От теории к практике. Часть 2 - страница 149
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вспомнилось Ваше сообщение https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 почти двух летней давности:
"с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот.
если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)"
Эта "единственная закономерность" оказалась следствием известного факта: если ставить TP и SL на равных дистанциях, то вероятность выхода из коридора от SL до TP вверх равна вероятности выхода вниз. И это относится далеко не только к дневкам.
Смотрите: Ваши 87.5% = 7/8 подсчитаны в среднем для большого числа дней N. Средний курс Open текущего дня лежит в середине охваченного вчера диапазона курсов, и вчерашние High и Low от этого курса на равных дистанциях. С вероятностью 1/2 курс после этого Open достигнет вчерашнего High. То есть случаев, когда "преодолевается максимум предыдущего дня", N/2. Из них в половине случаев, с вероятностью опять 1/2, курс вернется на столько же, до сегодняшнего Open. Таких случаев N/4. Из них в половине случаев курс сделает еще шаг в ту же сторону и дойдет до вчерашнего Low. Таких случаев N/8. В оcтальных 7/8 = 87.5% из N случаев курс до вчерашнего Low не дойдет, то есть "продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня".
Итого: из правила 50/50 вытекает экспоненциальный закон распределения вероятности продолжения движения из начальной точки после шага в какую-либо сторону. Пожалуйста, поправьте меня, Александр_K2 и Алексей Николаев. Вы разбираетесь в теории вероятности гораздо лучше меня.
Тот же вывод был получен ранее в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922 из условия для вероятностей шагов из одной точки на x, y, x+y F (x + y) = F (x) * F (y) для ограниченных x > 0, y > 0.
Попытки эксплуатировать этот закон в торговом алгоритме к успеху не привели. Ничего из него вытянуть мне не удалось. Заметьте, это опять анализ "в среднем" на больших выборках.
Если есть задача проверить можно ли это использовать для торговли, то нужно честно построить распределение приращений цены от пробитого экстремума предыдущего дня до предполагаемого закрытия сделки. Причём нужно сделать как выборочное для цены, так и теоретическое для СБ и затем сравнить их. Теоретическое для СБ придётся делать, скорее всего, посредством моделирования Монте-Карло и в качестве СБ лучше использовать ряд, который получается при случайном перемешивании приращений исходного ценового ряда. Стоит учесть, что при выходе по достижению стоплосса по цене и стопа по времени искомое распределение приращений будет смешанным, т.е. будет состоять из дискретной и непрерывной компонент, что несколько затрудняет дальнейший анализ.
Если же цель просто высказать что-то мистически загадочное, то она уже достигнута и ничего больше делать не нужно.
Так уж вышло, что у друга сын - призер-олимпиадник по роботехнике на уровне страны, а все дети, которые берут что-то выше района, сами свои работы не делают, потому что маленькие еще и мозгов не хватает, а уровень так реально серьезный, горааздо сложнее робота из видео. Так что делают папы, а дети стоят рядом, понимают примерно как что, зубрят презентацию и потом уже с готовым отлаженным набором едут выступать. Ровно эту "идею" с роботом, который ездит по линии, года 4 назад принес мне товарищ с понтом давай прикрутим это к рынку, ну типа вот же он ездит, пусть и по рынку ездит так же. Надо ли говорить, что на рынке этот надежный алгоритм превращается в тупую трендовуху, проблемы и печальные перспективы которой изучили и описали все кому не лень? Так что не надо этих сказок для приезжих.
видимо машинки не правильные делаете, такие нужно было:
;)
вопрос при анализ ЗигЗагов:
если мы убираем из своего анализа все OHLC и пытаемся анализировать ВР с помощью ЗигЗага
будет ли такой анализ неким парадоксом Симпсона ? - статистически вершин ЗЗ намного же меньше чем всех данных в OHLC
Вики: Парадокс Симпсона
Если есть задача проверить можно ли это использовать для торговли, то нужно честно построить распределение приращений цены от пробитого экстремума предыдущего дня до предполагаемого закрытия сделки. Причём нужно сделать как выборочное для цены, так и теоретическое для СБ и затем сравнить их. Теоретическое для СБ придётся делать, скорее всего, посредством моделирования Монте-Карло и в качестве СБ лучше использовать ряд, который получается при случайном перемешивании приращений исходного ценового ряда. Стоит учесть, что при выходе по достижению стоплосса по цене и стопа по времени искомое распределение приращений будет смешанным, т.е. будет состоять из дискретной и непрерывной компонент, что несколько затрудняет дальнейший анализ.
Задача получается довольно сложной, посему можно начать с чего-нибудь попроще. Я бы начал с подхода, который использовал в своей статье про гэпы. Отказываемся от выхода из сделки по времени и смотрим на выборочное распределение для максимального продвижения цены в сторону пробоя экстремума. Теоретическое распределение этой величины для СБ посчитать несложно, поэтому обходимся без Монте-Карло. При нахождении значимых расхождений с СБ, можно усложнять задачу и вводить учёт времени.
