Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Многоточкм, вы еще живые чтоли??? Давайте завязывайте треп о паттернах наделяя их мистикой, переходите к их основе. Возвратностей размеров приращений и их комбинаций (стечений) .
В часности как вы сами пришли именно к таким формам патернов.
Мистикой их наделяют неокрепшие умы типа Demi, которые все что ждут, что им в рот положат, да разжуют хорошенько. А чтобы их без обеда не оставили норовят вести себя шумно, обращая на себя внимание.
И не нужно употреблять множественного числа. Здесь я один.
Основа ТА за 10 лет жевана-пережевана. Откомментировано было все, что того требовало. Я не буду здесь возобновлять то, что много лет назад себя исчерпало;)
Основа ТА за 10 лет жевана-пережевана. Откомментировано было все, что того требовало. Я не буду здесь возобновлять то, что много лет назад себя исчерпало;)
1. зачем тогда картинки рисовали?
2. эконометрика не запрещает делать прогноз на любое количество шагов вперед - качество прогнозов ухудшается.
3. эконометрика - научная дисциплина, в рамках которой можно делать прогноз и математически его оценивать. Тактика адверза - нечто, позволяющее делать прогноз, но не имеющее аппарата для математической оценки его качества.
4. а что там в современной научной мысли в области прогнозирования? Я знаю только корреляционно-регрессионный анализ, НС, экспертные методы. А что еще есть?
Это другой разговор!
1. и 2. Я как раз и хочу понять, за счет чего сделан вывод в эконометрике об ухудшении качества прогноза (ТА это не подтверждает мягко говоря, для чего и привожу доказательства). Это вывод глобальный и касается любого метода анализа или специфический, рассматривающий только модели принятые в эконометрике.
Чтобы понять, когда мне говорят, что эконометрика доказала, то доказательство глобально или узкоспециализировано.
3. ТА тоже научная дисциплина. В ней существуют мат. модели и геометрические примитивы. В ТА все формализовано вдоль и поперек, существует комплекс Skilful - https://protoforma.codeplex.com/ в котором можно делать прогноз и математически его оценивать.
3. ТА тоже научная дисциплина. В ней существуют мат. модели и геометрические примитивы. В ТА все формализовано вдоль и поперек, существует комплекс Skilful - https://protoforma.codeplex.com/ в котором можно делать прогноз и математически его оценивать.
Вот стандартные характеристики модели множественной регрессии. Для каждого из этих показателей своя математически обоснованная формула.
Multiple R = F =
R2= df =
R2= p =
Standard error of estimate:
Std.Error: t( 598) = p = .0000
Что в ТА есть?
Мистикой их наделяют неокрепшие умы типа Demi, которые все что ждут, что им в рот положат, да разжуют хорошенько. А чтобы их без обеда не оставили норовят вести себя шумно, обращая на себя внимание.
1- И не нужно употреблять множественного числа. Здесь я один.
2- Основа ТА за 10 лет жевана-пережевана. Откомментировано было все, что того требовало. Я не буду здесь возобновлять то, что много лет назад себя исчерпало;)
1- Группа распалась?
2- основа - это свойство возвратности модулей приращений, которое есть и в сб и на рынке. Оно имеет место для положительных приращений, для отрицательных, для них обоих одновременно, и для времени тоже, толькол приращение времени берется не в равномерных дискретных единицах, а в числе минимальных дискретных отсчетах ряда между появлением некоторых условий. Наложение иерархий таких условий друг на друга, которое приводит к сужению дисперсии и хотелось обсудить, но сколько не искал не писано ваминигде такого. Общие фразы лишь и как строить линии, типа линия на 2-х экстреммумах, но не говорится почему на них, и главное про время паттернов не увидел, и время между паттернами.
1- Группа распалась?
2- основа - это свойство возвратности модулей приращений, которое есть и в сб и на рынке. Оно имеет место для положительных приращений, для отрицательных, для них обоих одновременно, и для времени тоже, толькол приращение времени берется не в равномерных дискретных единицах, а в числе минимальных дискретных отсчетах ряда между появлением некоторых условий. Наложение иерархий таких условий друг на друга, которое приводит к сужению дисперсии и хотелось обсудить, но сколько не искал не писано ваминигде такого. Общие фразы лишь и как строить линии, типа линия на 2-х экстреммумах, но не говорится почему на них, и главное про время паттернов не увидел, и время между паттернами.
1. Она естественно прекратила свое существование с прекращением публикаций, для чего, собственно, и была создана. Еще пару лет поотвечали на вопросы и закрылись. Лет 6-7 тому назад.
2. Здесь, если Вы хотите ответов, нам придется идти с самого начала. И очень Вас прошу опуститься на самый элементарный из доступных Вам уровней. ТА совсем проста. И мне бы не хотелось возвращаться к языку выш.мата там, где я совершенно не вижу в этом необходимости. Тем более, что мне пришлось в свое время проделать путь от теории катастроф, над которой работал, обратно к истокам. Обратный путь оказался длиннее;)
Посвятите меня в доказательство возвратности модулей приращений, и даже прежде - в смысл исследования этих модулей, либо задайте вопросы в терминологии ТА (судя по всему Вы ею владеете). Мы быстрее поймем друг друга.
Пока отвечу на вопросы мне понятные:
Фундаментальный принцип, положенный в основу ТА - простота. Что проще точек и линий?! В ТА они объединяются в графические примитивы, на основе которых и осуществляются анализ и прогноз.
Почему 2 точки? Потому что это необходимое/достаточное условие для построения линий направления движения. В ТА это - линии целей, трендов, z- и s- и другие.
Почему именно абсолютные экстремумы? Потому что модель, построенная двумя линиями по двум экстремумам каждая, полностью описывает собой все движение на определенном участке.
Может ли быть 3 точки на линии? Да может. Это частный случай.
Какие именно экстремумы нужно выбирать? Первые возможные. Чтобы разложить рынок полностью, подробно. Следующие возможные экстремумы, дальше по тренду также используются. Но уже для описания большего участка движения, старшего Плана.
3. Время модели задается самим участком движения, на котором она построена. Время между моделями задается ценой. Обычно модели не просто следуют одна за другой, но еще и входят в состав других (старших Планов) и состоят из третьих (меньших Планов).
Например:
AUDUSD 60 min
Хорошо видно (все линии на графике принадлежат моделям ТА) взаимодействие между моделями одного и старших Планов. Ну, это если Вы в теме, конечно;)