торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 181
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В основном делился с вами, в подтверждении моего поста на 86 странице: «grasn 13.11.06 19:07», напомню, на что я откликнулся:
К сожалению от этой системы пришлось отказаться в виду шумозависимости расчёта показателя Хёрста, который лежит в основе принятия решения о входе в рынок.
Я потратил много месяцев на исследования, и могу заверить, что Херст отлично работает. Изначально «дерганный» показатель после расчета – это нормально, он унаследовал фрактальность если так можно выразиться «на макро уровне» от исходного сигнала
И не нужно определять надежные каналы на основе конкурентных критериев, это главная ошибка Нужно идти от уточнения полученных каналов, которых не очень много. Всегда, за одним из найденных каналов (а находит он не так много, от 7-20 из выборки 700-1500 отсчетов) скрывается надежный канал.
Rosh
Если Вы имеете в виду пример, описанный в посте «grasn 02.12.06 01:38», с этими каналами:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум………..Отсчет……….Херст………………….Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
то с виду он ничем не отличается от других таких же с H>0.6. Т.е. ничем не примечательный на вид, это просто один из пространства возможных вариантов, по которым могут развиваться события «складываясь в канал», повторяя сложившуюся структуру.
Надо понимать, что это конечно не панацея, не чаша Грааля. Юрий прав в том, что мы не получаем истинные данные, а только приближаемся к ним, а как следствие, канал с H=0.792 более надежный, чем канал с H=0.909. Нужно расчетные каналы исследовать в комплексе, для этого в качестве справки давал еще и длину канала, а на картинках показаны границы 1*СКО. Отсчеты я давал для лучшей ориентации на графиках, поскольку они не очень похожи на MT и может быть не так хорошо читаемы.
Как распознать (а уже не как найти) это самое интересное. Как я это делаю, раскрывать не буду (уже практически научился). Скажу, только, что показывал – это статическая модель, а есть еще динамическая и уточняющие параметры.
PS: перечитав, сообразил, что возможно, материал дал не очень лаконично и понятно, полагал, что эта тема всем известна
Немного поделюсь тем, как ставил задачу и что искал. На рисунке общий случай разворота канала. Таких элементов на ценовых графиках можно встретить очень много на разных масштабах, как впрочем, и полную противоположность. Самая важная зона на этом графике – это А. Цены в этой зоне принадлежат сразу двум каналам. Задачу себе ставил обнаруживать зарождающийся канал в таких зонах.
Такой же разворот наблюдаем и на графике из приведенного мною примера:
Характерно, что Херст такую структуру обнаружил и присвоил ей высокую оценку 0.792. Ничего удивительного, новый канал уже «сидел» в старом. Никакого фокуса, я признаться специально подвинул текущий бар чуть – чуть правее, Вы уж простите, это в целях усиления сюжетной линии. :о)) До 300 бара, Херст ничего бы не заподозрил (проверено). Учитывая, что это период H1 (час) то от 300 бара до 700, эээ сколько это будет … из 700-300, точно! 400 часов!!! Вам таки не хватит этого времени? :о)
Учитывая, что у соседа 0.909 и точность расчета, (и с учетом его разворотной сущности: все показывают вверх, а один показывает вниз) можно по крайне мере уделить этому экстремуму должное внимание. Во всяком случае, держать в голове такое развитие событий и его отслеживать. Не забывайте о моем правиле:
(1) Каждый из найденных каналов уже обладает достаточной устойчивостью (в основном, последующие данные удерживаются в границах 1-1.5 СКО, а в 2*СКО тем более, и сохраняют свою структуру) для значений H близких к 1.0 (или немного выше). Для значений близких к 0.0 подтверждается скорейшее изменение сложившейся структуры на противоположенную.
Встав на любой канал (для осторожности, можно увеличить границы до 2*СКО), у Вас будет время сойти и «перейти на другой поезд», если конечно, не делать откровенных глупостей.
Ничего особенного в цифровой фильтрации нет (свой подход, основанный на ЦОС, я кратко описывал в соседней ветке). Можно фильтровать все сразу, можно фильтровать, что называется в реал-тайме. В данном случае фильтровал «все сразу» (если кратко):
1. Берется весь сигнал показателя Херста
2. Выполняется дискретное косинус преобразование (ДКП) для всего сигнала
3. В полученном ДКП убираются шумовая составляющая
4. Выполняется обратное дискретное преобразование
У этого фильтра есть один недостаток – граничный эффект, который немного искажает сигнал на самых краях. Для примеров я не использовал более навороченные подходы к цифровой фильтрации, которыми владею, по той простой причине, что в своей модели я не буду его вот прям сразу, после расчета фильтровать. Фильтрация будет позже.