вопрос при анализ ЗигЗагов:
если мы убираем из своего анализа все OHLC и пытаемся анализировать ВР с помощью ЗигЗага
будет ли такой анализ неким парадоксом Симпсона ? - статистически вершин ЗЗ намного же меньше чем всех данных в OHLC
Вики: Парадокс Симпсона
Ну, как минимум, мы избавляемся от зависимостей, которые есть внутри набора OHLC и с соседними наборами OHLC даже в случае СБ. В случае СБ длины колен зигзагов независимы в совокупности. Независимость случайных величин очень сильно всё упрощает в матстате.
Если есть задача проверить можно ли это использовать для торговли, то нужно честно построить распределение приращений цены от пробитого экстремума предыдущего дня до предполагаемого закрытия сделки. Причём нужно сделать как выборочное для цены, так и теоретическое для СБ и затем сравнить их. Теоретическое для СБ придётся делать, скорее всего, посредством моделирования Монте-Карло и в качестве СБ лучше использовать ряд, который получается при случайном перемешивании приращений исходного ценового ряда. Стоит учесть, что при выходе по достижению стоплосса по цене и стопа по времени искомое распределение приращений будет смешанным, т.е. будет состоять из дискретной и непрерывной компонент, что несколько затрудняет дальнейший анализ.
Если же цель просто высказать что-то мистически загадочное, то она уже достигнута и ничего больше делать не нужно.
По торговле я с просьбой что-либо проверять не обращался, речь шла лишь о теории вероятности: " Итого: из правила 50/50 вытекает экспоненциальный закон распределения вероятности продолжения движения из начальной точки после шага в какую-либо сторону. Пожалуйста, поправьте меня, Александр_K2 и Алексей Николаев. Вы разбираетесь в теории вероятности гораздо лучше меня. "
Чего же здесь, для Вас, Алекссей, загадочного? То, что выход из симметричного коридора равновероятен в обе стороны, если начальная точка посередине, или переход от от этого факта к экспоненциальному распределению вероятностей продолжения тренда? Может быть, надо еще раз подчеркнуть, что речь идет об оценке "в среднем", то есть о свойствах так называемой генеральной совокупности?
вы что-то путаете, наценки нет, есть порог. т.е. на $1000 эфира залога вы можете взять $700 usdt, если цена эфира упадет на 30%, т.е. цена залога приблизится к $700 произойдет ликвидация.
смысл - вернуть актив не дожидаясь ликвидации.
если вы хотите 100% от стоимости залога то логично просто совершить обмен?
Ну я это и имел в виду, не точно выразился, хотя торговые издержки в такой схеме вероятно много большие, чем если тоже самое провернуть на централизованной бирже.
Например если в цикле покупать эфир на деньги с залога и снова закладывать, c 1k$ начальных денег, по идее можно купить на ~3.3к$ кефира, за два десятка итераций, пока почти не останется крипто-баксов. Получается обычное плечо ~3.3х но не очень это удобно делать технически.
Логика конечно есть в этом, что то внебиржевого плеча на ликвидные монеты, если оно реализовано через блокчейн и смарт-контракты исключая возможность ручного скама, это имеет какой то смысл. Вопрос сколько эти плечи будут стоить по сравнению с CEX-овым вариантом с учетом риска, стоит ли овчинка выделки.
экосистема эфира по всем направлениям насчитывает наверное под сотню только основных сервисов продуктов и протоколов, с половиной на картинке я вообще незнаком, при том что это далеко не все
экосистема только defi:
Да... растут как грибы)) Если бы где почитать по конкретным базовым алгоритмам, кто что и как делает в общем, без тонкостей отличий отдельных компаний и протоколов, что бы понимать суть в общем кто из них что делает. Надо будет выкроить время на это, в общеобразовательных целях. Благодарю Вас за инфу, не будем больше тут мешать господам бороться с кухонными тиками и тестерными граалями, возможно позже заведём отдельную тему про defi и крипто-торговлю.
Чего же здесь, для Вас, Алекссей, загадочного?
Мистическое и загадочное увиденное мною на 7/8 состоит из моей реакции на то сообщение, на которое вы отвечали. На вашу долю приходится 1/8, по той лишь причине, что вы почему-то в данном случае не проявили ваших высоких стандартов оценки исследований. А ведь там нет не только описания данных (инструменты, источник, промежуток времени и тд), но и даже чёткой формализации задачи.
поняла и научилась строить 5 ! трендов
1 вверх
2 вниз
3 вправо
4 влево
а пятый куда?
Мистическое и загадочное увиденное мною на 7/8 состоит из моей реакции на то сообщение, на которое вы отвечали. На вашу долю приходится 1/8, по той лишь причине, что вы почему-то в данном случае не проявили ваших высоких стандартов оценки исследований. А ведь там нет не только описания данных (инструменты, источник, промежуток времени и тд), но и даже чёткой формализации задачи.