Скрытая дивергенция - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я пытаюсь формализовать сигнал для всего класса индикаторов инерции (в понимании, что они сравнивают текущие и прошедшие значения) и считаю Скрытую Д-К отличным индикатором окончания коррекции по тренду.
Да, дивер - индикатор хороший, но в рамках затяжной коррекции их может быть и два, и три в одном направлении. На мой скромный, для советника нужно предусмотреть доливки (т.е. уже элементы ММ), причём и при появлении следующего сигнала, и при подтверждении действительной, а не ложной, дивергенции, т.к. отличить действительную дивергенцию от ложной в он-лайн торговле невозможно. Любые, казалось бы "железные", диверы на современном рынке ломаются элементарно. Забыла сказать, что обязательно использую Фибы - в большинстве случаев ложные сигналы мною просто пропускаются или используются для подготовки к входу в рынок. Вот что интересно - до сих пор нет качественного индикатора диверов; создать качественный индикатор диверов технически сложно? Не знаток, увы.
Да, дивер - индикатор хороший, но в рамках затяжной коррекции их может быть и два, и три в одном направлении ...
формулировка заглавного термина темы:
- "Скрытая" Див-Кон на бычьем тренде - это когда впадины на индикаторе более глубокие чем впадины на графике цены.
- "Скрытая" Див-Кон на медвежьем тренде - это когда вершины на индикаторе выше чем вершины на графике цены.
Эта формулировка обратна формулировке Прямой Дивергенции-Конвергенции.
Пока что вижу одно, но важное достижение этой темы - употребление терминов. Т.е., как бы по молчаливому согласию, чтобы не путаться (из-за месторасположения индикатора - выше или ниже графика цены) говорим о Расхождении как о Д\К .
Прямая Д-К встречается очень часто, Скрытая Д-К - значительно реже.
формулировка заглавного термина темы:
- "Скрытая" Див-Кон на бычьем тренде - это когда впадины на индикаторе более глубокие чем впадины на графике цены.
- "Скрытая" Див-Кон на медвежьем тренде - это когда вершины на индикаторе выше чем вершины на графике цены.
Эта формулировка обратна формулировке Прямой Дивергенции-Конвергенции.
Пока что вижу одно, но важное достижение этой темы - употребление терминов. Это важно для Вас как для лектора...
Вы меня всё-таки с кем-то путаете. Мы не переписывались. Я не лектор.
Вы меня всё-таки с кем-то путаете. Мы не переписывались. Я не лектор.
Вы писали ... "Даже мои ученики слегка... как бы это сказать... посмеиваются"
Это из Вашего поста поэтому и решил. Извините, убрал. Можно и удалить.
Пора провести промежуточные итоги хотя может и на другой ветке, а может и на другом сайте - уже получил предложения.
Имеем опережающий индикатор - тот который определяет конец коррекции по тренду т.е. Скрытая Д-К (имеем ГРААЛЬ в чистом виде).
Собственно Скрытая Д-К ловит 3-ю волну т.к. часто определяет окончание 2-ой.
Важно не ошибиться т.к. определяет и окончание 4-ой. Тут поможет вариант MACD как "ловец 4-ой волны".
Ловит и две коррекции в 3-ей волне, но для депозита это не так страшно.
2.Долго подбирал индикаторы для фиксации этого сигнала и остановился на модернизированных классических которые хорошо отображают именно Скрытую Д-К
модерн.MACD, ADX, BollingerBands,
важную роль играют и ROC, Priliv_s, Acceleration&Speed, серия Integer на эту же тему ...
Продолжу позже...
Можем пообсуждать опережающий индикатор MA6Open и MA8Close (пересечение).
И небольшой план на будущее (новые темы):
План тем на Форуме
Инструмент профессионального трейдера
Женский инвестиционный Клуб
Итак, ГРААЛь ...
Тендер и аукцион
Клуб стратегий (там стратегия работы по Скрытой Д-К будет соревноваться со всеми остальными)
Второе дыхание (чемпионат советников по Скрытой Д-К).
