Скачать MetaTrader 5

Исследование: сколько безоткатов на рынке?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нет времени изучать MQL5? Библиотека исходников для вас!
123
402
123 2014.12.07 17:30 

Предлагаю обсудить статью, расположенную здесь.

 

По-моему, в ней можно подчерпнуть многое. И как даже простое исследование может быть подано. И полная ненавязчивость с сохранением интереса в подаваемом материале до конца. Прям, образец какой-то.

 

Но хочется и по ее теме пройтись. Похоже, автор обосновал, наконец, 0.5 значение для показателя Херста (H-волатильность == 2), тем самым связав поведение исследуемого символа со свойством виннерского процесса. Ни у кого и нигде даже в качестве идеи не видел столь заурядного и действенного подхода - просто о "сложном".

 

Но даже ни это вызвало основной интерес, а рассуждения при различной трактовке полученных статистических данных. Рекомендую ознакомиться и высказаться. Я впечатлен! Решил, что сообщество не должно пройти мимо такого материала. Так что не реклама. 

Исследование: сколько безоткатов на рынке?
Исследование: сколько безоткатов на рынке?
  • www.argolab.net
Сегодня мы с вами проведем небольшое исследование рынка форекс, в котором попробуем разобраться сколько и каких безоткатов (т.е., безоткатных движений цены в одном направлении) на рынке бывает и какие их основные свойства. Попутно мы получим некоторые ответы на другие актуальные для трейдера вопросы: Какое соотношение тейк-профита и стоп-лосса...
Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2014.12.07 17:57  
zaskok:

Предлагаю обсудить статью, расположенную здесь.

 

По-моему, в ней можно подчерпнуть многое. И как даже простое исследование может быть подано. И полная ненавязчивость с сохранением интереса в подаваемом материале до конца. Прям, образец какой-то.

Ничего нового в вышеуказанной статье не обнаружил. То что в цифрах наглядно показано, что заработать на голом трейлингстопе без учёта сигналов невозможно - это и пьяному ёжику должно быть понятно. Поэтому лучше торговать по сигналам, а не по алгоритмическим костылям с надеждой на авось. Т.е. смотреть по сигналу, против шерсти или по шерсти и в зависимости от направления либо тянуть трейлинг, либо крыться, либо  разворачиваться по двойной встречной. У меня в кодбейсе есть советник, который тралит или разворачивается строго по сигналам.

Что касается того, что якобы тейк не должен быть больше стопа, то это зависит от стратегии (всех под одну гребёнку не подстричь). При адекватном трале по сигналам и отсутствии проблем со связью (заведомо извиняюсь за рекламу VPS от MQ) вообще никаких тейков не нужно.

123
402
123 2014.12.07 18:27  
Reshetov:

Ничего нового в вышеуказанной статье не обнаружил. То что в цифрах наглядно показано, что заработать на голом трейлингстопе без учёта сигналов невозможно - это и пьяному ёжику должно быть понятно. Поэтому лучше торговать по сигналам, а не по алгоритмическим костылям с надеждой на авось. Т.е. смотреть по сигналу, против шерсти или по шерсти и в зависимости от направления либо тянуть трейлинг, либо крыться, либо  разворачиваться по двойной встречной. У меня в кодбейсе есть советник, который тралит или разворачивается строго по сигналам.

Что касается того, что якобы тейк не должен быть больше стопа, то это зависит от стратегии (всех под одну гребёнку не подстричь). При адекватном трале по сигналам и отсутствии проблем со связью (заведомо извиняюсь за рекламу VPS от MQ) вообще никаких тейков не нужно.

Видимо, мы читали разные статьи по одной и той же ссылке... По-другому не могу объяснить ваш набор букв. Приплели даже какие-то тэйки из своей параллельной Вселенной. Не вдамек, что тэйки - это условная конструкция, реализаций которых море. Причем тут статья?! - все таки разный уровень подпития.
Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2014.12.07 18:29  
zaskok:
Видимо, мы читали разные статьи по одной и той же ссылке...
Скорее всего? Ведь когнитивные искажения у каждого свои - субъективные.
transcendreamer
3284
transcendreamer 2014.12.07 22:22  

имхо в статье делается слишком широкое распространение выводов

например автор говорит что по его результатам перевод в безубыток и трейлинг наносит вред результативности

но это будет по разному для разных торговых систем, где-то трейлинг действительно вредит, а для тренд-следящих - наоборот на пользу пойдет

123
402
123 2015.01.02 13:58  

Решил трансформировать тему в более широкую сторону... Создавать новые топики что-то не хочется.

