торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/var_lot_and_new_sl_tracking.zip
Теперь на повестке дня остался лишь вопрос о потенциальной энергии канала и оптимизации квадратичной формы ;o).
что касается практической реализации, точнее методов, положенных в основу все достаточно просто: в квадратичной функции есть коэффициенты, которые Вам нужно подобрать оптимальным образом - регрессия дает линейный, точнее оценку для его построения. И, соответственно, Вы сможете оценить до каких пределов (размахов амплитуд) в разложении Тейлора (построение квадратичной формы) можно использовать этот коэффициент. Дальше, по поводу остальных к-тов, подумайте сами. И еще для поиска минимума потенциальной энергии Вам не обязательно знать траекторию цены, но что знать более важно - градиент потенциала ;). То есть динамическое состояние его нулевой отметки - должны же Вы считать что-то за нулевой потенциал. И все это достаточно оценить - прямое дифференцирование не обязательно.
Если образно, "на пальцах", применяя геометрические образы:
просто представьте, что на поверхности (аналог некой пересеченной местности) катится шарик (это цена). Для того, чтобы определить зоны притяжения траектории движения шарика не обязательно знать тонкости его изготовления. Гораздо полезнее знать свойства этой "пересеченной местности".
Vladislav 14.06.06 21:06
Совершенно верно - я ведь писал об этом, что минимум функционала потенциальной энергии служит одним из критериев для отбора каналов. И это свойство потенциальности поля цены, а саму траекторию я не ищу в силу (опять повторюсь) того, что все траектории, укладывающиеся в доверительный интервал должны считаться равнозначными для заданной вероятности. То есть построение проекций сводится сначала к отбору выборок, потом к линейной алгебре.
Vladislav, я думаю, что наконец-то понял о чём Вы говорите упоминая квадратичные формы. Вы используете следующую модель. Допустим у нас есть канал линейной регрессии, отобранный по выполнению многокартно уже озвученных условий. Далее Вы делаете предположение о том, что раз цена прошла путь по каналу от его начала до текущего момента времени, то её (цену) что-то притягивало в то положение, в котором она оказалась в текущий момент времени. Вы выбираете модель потенциального поля, в котором минимум потенциальной энергии (нулевой потенциал) является точкой, расположенной в пределах доверительного интервала канала на его конце, то есть в текущий момент времени. Данная точка разумеется совершенно не обязана совпадать с текущей ценой, но иногда и такое тоже случается. Тип потенциального поля, которое Вы выбрали, является прямым аналогом силы притяжения вблизи земной поверхности но только с тем отличием, что у нас вместо плоскости (Земли) берётся точка. Далее суммируя градиенты для каждого ценового бара, находящегося в канале, мы составляем функционал потенциальной энергии канала. И полагая что в потенциальном поле физический объект должен двигаться по траектории в любом случае минимизирующей этот функционал (то есть вид самой траектории не важен) находим координаты этого нулевого потенциала (или врнее сказать точки, в которой потенциальная энергия минимальна). Вернее сказать лишь одну из координат поскольку вторую координату (время) мы и так знаем поскольку положили, что она равна нулевому бару.
Далее у меня возникает вопрос о способе использования полученного минимума потенциальной энергии канала. Один из способов его применения Вы уже упомянули. Вы просто производите из серии близлежащих каналов выбор того, у которого функционал потенциальной энергии минимален. Наверное это позволяет Вам выбирать каналы, начинающиеся на локальных максимумах/минимумах, а не как это рисуется пока что у меня (максимумы/минимумы также попадают в выборку канала, но канал начинается немного раньше, что вполне логично используя критерий минимума СКО быборки). Действительно ли я прав в этом предположении? Не делаете ли Вы специально отсечку каналов специально по свингам? Это в принципе серьёзно сокращает время расчётов.
Также имеется следующий вопрос. Как правило у нас имеется несколько каналов разного калибра, отобранным по критериям. Классическим вариантом является 3-4 канала. Один самый крупный и остальные поменьше, являющиеся фактически детализацией основного канала. Мы можем найти точки минимума потенциальной энергии описанным выше способом для каждого канала. Теперь зная точки минимума потенциальной энергии для каждого канала каким образом мы можем использовать эту информацию для торговли? Я могу сделать предположения о том, что из нескольких точек находится средняя точка на основе весовых коэффициентов для кажлого из каналов. Весовой коэффициент равен длине канала. Либо же второй вариант - в качестве средней берётся точка самого длинного канала, а остальные точки просто не имеют значимости, поскольку неявным образом уже учтены точкой минимума потенциальной энергии самого длинного канала. Какой вариант используете Вы при торговле?
Таким образом имея координаты этой средней точки минимума потенциальной энергии мы можем наверное расчитать градиент потенциала, действующий на текущую рыночную цену, и соответственно наверное более точно определить размер лота для открытия позиции, а также саму вероятность такого события, но наверное для этого могут потребоваться предварителные дополнительные вычисления. То есть при большом желании можно будет скриптом, при наличии лишнего времени, расчитать траекторию этого минимума потенциальной энергии для большого промежутка времени (например за неколько лет) и получить статистические данные распределения градиента, которые можно будет уже использовать при расчёте текущей вероятности движения (Правда траетория может получиться немного разрывной, покольку существуют моменты времени, для которых может не оказаться каналов, полностью удовлетворяющих критериям отбора, а также само возникновение и исчезание каналов вносят свой вклад в разрывность траектории минимума потенциальной энергии.) А Вы как считаете?
...
Я бы взял только разность.
...
И рассматривал бы два ряда - "Медведи" "Быки"
ряд: Медведи - Close[i]-Close[i+1] , если Close[i]<Close[i+1] && Close[i]<Open[i]
ряд: Быки - Close[i]-Close[i+1] , если Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i]
например. :)
Если не в тему, не обращайте внимания, все ещё грызу эту ветку :)
Начал проводить расчёты по предложенной методике и увидел, что скорее всего в этом утверждении я ошибся! По моим расчётам получается, что минимум потенциальной энергии канала (нулевой потенциал) для текущего момента времени находится в точке нахождения текущей цены с точностью до пипса (скорее всего это просто погрешность вычислений). С одной стороны это вполне логично - раз цена начала движение в начале канала, имея маскимальную потенциальную энергию, то по мере её движения в сторону минимума потенциальной энергии она в итоге его достигла в текущий момент времени. По крайней мере так получается по моим расчётам. В принципе так оно наверное и должно быть - мы ведь подбираем канал для текущего момента времени, то есть тот канал который наилучшим образом аппроксимирует движение цены от его начала до текущего момента времени. Ну а согласно модели потенциального поля траектория цены по такому каналу будет минимизировать потенциальную энергию пока в итоге цена не окажется в его минимуме. То есть вполне объяснимо совпадение текущей цены и минимума потенциальной энергии в текущем моменте времени.
Но с другой стороны получается, что этот результат можно использовать лишь для отбора самого канала на основе минимума его функционала потенциальной энергии, а для дополнительного прогноза (градиента поля, действующего на цену в текущий момент времени), о чём я сделал предположение ранее, просто не годится. Очень жаль :o(. Хотя с другой стороны определение самого оптимального канала на основе минимума функциональной энергии из серии близлежащих каналов уже само по себе должно нести повышение точности прогноза, что уже полезно. Ну что ж попробуем доработать свой эксперт по данной методике и посмотрим что это может в итоге дать по сравнению с критерием отбора каналов на основе минимума СКО.
Я опять сделал несколько ошибочных предположений в предыдущем сообщении. Дело в том, что находил точку минимума функционала, представляющую из себя сумму самих градиентов, что привело меня к предыдущему заключению. Хотя если использовать сумму квадратов градиентов (именно квадртичную форму), то мы получаем точку, лежащую на одной из границ доверительного интервала, если вводим это ограничение специально. Хотя на самом деле точка минимума для квадратичной формы находится за пределами доверительного интервала канала и мне так кажется этот минимум потенциальной энергии может являться целью для движения цены. Таким образом мы получаем прогноз о вероятности движения цены в ту или иную сторону ещё и на основе квадратичной формы! Будем разбираться дальше.
PS: Уже в большей степени уверен в том, что вычисляю именно показатель Херста и вычисляю правильно.
:о)))
PS: Уже в большей степени уверен в том, что вычисляю именно показатель Херста и вычисляю правильно.
:о)))
Да в общем не за что. Мне самому было интересно.
Теперь, благодаря Вам, я еще не приступив к реализации, уже знаю правильный путь.
Успехов.
Ставлю задачу следующим образом. Есть канал линейной регрессии, удовлетворяющий известным условиям.
Для него требуется найти такую точку (t,x) сумма квадратов градиентов (расстояний от неё до ценовых баров, лежащих в канале) является минимальным. По моим расчётам получается, что эта точка имеет координаты, являющиеся средним арифметическим по выборке как по оси времени так и по оси цены. То есть для отбора канала, имеющего минимум потенциальной энергии этот полученный результат в принципе значения не имеет, поскольку для отбора канала важнее просто значение этой суммы квадратов градиентов. Но вот для использования каким-либо образом этой среднеарифметической точки канала в прогнозе - здесь либо нужно что-то придумать, либо это может являться ошибочным путём.
PS: Попробовал посчитать потенциальную энергию для каналов в серии по предложенной методике. Получилось что потенциальная энергия канала, расчитанная относительно точки со среднеарифметическими координатами, зависит исключительно от длины канала. То есть канал с меньшим количеством баров имеет меньшую потенциальную энергию относительно точки со среднеарифметическими координатами. Но тогда получается, что этот принцип отбора совпадает с принципом отбора каналов по минимальному СКО в серии каналов, который я уже использую. Там тоже канал с меньшим СКО имеет меньшее количество баров.
В общем получается, что в своих рассуждениях я зашёл уже совершенно не в ту область, в которую требуется согласно рекомендациям Vladislava. Что ещё можно придумать в области квадратичных форм я пока что не знаю :o(. Может быть кто-то может что-то предложить по данному вопросу?
Мне кажется, что есть проблема с этим утверждением. Вы не могли бы пояснить откуда это следует.
Дело в том, что Вы несколько раз меняли свой подход, так что уже непонятно из чего Вы исходите. По-моему лучше заново сформулировать какую задачу Вы решаете, тогда, возможно, ситуация будет понятней.
Кроме того, есть функция потенциальной энергии, а есть функционал потенциальной энергии. Вообще говоря это разный вещи. Минимум функции (особенно для такой простой вещи как квадратичная форма) ищется методами матанализа, а минимум функционала - совсем иначе, в зависимости от его представления. Счем Вы работаете, с функцией или с функционалом ? Если второе, то в каком представлении ?
Есть еще проблема связанная с градиентами. Я плохо понимаю, что под этим Вы подразумеваете и как пытаетесь с этим работать. Например:
Может быть Вы остановитесь на этом подробнее ?
Дело в том, что я также пытаюсь разобраться с использованием потенциальной энергии в методике Владислава. На стр. 26 этой ветки у меня был пост "Yurixx 16.06.06 20:01", где я попытался объяснить все, что понял и не понял в этом вопросе, а также попросил у Владислава пояснений. К сожалению он не ответил. А вопросы мои были сродни Вашим. Возможно нам удастся разобраться общими силами.
По поводу потенциала - имеем долгосрочный канал, в котором есть нулевая линия (линия регрессии), в этом канале ходят более мелкие каналы и ходят они почему то от границы к границе (вот ведь загадка). Предполагаем, что нулевая линия и есть линия нулевой потенциальной энергии, а все болтания вокруг нее обусловены чисто влиянием внешней кратковременной силы. Отсюда - траектория вмешательства такой силы - есть квадратичная функция . Вот такой шалтай-балтай...