Коллективный советник - будущий победитель Чемпионата
Решил показать еще и канал. Тоже "подогнал". Не самый худший из каналов, - он одинаково работает на всех фреймах. Снимок сегодняшний, на текущей цене.
Канал то хороший, но перерисовывается.
Хотя может для Ваших целей это не принципиально.
Мелком чтобы не заметили ДЦ. Сейчас увеличу и проверю. Может с общей помощью отшлифуем определения. Или хотите услышать Глас Оракула?
НЕ ВИЖУ. Сориентируйте. Ведущий график верхний. Давайте считать фракталы слева от начала белой линиии. Напомню, мы говорим только о Скрытой Д-К.
<a target="_blank" href="" ="
Давайте попробуем еще раз.
Для начала некоторые уточнения. Я использую определения Д/К, но делю их только на общие и локальные, больше никаких различий. Однако уточним ваше определение - скрытой Д/К.
Цена и индикатор создают экстремумы (максимумы и минимумы). Скрытая Д/К - нижний экстремум индикатора ниже предыдущего (нижнего), при этом соответствующий нижний экстремумы цены выше предыдущего (нижнего) экстремума. Что и изображено у вас на рисунке. Правильно?
Тогда на указанном вами первом участке четыре явных нижних экстремума индикатора (от начала до окончания белой линии по порядку слева первый - начало, четвертый - окончание) и три верхних. Им соответсвуют экстремумы цены.
1. Тогда второй нижний экстремум индикатора ниже первого нижнего экстремума индикатора, а соответствующий нижний экстремум цены выше.
2. Тоже относится и к третьему нижнему экстремуму индикатора по отношению к первому экстремуму.
Если в первом варианте еще можно с натяжкой сказать что было движение вверх (выполнение условия скрытой Д/К), то во втором после очень короткой коррекции, цена вместо движения вверх (условие скрытой Д/К) совершила сильное движение вниз. И только на третьей скрытой Д/К выполнилось условие.
Поэтому сами по себе сигналы Д/К (какими бы они не были скрытыми или не скрытыми локальным или не локальными) являются просто сигналами и этого недостаточно для создания торговой системы.
В этом я солидарен с s2101.
Канал то хороший, но перерисовывается.
Хотя может для Ваших целей это не принципиально.
Должен сказать, что вы абсолютно верно заметили. Давайте проанализируем, что вы делаете при построении, например, так называемых скользящих каналов (да и любых других). Вы с каждым новым экстремумом строите новый канал, причем после того, как цена уже развернулась,образовав этот новый экстремум. Т.е. ПЕРЕРИСОВЫВАЕТЕ, но с большим опозданием. Причем, ориентируясь по прежнему каналу, Вы не можете сказать заранее, - цена пробъет его, отразится от него или вообще до него не дойдет( т.е.ориентиры неопределенные).
Т.е. я хочу заметить (не относится к вашему замечанию), что народ настолько привык к тому, что перерисовывание любого индикатора, - это плохо, что называет это плохим там, где это является достоинством.
Для канала перерисовывание является его достоинством, а не недостатком. Причем перерисовывание этого канала не очень существенное.
Линии же этого индикатора существуют всегда в любой момент текущей цены и, используя волновой и трендовый анализ, можете точно заранее определить, существующий канал будет временно пробит или от него цена отразится.
О каналах и их свойствах можно много и интересно говорить, но ресурсы времени для постов у каждого ограничены.
О Geronimo. Я ему уже раз десять говорил, что он со своими трактовками ошибается, причем очень существенно. У меня сложилось впечатление, что он со многими материалами знакомился (т.е. не лентяй), но усилия были направлены на запоминание, а не на понимание, что и привело к смешиванию порой не связанных понятий.
.
О сигналах. Сигналами скрытой дивергенции (корректно или нет, - не будем заострять на этом внимание) назывались сигналы по тренду. В одном из постов (здесь или в "Ненавистная пипсовка") я на конкретных графиках показал, что в одном и том же тренде дивергенция может быть как сигналом против тренда, так и сигналом по тренду. То же относится и к конвергенции. Т.е. нельзя сказать, что дивергенция, - это сигнал против тренда, а конвергенция, - это сигнал по тренду, или наоборот. Нужно смотреть конкретную ситуацию.
