«Кто быстрее создаст прибыльную торговую систему: практик, математик или трейдер-инженер?» - страница 6

Новый комментарий
 
Maxim Romanov #:

устойчивую найти можно, но вопрос в том, сколько времени она будет жить.

Я решил эту задачу при помощи обучения нейросети трансформера. Построил теоретическую модель, подготовил данные для обучения. Есть сервис генерации обучающих таблиц. Сейчас я обучил трансформер на данных от 255 торговых инструментов за 10-15 лет, это порядка 2 терабайт данных. И трансформер начал видеть устойчивую закономерность. Он успешно предсказывает статистические характеристики рынка на протяжении года вне обучающей выборки. Но качество предсказаний деградирует со временем. То есть самое больше на сколько я тестировал это год и 4 месяца вне периода обучения. Закономерность держится, на всех 255 торговых инструментах, но деградирует со временем. 

То есть с одной стороны закономерность устойчивая, с другой раз в месяц лучше переобучаться. Если оставить без переобучения, то со временем он начнет давать рандомные сигналы.

Возможно просто мало данных, надо делать дополнительные исследования. Следующим этапом я планирую обучиться на 1000 торговых инстурментах, 10 терабайтах и проанализировать насколько это добавит стабильности.

Возможно и есть абсолютно стабильные закономерности, но это мало вероятно и пока не доказано.


И про фонды, они не двигают цену, а своими совместными дейсттвиями формируют, это большая разница

А что именно предсказывает трансформер: направление цены, статистику движения или структуру поведения рынка?
 
Andrei Savchenko #:
Если начнёт кому-то рассказывать, лавочку закроют
Кто закроет, бандюки из 90-х?
 
mvf358 #:
А что именно предсказывает трансформер: направление цены, статистику движения или структуру поведения рынка?
Трендовый или контртрендовый рынок будет в ближайшее время и степень трендовости. Точнее он предсказывает среднюю (центрированное или среднее без задержки) оценочную вероятность продолжения тенденции.
 
Maxim Romanov #:
Трендовый или контртрендовый рынок будет в ближайшее время и степень трендовости. Точнее он предсказывает среднюю (центрированное или среднее без задержки) оценочную вероятность продолжения тенденции.
Интересно, а пробовали ли Вы обучать модель не на предсказание режима одного инструмента, а на поиск устойчивых свойств синтетических конструкций? Возможно, некоторые закономерности проявляются не в цене инструмента, а во взаимосвязях между инструментами.
 

AI сам быстрее создаст прибыльную торговую систему! )

давай голосовалку делай! )

 
Vitaly Muzichenko #:
Кто закроет, бандюки из 90-х?
Я о ситуации, если мы будем всем на совершеннолетие дарить возможность делать 100% в месяц.
 
Roman Shiredchenko #:

AI сам быстрее создаст прибыльную торговую систему! )

давай голосовалку делай! )

он еще молод он не может думать. он только может ускорить процесс . идеи за человеком пока. если он сам начнет думать это конечная. 
 
Andrei Savchenko #:
Я о ситуации, если мы будем всем на совершеннолетие дарить возможность делать 100% в месяц.
Ну да, с депозитов 100 баксов это прям перевернёт рынок, и на той стороне все обалдеют! 
 
Andrei Savchenko #:
Я о ситуации, если мы будем всем на совершеннолетие дарить возможность делать 100% в месяц.
этого не будет . у брокера только наши деньги . поэтому и нет профитных трейдеров. их изначально ведут не той дорогой . игра УГАДАЙКА.  если все будут в профите чем брокер будет выплачивать. и сам на что богатеть.? Есть предел выше которого обрежут профитному доступ к игре. 
 
Vitaly Muzichenko #:
Ну да, с депозитов 100 баксов это прям перевернёт рынок, и на той стороне все обалдеют! 
У каждого брокера свой рынок, с которого кормится. Если каждый будет в профите, он, если по-честному, то разорится.
1234567
Новый комментарий