торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 148
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за профит-фактор. :)
Я собственно ничего и не утверждал. Хотя, как мне кажется, к концу пятницы фунт уже был за пределами параболического канала Владислава. А вот Ваш длинный (наверное и короткий тоже) нисходящий параболический канал устоял. Как видите с параболическими каналами трудно добиться однозначности. У Владислава он направлен вверх, а у Вас вниз.
Непонятно только почему при этом Вы настроены по фунту оптимистически. На Ваших графиках никаких намеков на перестройку вверх я не увидел. А те соображения, которые Вы привели, это, во-первых, качественно, а, во-вторых, субъективно. Рынок имел парочку великолепных
Я имею в виду рекордный дифицит ТБ и падение розничных продаж. Если бы рынок был готов, то фунт уже рванул бы вверх пунктов на 200. Однако ... он только сделал вид.
Вот потому они и трубят об этом, что настроения к развороту назревают, а следовательно как раз складываются все условия для фальстарта. А после того, как все нетерпеливые войдут в позицию, фунт совершит поход за их стопами. А разворот вверх случится незаметно и лишь после того, как все любители вроде меня откажутся от своего мнения о том, что пора наверх.
ИМХО вполне может случится, что рынок (евро и фунт) до конца года будет медленно сползать, периодически дергаясь вверх и проваливаясь после этого все ниже и ниже. Впрочем - я любитель.
Вы конечно же в принципе правы, но кроме логики есть ещё и следующая техническая картинка.
В пятницу фунт всё что смог, думаю, что выдал. Он от зелёных уровней индикатора AMPLITUDE_STAT_LEVELS, на которых фунт побывал несколько дней назад (10 октября) и от нижней зелёной границы короткого параболического канала где следовало бы открыть позицию, что я и сделал (см. рисунки выше), дошёл до жёлтой линии (среднеарифметическое значение красных и зелёных линий индикатора), а также дошёл до верхней зелёной границы короткого параболического канала. После этого он на новостях отскочил вниз. В принципе примерно так валюта себя и ведёт. Именно на этом я и пытаюсь приторговывать.
В понедельник этот короткий параболический канал пересчитается в сторону повышения вехней границы канала и у фунта будут новые горизонты для достижения, которые он возможно захочет потестировать. То есть прогноз на валюту не может быть прямолинейным - прогноз может даваться лишь в рамках технической картины и только лишь в плане оценки возможных рациональных уровней для входа в позицию. Для выхода из неё пока что чётких рекомендаций у меня нет. Пока что по своему усмотрению. Но думаю что хорошие уровни для входа в позицию - это уже немало. Ну а то когда именно и куда пойдёт курс думаю, что эта задача просто не имеет решения. Я для себя лично пока что остановился просто на идентификации рациональных точек входа в позицию без рассмотрения точного направления движения самой валюты.
Спасибо за попытки показать картинку. К сожалению, я вижу только квадратик, который говорит о том, что в этом месте картинка. Саму картинку я не вижу. :-( Может это только я не вижу ?
Не претендую ни на истину, ни на право поправлять Вас. :-)
Просто участвую в обсуждении с надеждой расширить свое ограниченное понимание.
Тут есть одна тонкость. В том посте я написал
На самом же деле энергию системы совсем не обязательно отождествлять с ценой (хотя и возможно). Это просто самый элементарный вариант. Как Вы совершенно справедливо в свое время заметили "поле цены потенциально". В переводе на русский это значит, что свойством потенциальности обладает любая скалярная функция цены. Так что выбор велик. Но Вы же его и ограничили (для простоты) квадратичной формой. Великолепное по своей ясности и обоснованности решение, сторонником которого я и по сей день являюсь.
Понятно, что динамический минимум потенциала, т.е. дно "ущелья" поверхности потенциальной энергии, который определяет траекторию, можно получить и для обычной параболы, и для кубической и т.д. Непонятно только почему Вы пишете, что невязка квадратичной регрессии "практичски в точности повторяет функциноал минимума потенциальной энергии". По-моему это значит, что Вы не изменили вид функции потенциальной энергии по сравнению с тем, который Вы использовали для линейной регрессии. Хотя напрашивается, раз уж Вы в разложении в ряд Тейлора траектории используете и члены 2-го порядка, то же самое сделать и для потенциальной энергии (т.е. повысить порядок ее разложения).
