«Кто быстрее создаст прибыльную торговую систему: практик, математик или трейдер-инженер?» - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://ya.ru/video/preview/13818797900785534226 очень актуально встреча с ИИ
а ведь - точно....) только этот ларец с ии ещё правильно открыть надо.... ) а то как сказали в ролике ок что типа если вы свои фантазии тупо ) заиишите, то скорость слива от этого может только ускориться ибо на автомате!!! )))
а ведь - точно....) только этот ларец с ии ещё правильно открыть надо.... ) а то как сказали в ролике ок что типа если вы свои фантазии тупо ) заиишите, то скорость слива от этого может только ускориться ибо на автомате!!! )))
Надеюсь, что ВСЕ понимают , как работает ИИ...
Поисковая машина определяет ЧАСТО повторяющиеся моменты по заданной цели...
Т.е., все ДЕЙСТВИТЕЛЬНО правильные решения она пропускает, так как их очень МАЛО..., и выдает средне-статистический ответ по заданной теме...
Если ИИ будет обращать внимание на ЕДИНИЧНЫЕ моменты по теме, то это означает, что она обладает сильным самостоятельным разумом, который в поисковой машине НЕТ и не скоро будет...
устойчивую найти можно, но вопрос в том, сколько времени она будет жить.
Я решил эту задачу при помощи обучения нейросети трансформера. Построил теоретическую модель, подготовил данные для обучения. Есть сервис генерации обучающих таблиц. Сейчас я обучил трансформер на данных от 255 торговых инструментов за 10-15 лет, это порядка 2 терабайт данных. И трансформер начал видеть устойчивую закономерность. Он успешно предсказывает статистические характеристики рынка на протяжении года вне обучающей выборки. Но качество предсказаний деградирует со временем. То есть самое больше на сколько я тестировал это год и 4 месяца вне периода обучения. Закономерность держится, на всех 255 торговых инструментах, но деградирует со временем.
То есть с одной стороны закономерность устойчивая, с другой раз в месяц лучше переобучаться. Если оставить без переобучения, то со временем он начнет давать рандомные сигналы.
Возможно просто мало данных, надо делать дополнительные исследования. Следующим этапом я планирую обучиться на 1000 торговых инстурментах, 10 терабайтах и проанализировать насколько это добавит стабильности.
Возможно и есть абсолютно стабильные закономерности, но это мало вероятно и пока не доказано.
И про фонды, они не двигают цену, а своими совместными дейсттвиями формируют, это большая разница
Здесь нужно думать в сторону построения алгоритма переодической адаптации стратегии на основе учета новых закономерностей
Здесь сразу возникают вопросы:
1. Как определить, что нужна адаптация?
2. Период проведения адаптации ?
3. И самое главное, может такую стратегию похоронить ?..., и не выдумывать лишние сущности ?...
Закономерность - она есть или ее нет.... Рассматривать вопрос о перерождении закономерностей - это не серьезно!
Здесь сразу возникают вопросы:
1. Как определить, что нужна адаптация?
2. Период проведения адаптации ?
3. И самое главное, может такую стратегию похоронить ?..., и не выдумывать лишние сущности ?...
Закономерность - она есть или ее нет.... Рассматривать вопрос о перерождении закономерностей - это не серьезно!
Если вы один разработчик – учитесь всем трём ролям. Если в команде – чётко разделите обязанности:
Трейдер – генерирует идеи,
Квант – проверяет статистику,
Программист – пишет надёжный код и систему мониторинга.
https://chat.deepseek.com/share/ygicwzqe5t3axhpi9o
вот что думает на это нейросеть)))
Если вы один разработчик – учитесь всем трём ролям. Если в команде – чётко разделите обязанности:
Трейдер – генерирует идеи,
Квант – проверяет статистику,
Программист – пишет надёжный код и систему мониторинга.
https://chat.deepseek.com/share/ygicwzqe5t3axhpi9o
Здесь сразу возникают вопросы:
1. Как определить, что нужна адаптация?
2. Период проведения адаптации ?
3. И самое главное, может такую стратегию похоронить ?..., и не выдумывать лишние сущности ?...
Закономерность - она есть или ее нет.... Рассматривать вопрос о перерождении закономерностей - это не серьезно!
Закономерность она есть везде и вовсем.нужно просто понять ЕЁ.
Сначала ЕЕ нужно НАЙТИ...
Затем понять...
Затем протестировать и УБЕДИТЬСЯ, что нашел не обманку...
То есть, котировка не может иметь абсолютно случайное приращение, иначе бы она улетела вверх на неизвестное значение, ведь цена сверху не ограничена, а снизу ограничена нулём.
Таким образом мы получили бы странный график при абсолютно случайном значении приращений цен.
Если же цена была бы ограничена сверху котировкой 2.0000, то абсолютное случайное блуждание цены выглядело бы на дистанции как лента, заполняющая весь диапазон, а среднее значение размера приращения была бы 10000 пунктов.
Но цена имеет среднее отклонения 1-2-5-10 пунктов, в результате чего цена порождает технические закономерности:
1) Змеевидную направленную траекторию движения (цена попросту не успевает заполнить весь график, а время идёт)
2) Разность и одновременно одинаковость на разном масштабе: каждый график на каждых масштабах уникален, но одинаков в своей уникальности - вы не найдёте плоский график, и в этом закономерность, он везде будет выглядеть, как ветка дерева.
Это технические закономерности, но из них не следуют автоматически экономические закономерности.
Наличие этих фактов - мотивация.