И ваше замечание ="Поэтому сами по себе сигналы Д/К (какими бы они не были скрытыми или не скрытыми локальным или не локальными) являются просто сигналами и этого недостаточно для создания торговой системы"= абсолютно справедливое.
.
Я рад заочному знакомству.
Удач.
Давайте попробуем еще раз.
Для начала некоторые уточнения. Я использую определения Д/К, но делю их только на общие и локальные, больше никаких различий. Однако уточним ваше определение - скрытой Д/К.
Цена и индикатор создают экстремумы (максимумы и минимумы). Скрытая Д/К - нижний экстремум индикатора ниже предыдущего (нижнего), при этом соответствующий нижний экстремумы цены выше предыдущего (нижнего) экстремума. Что и изображено у вас на рисунке. Правильно?
Тогда на указанном вами первом участке четыре явных нижних экстремума индикатора (от начала до окончания белой линии по порядку слева первый - начало, четвертый - окончание) и три верхних. Им соответсвуют экстремумы цены.
1. Тогда второй нижний экстремум индикатора ниже первого нижнего экстремума индикатора, а соответствующий нижний экстремум цены выше.
2. Тоже относится и к третьему нижнему экстремуму индикатора по отношению к первому экстремуму.
Если в первом варианте еще можно с натяжкой сказать что было движение вверх (выполнение условия скрытой Д/К), то во втором после очень короткой коррекции, цена вместо движения вверх (условие скрытой Д/К) совершила сильное движение вниз. И только на третьей скрытой Д/К выполнилось условие.
Поэтому сами по себе сигналы Д/К (какими бы они не были скрытыми или не скрытыми локальным или не локальными) являются просто сигналами и этого недостаточно для создания торговой системы.
В этом я солидарен с s2191.
Вы не все прочитали в основном посте на странице №8. Там написано, что позицию удерживаем до появления нового фрактала. То, что внутри Основной коррекции существуют еще и второстепенные нормально. Их все ловит Скрытая Д-К. На рисунке они все до одной отыграли, однако они не совсем корректны т.к. не дошли до уровня точки отсчета. И второй вопрос на сколько пунктов (от В до С - 38 пунктов) они отыграли. Вы же пишете - ... то во втором после очень короткой коррекции ... т.е. коррекция была (а от т. Е до т. Ф - 25 пунктов, обычно я ловлю 10-14 на этом тайм-фрейме и этой паре) и я нигде не пишу что она должна быть длинной - она имеет место быть и она была. Другое дело практическая ценность сигнала - отдельный вопрос. Для меня она является основой для системы по входу. Там же написал что ее надо мерять в % чтобы определить практическую ценность. А вот как это делать и является изюминкой. Такой же изюминкой является и точный выход. Определения которого я так и не добился от s2101. Разыскал и увеличил рисунок из материала который выложил в Яндексе.
s2101 - Я думал мы договорились о терминах чтобы не путаться и Вы поняли что нельзя сними вольно обращаться так как они меняются на противоположные в зависимости от расположения индикатора выше или ниже графика. Как только Вы объедините эти два понятия в одно общее, например, - Расхождения (что включает в себя и схождения и расхождения т.е. Д-К) половина Ваших текстов просто исчезнут, потому что не о чем будет говорить. Спасибо за похвалу, что я не лентяй, - абсолютно с Вами согласен. А вот Вы загипнотизировали себя собственными словами и чужие просто не доходят до Вашего сознания. Ни одну из моих формулировок невозможно опровергнуть - они квинтэсенция Скрытых Расхождений. И больше о Скрытой Д-К кроме того, что сказано на странице №8 сказать нечего. ТУ выхода и способ замера в % являются ноу-хау и в этой теме освещены не будут. Немного позже я напишу, где они будут отражены.
Вы не все прочитали в основном посте на странице №8. Там написано, что позицию удерживаем до появления нового фрактала. То, что внутри Основной коррекции существуют еще и второстепенные нормально. Их все ловит Скрытая Д-К. На рисунке они все до одной отыграли. Второй вопрос на сколько пунктов. Вы же пишете - ... то во втором после очень короткой коррекции ... т.е. коррекция была и я нигде не пишу что она должна быть длинной - она имеет место быть и она была. Так что все абсолютно корректно. И поэтому она и является основой для системы по входу.
