торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 216
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рекомендую http://www.filefactory.com/
Удобно закачивать и скачивать. Хорошая скорость и не требуется ввод дурацких кодов с картинок при скачке как на многих других сайтах. Очень хорошо с него фильмы скачиваются. У бесплатного варианта использования закачки файлов файлы хранятся на сайте не более месяца, если не ошибаюсь. Думаю этого времени вполне достаточно для решения задачи с передачей дистрибутива?
Рекомендую http://www.filefactory.com/
Удобно закачивать и скачивать. Хорошая скорость и не требуется ввод дурацких кодов с картинок при скачке как на многих других сайтах. Очень хорошо с него фильмы скачиваются.
Ок. Выложу вечером или завтра утром. На всякий случай отдельно выложу кряк (он вроде не встроен в саму прогу) Единственная проблема в моем дистре, кажется нет «фреймворка 1.1» (кажется так он называется), а без него не работает. Зато он у меня в 12 версии есть и на сайте MS :о)
Привести область значений пары (BR,BL) к квадрату - это понятно. Я только хотел сделать это не линейным преобразованием, а нелинейным. :-)) Распределение значений каждого из этих индикаторов неравномерно. Не знаю какому закону оно подчиняется, но все равно колоколообразное. Поэтому удобнее всего отображать область значений на отрезок [0;1] так, чтобы среднее значение попадало в центр.
К сожалению не знаю что такое стат.-незначительность и стат.-недостоверность, и как их определять. Если просветите буду очень признателен.
Тут, увы, начинаются вопросы. Каждая красная точка на фазовой плоскости означает пару значений (BR,BL) в определенный момент времени. Само положение этой точки (выше диагонали, ниже, в зоне или нет) ни о чем не говорит, кроме как о значении пары индикаторов. Поэтому из положения этой точки невозможно принять решение о покупке или продаже.
Фазовое пространство системы больше, чем эта плоскость. Как минимум сюда нужно добавить еще одно измерение - значение изменения цены, которое произошло за некоторый (в каждом случае свой) промежуток времени. Идея BR и BL такова, что при превосходстве BR надо продавать, а при превосходстве BL надо покупать - это понятно. Проверка этой гипотезы должна показать, что при надичии такого превосходства цена изменяется в нужную сторону.
Таким образом, на плоскости должны присутствовать точки 2-х цветов, красные и синие. Красные - там где гипотетическая сделка была успешной, синие - в противном случае. При этом хорошо еще не потерять значения изменений цены. Меня ведь не любое изменение устроит. Представить это можно, очевидно, столбцовой гистограммой, где красные столбцы - над плоскостью (положительное направление), а синие - под ней.
Но и этого мало. Теперь надо определить плотность распределения вероятности. Это уже четвертое измерение. Для этого, наверное, надо разбивая этот квадрат на небольшие участки (какого размера ? сколько должно попадать туда точек ?) считаем отношение числа успешных сделок к общему числу сделок, попадающих на этот участок. В результате получаем область, где статистическое превосходство одних над другими не меньше заданного и где, соответственно, можно торговать. Во всех остальных зонах квадрата - сиди, кури. Аналитическое выражение границы этой области не имеет значения. Она вообще не нужна. Нужна матрица вероятностей, по которой советник сможет определить делать что-то или нет.
И еще. Если условие успешности не тривиальное, то есть если ТР>0, то это сразу уменьшает число сделок называемых успешными и увеличивает число негативных сделок. Соответственно изменяется распределение вероятности и вид областей, допускающих торговлю. Вот такая многопараметрическая задача.
Если я чего-то неправильно себе представляю, поправьте меня.
Объясните также как посчитать степень достоверности полученных таким образом прогнозных значений вероятности успешного входа в рынок.
Нужно всеми силами стараться понизить размерность пространства параметров, от этого сильно зависит разрешимость задачи в принципе. Например, так ли уж важно знать значение изменения цены? Если да, то может пренебречь самими индикаторами:-) Вообще, это даже не шутка, скорее всего, Вы придёте к одному-единственному параметру, от которого зависит ВСЁ. Но, к нему ещё нужно прорваться...
Если говорить о статдостоверности результатов, то число отсчётов n должно быть таким, чтобы выполнялось неравенство:
n>>SQRT(n) или SQRT(n)/n<10%, следовательно, n>100.
Этим же условием будет определяться размер стороны квадрата для разбиения области при определении плотности распределения.
Вообще, я с Вами согласен. Однако, это стремление не самоцель, а выражение принципа бритвы Окхама.
Стремясь к выполнению этого принципа не выплеснуть бы с водой ребенка. :-)
Поэтому в то, что все сведется к одному единственному параметру мне не верится. Не может фазовое пространство такой сложной системы как рынок быть одномерным. Даже идеальный газ (чего уж проще) имеет 3-мерное фазовое пространство.
ИМХО: задача адекватного описания рынка до тех пор не сдвинется с места, пока не будут определены адекватные фазовые переменные. Как Вы знаете, даже во вполне определенном пространстве, в одной системе координат уравнения решаются, а в другой нет. Что же говорить о ситуации, когда само пространство не определено. Это и не дает совершить тот переход от микро к макро, о котором мы говорили ранее.
Поэтому в то, что все сведется к одному единственному параметру мне не верится. Не может фазовое пространство такой сложной системы как рынок быть одномерным. Даже идеальный газ (чего уж проще) имеет 3-мерное фазовое пространство.
Ага. Это скорость, скорость и ещё раз скорость:-)
Как видите, параметр один - скорость атома! Что я и говорил.
Шутка.
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
На самом деле значение изменения цены значения не имеет. :-)) Это не каламбур.
Просто на нем (и только на нем) можно построить критерий отбора успешных сделок, а следовательно и посчитать их вероятность. Если я не прав, то в чем ?
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
Сначала вопрос, правильно ли я понил, что это BL vs. BR, и ничего больше? Если бы третий параметр хотя бы градациями цвета был отмечен...
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
Сначала вопрос, правильно ли я понил, что это BL vs. BR, и ничего больше? Если бы третий параметр хотя бы градациями цвета был отмечен...
Вот и я о том же. Но Neutron сказал
Для этих целей мне хватило и екселя (хотя и помучился с ним).
Так что здесь только BL vs. BR. С учетом того, что область значений приведена нелинейным монотонным преобразованием к интервалу [-1,1]. Интервал такой потому, что эти индикаторы могут принимать и отрицательные значения. Точка [0.5,0.5] соответствует мат.ожиданию индикатора на множестве его положительных значений (отрицательные, как видите, это экзотика, поэтому брал только положительные).
Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?