А вообще (как я уже понял :), Ваш подход позволяет независимо друг от друга использовать разные способы аппроксимации траектории и потенциальной энергии. И в этом смысле параболическая регрессия ничем не хуже линейной. Но я собственно обратного и не утверждал. То, что я утверждал - всего лишь качественные "физические" соображения для выбора методов аппроксимации. Но против них Вы, насколько я понял, не возражаете.
Да, будем смотреть. Однако, с точки зрения ТА, Ваш параболический канал дает фунту весьма ограниченные возможности двигаться вверх и практически неограниченные - вниз.
Совершенно с Вами согласен. Это, как мне кажется, единственная разумная позиция для трейдинга.
PS Спасибо за картинку Владислава. Теперь вижу. :)
Yurixx
Тут, на форуме, много было сказано о построении каналов. Так или иначе, но все (по-моему) исходили из идеи построения каналов назад. А количество баров определялось критерием сходимости. Я же придерживаюсь противоположной точки зрения: ЛР надо строить вперед. Если появление нового бара может привести к тому, что канал полностью станет другим, то как можно доверять таким каналам ? А попытка иметь достаточно много баров в расчете может привести к тому, что ЛР будет постепенно менять свои параметры и, таким образом, момент перестройки каналов будет или пропущен, или обнаружен не вовремя.
Вдохновленный, в известной степени, Вашими идеями я, в последние 4 месяца, пытался реализовать этот алгоритм построения ЛР вперед. И это мне в основном удалось. Надеюсь теперь провести ряд исследований -время жизни каналов, ширина, зависимость этих величин друг от друга и от других переменных. Согласитесь, когда есть однозначная процедура построения, то можно и статистику посчитать.
Юрий, не могли бы Вы поделиться идеями, разумеется, на концептуальном уровне (если конечно посчитаете нужным), вашей методики построения таких каналов. Аналогичные исследования я так же проводил и результат у меня получился следующий: с некоторой степенью стабильности такой канал построить можно, но, только используя EWT (ну по крайне мере у меня так получилось, других критериев я пока не нашел), «угадав/рассчитав» (кому как удобнее) складывающийся паттерн с ограничением по длине ряда. Т.е. дальнейшие движения (даже с учетом растяжения, поглощения волн т.д.) будут внутри такого канала.
Моя методика еще до конца не сформировалась и пока не готова к публикации (исследования продолжаются полным ходом после перерыва). В основе подхода лежат базовые идеи ЦОС. Всем известные паттерны, представил в виде сигналов (их можно довольно просто представить в аналитическом виде) и исследовал их свойства. Далее – методики ЦОС.
PS: Ссылка может быть полезна для ваших исследований:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=81508&Searchpage=2&Main=81451&Words=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC&topic=&Search=true#Post81508
Владислав заложил в этой ветке традицию делиться идеями. solandr и другие не раз ее поддерживали. И я туда же.
Однако, алгоритм хоть и реализован, но есть еще кое-какие детали, требующие доработки. На практике, естественно, я его не только опробовать не успел, но даже и исследовал пока весьма поверхностно. При всей своей однозначности он является продуктом определенного подхода и не может считаться единственно правильным алгоритмом построения канала. Каналы, получающиеся в результате, имеют весьма широкий спектр по длине и ширине, что вполне понятно, поскольку трендовые участки занимают только часть траектории цены. Но, как результат этого, существенная часть каналов имеет длину, которая ни при каких обстоятельствах не может обеспечить достоверность параметров этих каналов. Если Вас все это не пугает, получите: :-))
Когда мы строим каналы постфактум, то мы всегда можем определить те опорные точки от которых они начинаются. Самым очевидным и, наверное, правильным будет построение каналов от точек экстремумов. С этим не будут спорить даже сторонники EWT :-). Для получения этих точек проще всего взять индикатор зигзаг. Поскольку для него так и не сформировался общепризнанный алгоритм, то поле для деятельности весьма широко. Можно взять стандартный зигзаг, а можно не полениться и написать свой.
Как известно хвост зигзага болтается и это делает его совершенно бесполезным для торговли. Но для наших целей это значения не имеет.