Я прочитал внимательно. "Новый" фрактал появляется по прошествию двух баров. К сожалению из-за нечеткости рисунка, сделать точные выводы сложно, но могу предположить, что вторая Д/К (как я указывал в посте выше) закрылась на третьем баре в лучшем случае в ноль, а третья точно в минус. Вот я и спрашиваю каким образом вы предполагаете защищаться (если предполагаете).
То, что внутри Основной коррекции существуют еще и второстепенные нормально.
А как вы собираетесь вычислять второстепенные от основной в динамике?
Мне показалось s2101 намекал вам про волновую структуру.
Поэтому и там же написал что ее надо мерять в %
А на основании чего такая уверенность? ИМХО будет сильно зависеть от настроек индикатора.
Я понимаю, что по заданным вопросам, возможно у вас нет готовых ответов и я не требую от вас готовых решений (или выдачи ноу хау), интересны мысли и предполагаемые решения.
Я прочитал внимательно. "Новый" фрактал появляется по прошествию двух баров. К сожалению из-за нечеткости рисунка, сделать точные выводы сложно, но могу предположить, что вторая Д/К (как я указывал в посте выше) закрылась на третьем баре в лучшем случае в ноль, а третья точно в минус. Вот я и спрашиваю каким образом вы предполагаете защищаться (если предполагаете).
А как вы собираетесь вычислять второстепенные от основной в динамике?
Мне показалось s2101 намекал вам про волновую структуру.
А на основании чего такая уверенность? ИМХО будет сильно зависеть от настроек индикатора.
Я понимаю, что по заданным вопросам, возможно у вас нет готовых ответов и я не требую от вас готовых решений (или выдачи ноу хау), интересны мысли и предполагаемые решения.
формулировка заглавного термина темы:
- "Скрытая" Див-Кон на бычьем тренде - это когда впадины на индикаторе более глубокие чем впадины на графике цены.
- "Скрытая" Див-Кон на медвежьем тренде - это когда вершины на индикаторе выше чем вершины на графике цены.
Эта формулировка обратна формулировке Прямой Дивергенции-Конвергенции.
Должен с Вами согласиться, что эти короткие формулировки нуждаются в уточнении для корректности (это в предыдущих формулировках подразумевалось), а именно:
- "Скрытая" Див-Кон на бычьем тренде - это когда впадина на индикаторе более глубокая чем впадина на графике цены и более глубокая (или равная) чем впадина на индикаторе от которой начинается отсчет.
- "Скрытая" Див-Кон на медвежьем тренде - это когда вершина на индикаторе выше чем вершина на графике цены и более высокая (или равная) чем вершина на индикаторе от которой начинается отсчет.
Скрытая Д-К зафиксированная на экстремумах индикатора подтверждает тренд (не уверен, что красивая формулировка).
Можно я скажу резко, но честно? s2101 вообще еще ничего нового не сказал, как впрочем и я. Все было сказано до нас. Я всего лишь акцентирую внимание на Скрытую Д-К как на Сигнал-Индикатор.
Сигнал Скрытой Д-К из материалов которым 11 лет.
Про волновую я писал там же на с.№8. Можно разложить и здесь начиная от т.А. Если есть намеки на второстепенную, то лучше перейти на тайм-фрем ниже.
Повторюсь - практическую ценность имеет не каждый сигнал. Это же ручной трейдинг и он не может быть безошибочным и 100% прибыльным. Как и мои определения не истина в последней инстанции, а попытка формализации наблюдений и практики. Хотя могу изобразить из себя гуру и снисходительно похваливать своих якобы последователей. Но я не за этим затеял эту ветку.
Фракталы запаздывают даже по В.Келасеву. Поэтому я стараюсь взять немного пунктов, но гарантировано сразу после определения сигнала. Поэтому мне все равно основной или второстепенный.
Применяю систему из 7 индикаторов из них 5 ищут Скрытую Д-К.
Ну вот почти уже все выдал.