база расчёта не успевает за вилянием рынка. А если она (база расчёта, термин из DSP и цифровой фильтрации, в простонародье - период МАшки) настолько короткая, что она вроде как успевает, то на таком таймфрейме Д1 она не цепляет всё движение рынка в целом, а просто ловит совпадения. В этом то и главное противоречие между Форексом и математическими торговыми системами - это противоречие между базой расчёта алгоритма и базой изменчивости рынка как системы в целом. Это можно обойти, применяя таймфреймы М30, М60. Если же для простоты Вы будете ужимать (децимировать, прореживать) бары М30, М60, сводя их к Д1 таймфрейму, то между ними потеряется информация об изменчивости системы рынка. Это ещё одно противоречие, которое затрудняет построение прибыльной торговой системы на форексе.
Я подозреваю (это предположение), что Вы построили некую торговую систему, она возможно работает, но ПОКА ЧТО она просто ХОРОШО ловит совпадения. В реальности она будет сливать. НО! Я сам вначале, имея хороший алгоритм, построил такую систему. Она показывала примерно такие же результаты и имела всего один параметр. В реальности, она не успевала за рынком. По состоянию на сегодня она работает, и тот алгоритм в ней почти неизменен. Но в ней пришлось всё сделать само-адаптируемым "до посинения". На таймфреймах H4 и Д1 она имеет профит-фактор примерно 6.0...12.0, причём на всех валютных парах. Но я даже не обращаю на это внимание и даже не тестирую на них, ну разве что для смеха.
Ещё совет: проверяйте систему не на дурном политическом еврике, а на обычных major парах, причём сразу на нескольких. Хорошая система должна одинаково хорошо работать на всех основных больших парах, а также на половине их кросов.
Ну и конечно финальной проверкой является forward тест - когда оптимизированная на промежутке -12...-6 месяцев назад система, продолжает давать прибыль в тестере ещё какое-то время, на промежутке -6...-1 месяц.
на случайном блуждании тоже картинко будут. Главное результат торговли. Теория без практики мертва, практика без теории слепа))
Озвучьте вашу учёную степень для начала)))
Спустился с гор за солью))
Пыль,
что вы можете знать в экономике.
У вас даже 18 нет.
Гы-Гы.
вот система это тест с 1999 по 2006 год включительно
а вот тест с 2006 по сегодняшний
Использована только статистика .При том что не было сделано никаких оптимизаций с 2006 года ..Тест 0,1 лотом
Поразительно! Им за 1 день удалось поднять уровни рыночных цен! И рынок стал конкурентным.
Походу принцип - "Завтра как вчера"...
Таблицу набивай, потом из нее будешь данные брать и
скрины с комментами делать...
Пыль,
что вы можете знать в экономике.
У вас даже 18 нет.
Гы-Гы.
вот система это тест с 1999 по 2006 год включительно
а вот тест с 2006 по сегодняшний
Использована только статистика .При том что не было сделано никаких оптимизаций с 2006 года ..Тест 0,1 лотом