торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 269
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тема будет актуальна, пока есть рынок.
(только бойцы чо-та рассасываются на завоеванных землях - не все до столицы доходят.)))
А разве Vladislav не упоминал эту работу где-то в недрах ветки? Дело в том, что я её давно уже читал, брал с паука но наводка была именно из этой ветки вроде. И думал, что все читали :). Моё резюме такое: Работа интересная и несколько идей по её мотивам были. Но в непосредственном виде такая модель слишком тяжела для реалтайма (в смысле потребления ресурсов машины). Это означает, что работать по ней можно будет только на больших таймфреймах. А это означает, что по ней нельзя набрать статистику на истории, то есть фактически нельзя заранее проверить.
Вполне возможно. Но я этого не встречал (тут видимо виной всему моя рассеянность :о), а нашел вот только на днях и совершенно случайно. Т.е. я совсем не претендую на роль первого кладоискателя. Да и не понятно, чего тогда коллеги стержни гнули и струны растягивали… :о)))
Пришлось свою ПЭ придумывать самостоятельно, и, кстати, отлично работает. Действительно, модель требовательна к ресурсам. Только не понимаю, почему нельзя набрать статистику? Я сейчас, например, тестирую свою упрощенную модель довольно просто. Иду с шагом +1 «в будущее» и оцениваю прогноз. Истории вполне достаточно. Да и параметров у меня никаких нет.
Не очень понимаю вашу логику. Если это работает, то кто мешает инвестировать часть депозита в хороший сервер? К тому же, не обязательно все делать на MT.
to Tovaroved
grasn, спасибо большое! обсуждать я б стал только после того, как вникну в тему, реализую в алгоритме, протестирую...
Совершенно не за что, да и не мне спасибо. В этом интернете столько всякого ….:о)
как только касается значительных денег, логика отключается, остается голая психология.
это типа страха перед неизвестностью.
вот например, я моследних 8 мес. пишу систему(мтс); работы осталось объективно на неделю; но у меня уйдёт гораздо больше: от 2х недель до 6 мес.
проблема в том, что под конец работы стали отключаються мозги - приходится работать над собой.
человек инерционен, как та материальная точка.
за поиск и публикацию.
автор тут не читает - его поблагодарил мысленно.
P.S. "спасибо" - это сокращение от "спаси тебя Бог!", поэтому не рекомендую отвечать "не за что". :)
Да это я просто подстраховался от упрёков типа "а что же молчал" :)
Я считаю, что это полезный, но косвенный метод проверки. Прямой - торговля на истории, причём сделок должно быть хотя бы порядка 1000. Впрочем, возможно я чрезмерно мнителен :)
Должен признаться, что мой интерес к "дешёвому" автоматическому построению трендов ( "Определение начала тренда" ) в значительной степени был обусловлен как раз этой работой :). Однако в такого типа модели ещё много неприемлемо "тяжёлых" для лобовой реализации моментов. Ну и я писал уже что может и вернусь к "потенцальному" подходу. Но сейчас другая идея на первом плане :)
P.S. "спасибо" - это сокращение от "спаси тебя Бог!", поэтому не рекомендую отвечать "не за что". :)
Спасибо, учту :о)
to Candid
В принципе Си кажется в 17 раз быстрее mq4, так что действительно резервы есть :).
Должен признаться, что мой интерес к "дешёвому" автоматическому построению трендов ( "Определение начала тренда" ) в значительной степени был обусловлен как раз этой работой :). Однако в такого типа модели ещё много неприемлемо "тяжёлых" для лобовой реализации моментов. Ну и я писал уже что может и вернусь к "потенцальному" подходу. Но сейчас другая идея на первом плане :)
Тут я согласен с Сергеем (Neotron), статистически достоверно определить тренд на таких рядах практически невозможно, по крайне мере я таких технологий не знаю. На ценовых рядах редко встретишь области, где построенный тренд известными способами сохранится, а если это и произойдет, скорее всего, это и будет случайностью. Довольно забавно (с высоты пройденных исследований) строить тренд на почти (это «почти», меняет многое) броуновском движении (или шуме, как угодно). Хотя, может быть я не прав. Я же, например, определяю силу взаимосвязи между элементами на основе корреляции. С этого и начинается дальнейшие расчеты. О достижениях уже хвастался. :о)
По поводу трендов. Решил предложить Вам задачку. Вот «тренд», eurusd, (H+L)/2. Если этих данных недостаточно, то могу скинуть полную информацию или сказать с какого периода были взяты данные. Да это на самом деле не важно и не нужно :о)))).
В качестве инструмента отдаю то, что есть и отлично работает - показателя Херста. Как пользоваться Херстом Вы вроде знаете. Напомню только, как считается Херст (вместо ПЭ - Херст). Величина мертвой зоны – 100. Следовательно, значение Херста на 400 отсчете соответствует самой мертвой зоны.
А вот и сам Херст, уже отфильтрованный:
Вы сможете предсказать общее движение цены, продлиться тренд (отсчеты [0;500]) или развернется?
PS: Если этого будет недостаточно, прикладывается «пульсация системы». Пока рабочее название такое, над, чем сейчас и работаю. Отчетливо видна пара импульсов… :о)))
Наверное придётся признаться. Я не знаю, как использовать Хёрста для предсказания цены :)
Если серьёзнее, то согласен с Tovaroved'ом, для предсказаний нужна более продолжительная предыстория.
К тому же мне кажется правильнее ставить задачу так: есть 1000 участков графика цены, выбранных по какому-то алгоритму. Нужно правильно предсказать продолжение, например, для 80% случаев. Цифра 80% правда взята с потолка, но ясно, что она не должна быть слишком близка к 50% (спред и всё такое).
(0<H<0.5) Высокая вероятность, что «движение» изменит свое направление
(0.5<H<1) Высокая вероятность, что «движение» сохранит свое направление
Видно, что каналы до 300 отсчета имеют величины значительно меньше 0.5, а следовательно, вероятнее всего изменят свое «движение». В качестве оценки движения я как раз выбираю линейную регрессию. Пульсация так же говорит, что «живое» место на графиках – это после 200 отсчета (приблизительно).
Можно сделать нехитрый вывод, что «тренд» [0;500] изменит свое направление, сохранятся некоторое время только ближайшие к 500 отсчету каналы. Так оно и происходит, если подсмотреть будущее.
А вот и само, специально выбранное место на общем графике:
Вот этим я и развлекаюсь на всей истории. Тестирую компоненты и модель :о)))
И написал я это все только для того, что бы обратить ваше внимание на старину Херста при анализе тренда. Очень полезная штука. Дело в том, что я перепробовал массу способов и ни в одном не нашел ничего стоящего. Херст дает очень хорошие результаты. Вот только, Херст, должен правильно считаться.
PS: Вашу постановку задачи я не совсем понял. Зачем мне рассчитывать продолжение движения для 80% случаев? И один процент случаев – это сколь штук разного движения? :о))))
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.