Допустим мы уже имеем линию регрессии для некоторого участка цены. Для нее определена ско и, соответственно, с ее помощью мы можем построить канал некоторой ширины. Я для построения использую отклонение от ЛР в 2*ско. В случае если произошел выход за рамки канала на заданную величину, считается, что канал пробит и нужно строить новый канал. Для этого нужно определить новую опорную точку. В качестве нее я беру противоположную вершину зигзага. То есть, если пробит верхний рельс канала, то очевидно следующий канал будет формироваться вверх и за его начало можно взять минимум зигзага. Не обязательно последний. Я предпочитаю выбирать минимальный из некоторого набора последних.
Для того, чтобы подвижность хвоста зигзага не играла роли, выбор той вершины, от которой начинает строиться канал, должен осуществляться среди уже окончательно зафиксированных вершин. В этом как правило не возникает проблем. Прежде, чем цена пробьет к примеру верхний рельс, она должна пройти путь от нижнего рельса. Этого почти всегда бывает достаточно, чтобы нижняя вершина была полностью зафиксирована. А зигзаг хорош еще и тем, что изменяя его параметры мы получаем другой масштаб. В результате получаем то, что собственно и предложил Владислав, когда говорил о нескольких каналах. Руками это реализовывалось как каналы на разных т/ф: М30, Н1, Н4, Д1. Теперь можно построить это автоматически на одном т/ф.
Это все. Надеюсь никто не будет разочарован простотой этого подхода - он вполне очевиден. Проблемы начинаются когда мы хотим затиснуть рынок в свои простые схемы. Для меня эти проблемы были связаны с реализацией алгоритма на тех участках рынка, когда царит неопределенность и рынок кидается из стороны в сторону. Как можно понять, ни о тренде, ни о волнах Элиотта (:-)) в такие периоды речи быть не может. А алгоритм должен быть устойчив к любому поведению рынка и должен обрабатывать все ситуации однозначно и рационально. В общем, желающему попробовать свои силы в этом, вполне разрешимом, деле остается еще много интересных деталей, которые будут полезны любому, кто захочет понять о рынке что-то новенькое.
Подход безусловно интересный. Хотелось бы каких-нибудь дальнейших подробностей и картинок об этом способе построения каналов ЛР.
Что-то подобное, но только на базе экстремумов (без использования ЛР) была попытка реализовать в индикаторе Shi Channel
http://fxovereasy.50webs.com/Indicators.html
"MQL4: SHI_Channel_true"
Возможно код индикатора поможет в написании Вашего индикатора по изложенным принципам.
Допустим мы уже имеем линию регрессии для некоторого участка цены. Для нее определена ско и, соответственно, с ее помощью мы можем построить канал некоторой ширины. Я для построения использую отклонение от ЛР в 2*ско. В случае если произошел выход за рамки канала на заданную величину, считается, что канал пробит и нужно строить новый канал. Для этого нужно определить новую опорную точку. В качестве нее я беру противоположную вершину зигзага. То есть, если пробит верхний рельс канала, то очевидно следующий канал будет формироваться вверх и за его начало можно взять минимум зигзага. Не обязательно последний. Я предпочитаю выбирать минимальный из некоторого набора последних.
На мой взгляд, довольно рискованно использовать постулат «если канал пробит вверх - > цена пойдет вверх, и соответственно наоборот». Прочитав такой подход у Швагера в «Техническом анализе», правда для фондовых рынков, я вдохновился его использовать и для форекса. Мои наблюдения показали, очень плохо работает.
Вот пример каналов, построенных при различных значениях временного интервала.
Как видите, это очень похоже на пересечение каналов различной срочности, которое в свое время показал Владислав, а затем реализовали и многие участники этой ветки. Я тоже не остался в стороне, но сделал это по-своему. Таким путем я пошел потому, что имею некоторые соображения относительно дальнейшего его использования.
Такого постулата на самом деле нет. "канал пробит вверх" - это факт, "цена ИДЕТ вверх" - для данного момента это тоже факт, а вот что будет дальше - никто ничего не утверждает. Параметры нового канала изменяются в процессе его развития, направление движения может измениться и тогда может начаться новый канал. Впрочем, картинка Вам все объяснит.