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Раз у Вас уже всё так достаточно отчётливо вырисовывается в плане исследований, то могли бы Вы провести ещё и сранительный анализ "классического" расчёта, которым пользуетесь Вы, с расчётом показателя Хёрста по схеме Vladislav-а? Можно прямо на тех же данных, что в постах выше. Думаю, что для Вас это не должно составить большого труда? А само это сравнение различных схем расчёта показателя Хёрста возможно может явиться ощутимым вкладом в работу по направлению применимости показателя Хёрста к рынкам капитала. Вдруг окажется что они друг друга могут дополнять, или к примеру отсеивают ложные каналы? Может быть в будущем захотите какую-нибудь статью оформить по показателям Хёрста на том же самом www.mql4.com к примеру?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Раз у Вас уже всё так достаточно отчётливо вырисовывается в плане исследований, то могли бы Вы провести ещё и сранительный анализ "классического" расчёта, которым пользуетесь Вы, с расчётом показателя Хёрста по схеме Vladislav-а? Можно прямо на тех же данных, что в постах выше. Думаю, что для Вас это не должно составить большого труда? А само это сравнение различных схем расчёта показателя Хёрста возможно может явиться ощутимым вкладом в работу по направлению применимости показателя Хёрста к рынкам капитала. Вдруг окажется что они друг друга могут дополнять, или к примеру отсеивают ложные каналы? Может быть в будущем захотите какую-нибудь статью оформить по показателям Хёрста на том же самом www.mql4.com к примеру?
Звучит, конечно, заманчиво. Напомню, что мои посты выражают собственное мнение, и я никого ни за что не агитирую. Я просто поделился частью исследований, которые закончил месяца три назад.
Такое сравнение я проводил. Если не ошибаюсь, Владислав вычисляет показатель Херста следующим образом (по крайне мере, исходил из материалов форума):
H=log(R/S)/log(0/5*N)
Где R=High[]-Low[]
А для расчета S используется Open[]
Модель достаточно грубая (априори не подходит для ценового ряда), а выбор данных не соответствует самой сути RS анализа (напомню, это мое собственное мнение и понимание). В итоге остановился на «классическом» Херсте.
Я не преследую столь масштабных целей, как внесение вклада по направлению применимости показателя Херста на рынках капитала. Для себя я разобрался.
Подобные расчеты Вы можете провести самостоятельно, и написать свою статью. :о)
Alex, как по вашему события будут развиваться дальше ?
Признаюсь, я думал, что до Нового Года евро еще откатит разок, но не намного, а пробой 1.30 произойдет сразу после Нового Года. Так что такое развитие событий для меня сюрприз. А что вы думаете ?
Кстати, ноябрь закончился. Как поживает ваш демо-счет ?
Alex
а если серьёзно, сейчас 17:45, текущая котировка по паре EUR/USD - 1.2714,
жду 18:00, хочу продать EUR по 1.2785, через 2 месяца закроюсь по 1.2400.
Это существенное утверждение ! Пари не предлагаю, но рядом с вашим заявлением
хочу поставить свое.
EURUSD может быть еще разок и дернется вниз, но вряд ли ниже 1.2500. И вообще вряд ли.
Через 2 месяца, т.е. к Новому году, он будет скорее всего в районе своего потолка 1.3000.
Посмотрим что кому больше дает, вам EWТ, или мне мои средства анализа.
Не в качестве соревнования. Просто вы так однозначно высказывались в пользу EWТ и
убедили нас в том, что вы специалист в ней, и что это именно с ее помощью вы добились тех
фантастических результатов, о которых писали в начале ветки. Поэтому и хочется
сравнить ее возможности в руках специалиста с моими, вполне любительскими, прогнозами.
Успехов.
Юрий, я так полагаю, Вы об этом? Верно, в некотором роде сюрприз. Сейчас не торгую, а как писал, занимаюсь исследованиями (иногда это очень полезно, вспоминая слова кого то из великих «не нужно торговать все время»). Но на всякий случай проверил, мой Херст показывает очень неустойчивые «длинные» каналы, и предвещает скорое падение. Правда, мой «энергетический» метод на основе показателя Херста еще до конца не отлажен.
PS: откуда у Alexa такие успехи? Работая без стопов он должен был практически все потерять на этой сделки. Хотя, с другой стороны, если он заработал еще миллиона два-три, то это совсем не страшно.…мастерство, однако!
Вообще-то нет. Время для того пари еще не закончено, а подводить итоги раньше времени не серьезно.
Не говоря уже о том, что это пари имеет скорее юмористический оттенок, чем принципиальный. Нельза по одному случаю судить ни о чем. Ни о EWT, ни о том как Алекс ею пользуется, ни о моих способностях. Я против.
Просто Алекс, на просьбу Jhonny написал
А теперь, после этого рывка, и мне стало интересно как Алекс сработал в этой ситуации.
Что же касается прогноза, то я вижу, что у евры еще есть потенциал вверх. Наверное до 1.36 или меньше.
Так что если сейчас и будет коррекция, то не слишком глубокая. Пунктов 150-300