 

Поделитесь опытом запуска ваших рабочих ТС на реале. Берете один вариант одной ТС или много вариантов (разные параметры)  этой же ТС.

 

Вот тут второй вариант. Многое совпадает с тем, как сам делаю. При этом увидел незнакомый ранее подход по таймингам - почитайте, короче. Кто-нибудь тюнинговал свои ТС подобным образом через тайминги?

Vasiliy Sokolov
21769
Vasiliy Sokolov 2015.01.04 21:48  
zaskok:

Предлагаю обсудить статью, расположенную здесь.

 

По-моему, в ней можно подчерпнуть многое. И как даже простое исследование может быть подано. И полная ненавязчивость с сохранением интереса в подаваемом материале до конца. Прям, образец какой-то.

 

Но хочется и по ее теме пройтись. Похоже, автор обосновал, наконец, 0.5 значение для показателя Херста (H-волатильность == 2), тем самым связав поведение исследуемого символа со свойством виннерского процесса. Ни у кого и нигде даже в качестве идеи не видел столь заурядного и действенного подхода - просто о "сложном".

 

Но даже ни это вызвало основной интерес, а рассуждения при различной трактовке полученных статистических данных. Рекомендую ознакомиться и высказаться. Я впечатлен! Решил, что сообщество не должно пройти мимо такого материала. Так что не реклама. 

H уже давно рассчитано и для большинства рынков эта величина значимо больше 0.5, поэтому откуда такие выводы не понятно. 

Исследование честно говоря достаточно грубое. Основной вывод: "крыться нужно не дожидаясь нового прироста" - явно противоречит величине H, ведь если оно выше 0,5 что на практики и наблюдается, то выгодней держать позицию дальше по тренду, чем фиксировать текущий результат.

По сабжу, мои исследования по улучшению ТС показывают тоже: прикрутка целей (take-profit) как и уровней убытка (stop-loss) не эффективно. Лучший выход для всех ТС, а также ТС моих знакомых трейдеров - это выход по времени. Т.е. зашли на рынок, отстояли N часов или минут и вышли с него. Все.

 

З.Ы. На нашей четверке есть гораздо более интересные исследования по сабжу.

Например, вот это: Показатель Херста.

Или вот это: Объемы, волатильность и показатель Херста

Прочитав эти ветки можно получить много пищи для размышления. 

Показатель Херста - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Показатель Херста - MQL4 форум
Ром
1634
Ром 2015.01.04 23:11  

Да простенькая статейка, весьма поверхностное исследование.

   Но сама идея - гениальна и проста.  Я сразу же после знакомства с финансовыми рынками проводил подобные исследования, да и много-много народу, которые чучть-чуть задумывались над понятиями как тренд и флет, делали нечто подобное.  

 Не знаю в какой проге делал это автор статьи, а в метатрейдере, скажем, это пишется весьма быстро и простои  граф линии можно вывести при помощи индикатора.  

 Согласен с Юрием Решетовым.  Сам делал нечто подобное в рамках сигналов пробойной системы, ибо в голом виде - величина на всех графиках будет 0,5  - т.е рынок в среднем абсолютно случаен.

 Сейчас использую похожие подходы для работы с синтетикой.  Ведь можно создать такой инструмент , где эта величина будет супертрендовая либо суперфлетовая, причем не случайно-поддогнанно. 

Согласен с с-4.   Использовал комбинацию -тейк + выход по времени Тралл по шагу цены  (как в статье)  пробовал , естественно, -тоже вариант ... На многих биржевых инструментах лучше работает только выход по времени. Но это касается исключительно трендовых , точнее,  импульсных систем. 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий