торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Rosh, при всем моем уважении ...
Что это за утверждение ? Что такое траектория силы ? При чем здесь квадратичная функция ?
И, самое главное, что Вы можете из этого утверждения извлечь ?
Математика и физика оперируют с четко определенными, осмысленными понятиями. Не надо создавать несъедобную мешанину. Сама простая аналогия - маятник. Он тоже ходит от границы к границе. И описывается очень четко и в математическом и в физическом смысле. Так вот сила там - линейная функция, а квадратичная - это потенциальная энергия.
Спорная точка зрения. Кроме того, профит несет то, что уже сделано ранее. Потенциальная энергия не имеет к этому отношения. Но, возможно, ее использование имеет потенциал :-) принести большую прибыль. Так почему бы и не разобраться ? Хотя бы даже из любви к искусству ?
Кстати, если не трудно загляните вот в эту ветку "ZigZag MetaQuotes и другие вопросы"
Я там спросил Вас кое о чем и жду ответа. А, кроме того, обратите внимание на пост Renatа.
Почему бы не предложить MetaQuotes исправленный Вами код ZigZagа ? Был бы в стандартной поставке нормальный индикатор.
solandr 01.07.06 13:55
...Тип потенциального поля, которое Вы выбрали, является прямым аналогом силы притяжения вблизи земной поверхности но только с тем отличием, что у нас вместо плоскости (Земли) берётся точка....
А у меня было другое предположение по этому поводу... Я так понял Владислав не зря говорил про события которые рынок помнит в течении определенного времени, те что с течением времени сила влияния событий угасает, а отсюда следует что у нас имеется куча источников поля которые я так думаю не притягивают а отталкивают цену(точнее мне кажется события прошлого ее отталкивают, а события будущего ее притягивают, на это указывает(по крайней мере я такое вижу ;) ) то что после выхода новости цена движется по параболе с ветвями направленными в направлении того места где цена была до выхода новости, а при отработке новости до ее выхода ветви направлены к предполагаемому месту цены в бедующем ). Как все это учитывать трудно сказать, но рассматривать так просто мне кажется не стоит.
Rosh, при всем моем уважении ...
Что это за утверждение ? Что такое траектория силы ? При чем здесь квадратичная функция ?
И, самое главное, что Вы можете из этого утверждения извлечь ?
Хоршо, скажем по-другому: траектория движения будет квадратичной функцией в силу произошедшего воздействия внешней силы в потенциальном поле (был импульс, который теперь нейтрализцется со временем).
Математика и физика оперируют с четко определенными, осмысленными понятиями. Не надо создавать несъедобную мешанину. Сама простая аналогия - маятник. Он тоже ходит от границы к границе. И описывается очень четко и в математическом и в физическом смысле. Так вот сила там - линейная функция, а квадратичная - это потенциальная энергия.
О маятнике я тоже думал(впосминал), но пока не занимался решением уравнения для воссатновления забытого.
Спорная точка зрения. Кроме того, профит несет то, что уже сделано ранее. Потенциальная энергия не имеет к этому отношения. Но, возможно, ее использование имеет потенциал :-) принести большую прибыль. Так почему бы и не разобраться ? Хотя бы даже из любви к искусству ?
Ну так предложите свои варианты.
Да в общем-то я это и сделал. Маятник - наиболее близкая модель.
Его решение - уравнение гармонических колебаний, что более или менее соответствует колебаниям цены внутри канала. Однако, как совершенно правильно предложил Владислав, искать траекторию цены, тем более в аналитическом виде, - это неправильно. Процесс-то статистический. Поэтому мы должны искать не саму траекторию, а границы ее колебаний. Для этого вполне достаточно иметь потенциальную энергию в виде квадратичной функции и уравнение траектории в виде линейной регрессии. Это то, что я понял.
А то, что не понял, изложил в том посте на 26-й стр. Вкратце это звучит так.
1. Любая скалярная функция цены и времени будет обладать свойством потенциальности, если поле действующих сил представляется ее градиентом. Но о поле сил, действующих на цену. мы ничего не знаем.
2. Что мы можем получить из потенциальности ? как можно ее использовать для отбора выборок, если работа сил по ЛЮБОЙ траектории одинакова ?
3. Что представляет из себя критерий качества функционала потенциальной энергии, с помощью которого можно найти оптимальную выборку ?
Вот над этим и хотелось бы подумать. Ведь результату, полученному методом тыка довериться трудно.
Хотелось бы понимать, что мы делаем и почему так, а не иначе. Чего у Владислава не отнять, так это именно этого.
Человек ищет каналы субъективно, а машина объективно по математически обоснованным критериям. Машине всё равно что считать - воспроизведение видеофильма или перебор каналов, а для человека - это сплошной напряг - смотреть и выискивать каналы (именно так все трейдеры, не обладающие данной методикой, и делают ежедневно). Перебор каналов на выборке в 6400 баров периода М30 и выделение требуемых у меня на машине P4 2,4ГГц занимает примерно 48 секунд. Сможете ли Вы определить каналы визуально быстрее машины? Тем более что в своём эксперте, результаты которого я выкладывал выше, я просчитываю выборку всего лишь в 300 баров, что занимает по времени менее 1 секунды включая вывод необходимой графической информации на чарт. Столь короткая выборка была взята исключительно по соображениям возможности дождаться результатов прогона эксперта на истории. В идеале я планирую провести ряд прогонов эксперта с целью определения оптимальной длины выборки для поиска каналов. Но это конечно же займёт определённое время.
solandr 01.07.06 13:55
...
Также имеется следующий вопрос. Как правило у нас имеется несколько каналов разного калибра, отобранным по критериям. Классическим вариантом является 3-4 канала. Один самый крупный и остальные поменьше, являющиеся фактически детализацией основного канала. Мы можем найти точки минимума потенциальной энергии описанным выше способом для каждого канала. Теперь зная точки минимума потенциальной энергии для каждого канала каким образом мы можем использовать эту информацию для торговли?....
Быть может Вы найдете какое-то другое применение минимума потенциальной энергии, но Владислав четко высказался
Vladislav 14.06.06 21:06
Совершенно верно - я ведь писал об этом, что минимум функционала потенциальной энергии служит одним из критериев для отбора каналов.
Тобишь он считает ентот минимум для всех каналов, а не для отобранных и этот критерий со своим весовым коэффициентом участвует в отборе каналов. Так сказать тот отбор который мы сейчас делаем не учитывает этот критерий и быть может мы отбираем не те каналы или не то их количество хотя на взгляд получается красиво и без высоких энергий ;)
И есть предложение по ускорению поиска каналов(конечно с появлением погрешности) можно бежать не по всем каналам подряд а с определенным шагом например выборки отличаются не на 1 бар а на 5 по идее это экономит время в 5 раз, а на точности расчета должно сказаться не сильно (Duron800 приходится идти на всякие уловки ;) )
Пардон Solandr прочитал Ваш пост от 01.07.06 22:59
...
Насколько только что определённый канал виден визуально? Или, другими словами, кто раньше найдёт канал - человек за терминалом или этот алгоритм?
...
Только учтите, что для разных конечных баров алгоритм на одной и той же истории находит разные трендовые каналы.
Попробую переформулировать Ваш вопрос: "Насколько маленькое количество баров нужно для определения канала этим алгоритмом? Насколько короткие каналы он определяет?".
На малом количестве баров часто маленькие каналы оказываются короткоживущими. К примеру, короткий канал, определившийся впервые на предыдущем баре (т.е. оканчивающийся на нем), на следующем баре может уже оказаться отброшенным из-за неудовлетворения одному из критериев.
Алгоритм со смягченным ограничением на минимальный размер нередко отбрасывает столь короткие каналы по другим критериям, но не всегда.
Долгие каналы реже сменяются, но часто плавно меняются. Например, сдвигается начало на несколько баров в одну или другою сторону .
То есть, если вы хотите сократить время расчета ценой качества, то можно каждый раз перебирать не очень большое количество баров истории. А глубокий перебор применять реже, удерживая результаты до следующего глубокого перебора. Отказаться от него вовсе не получится - устаревающие каналы нужно обновлять. Обновление также очень желательно сразу после быстрого и размашистого рынка.
На один прогон для 6400 баров предшествующей истории у моей реализации поиска на такой же машине P2.4 уходит около двух секунд вместе с разметкой на графике. На mql там только нанесение разметки.
Если медленнее, то на картинку, которая на 25-ой странице, хотя она и не правильная, ушло бы слишком много времени ;-)
Человек ищет каналы субъективно, а машина объективно по математически обоснованным критериям.
...
короткая выборка была взята исключительно по соображениям возможности дождаться результатов прогона эксперта на истории.
Наверное в реальном времени такие цифры приемлемы (хотя предела совершенству нет :), но с тестами на истории, насколько я понимаю, ситуация довольно тяжёлая, даже на короткой выборке. Надеюсь Вы не заподозрили во мне противника использования компьютерных расчётов? :). Просто после прочтения ветки у меня создалось впечатление желательности существенного ускорения алгоритма.
Э-э-х:
Только учтите, что для разных конечных баров алгоритм на одной и той же истории находит разные трендовые каналы.
Хм, это, по идее, не есть хорошо. Впрочем, вероятно так и должно быть если расчёты начинаются с конечного бара.
Э-э-х:
...
На малом количестве баров часто маленькие каналы оказываются короткоживущими. К примеру, короткий канал, определившийся впервые на предыдущем баре (т.е. оканчивающийся на нем), на следующем баре может уже оказаться отброшенным из-за неудовлетворения одному из критериев.
...
Долгие каналы реже сменяются, но часто плавно меняются. Например, сдвигается начало на несколько баров в одну или другою сторону .
...
Обновление также очень желательно сразу после быстрого и размашистого рынка.
Если я обращусь к выработанному здесь алгоритму, этот опыт будет весьма полезен, спасибо. Но сейчас мне хочется сделать наоборот :). Первая стадия - короткий скользящий канал. Такой индикатор я уже сваял, даже картинка есть
Тонкие линии обозначают интервал в 2.5 СКО. Казалось бы, пока цена удерживается в минимальном канале, можно считать, что действует предыдущая тенденция и ничего не предпринимать. И лишь при выходе цены начинать искать канал по настоящему, опираясь на точку выхода. Впрочем, поковырявшись с этим, я вполне могу изменить точку зрения :).