Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это нюансы внутренней кухни матчинга сделок поставщиков, в которые я не погружен. ДЦ может работать как кухня, а может как контрагент, в зависимости что от него выгоднее в данный момент.
Если он не может покрыть свои риски, то выбрасывает заявки в есн и там они как-то крутятся, исполняются другими контрагентами уже на их условиях.
Обычно, значительное ухудшение условий происходит после 100% прибыли, может быть быстрее, в зависимости от ДЦ и частоты слелок. Это как доп. маркер чтобы убедиться, что вас поставили на "счетчик". После этого нет смысла продолжать торговлю на этом счёте. Сразу на вывод. Поэтому нужно замерять маркапы когда счёт только создан, и после. Часто разница существенная.
Интересное наблюдение.
Получить математическое обоснование можно для математической задачи. А это математичесаая задача?
Задачка математическая.
Да, я, по мнению форекс-дилера, имею неудачу отправлять заявки во время длинных очередей...
Вот и хочется понять, какая вероятность попасть многократно в эту очередь, что бы оценить утверждение форекс-дилера, с точки зрения теории вероятности (вероятности наступления стабильного повторения определённого события).
А какая от задержек и проскальзывания выгода для ДЦ? Ваш убыток или недобор пунктов уходит вашему контрагенту в сделке, а не им. Так ведь?
Форекс-дилер является той стороной, с которой и заключаются форвардные договора (про форекс-дилеров в РФ), т.е. из рамочного договора, получается, что он напрямую в этом заинтересован.
Я вижу механизм так - пришла заявка от клиента и, если хочет, форекс-дилер пошёл её сразу хэджировать в пуле, если можно захэджить, то хэджит и протягивает цену так, что бы хэдж был выгодным для форекс-дилера - как минимум в безубыток, а лучше в плюс, потом уже исполняет заявку клиента. Если заявки нет, то он ставит свою "лимитку", и в этом случае он может протянуть клиента подальше, что бы с большей вероятностью появилась заявка от другого участника пула в ближайшее время. И, я думаю, в пуле вообще нет спреда.
Форекс-дилер может одновременно быть подключён к разным пулам, но это дороже для него, как я понял.
Пул - скорей всего центральный сервер, на котором происходит матчинг участников его, которыми являются в основном другие форекс-дилеры.
Возможно, этот пул имеет юридическое лицо, которое проводит клиринг и создаёт документы для отчётности перед контролирующими органами для участников пула.
хакнуть клиринговую систему форекса
Нет никакого общего места клиринга для всего Forex (и розничного форекс), это неорганизованные торги. Отсюда и последующие заблуждения в высказываниях.
Посмотрите договор/соглашение со своим форекс-дилером, и найдите пункт, где указано, какой договор (сделка) заключается между клиентом и второй стороной, и кто эта вторая сторона.
Заявки на рынок выводят, или нет?
Рынка нет :) Есть местечковый базарчик.
Потому что это и есть рынок. Иначе - лохотрон. Что значит, не выводить ордера на рынок? Крутить всё у себя на компе, что-ли?)
А, вижу появилось осознание неудобной правды... это хорошо!
Они плечо 1:100500 клиенту предлагают, так ведь? А зачем?
Что бы быстрей получить денежки клиентов. Плечо - экономический термин в этом случае, это не кредит - не заёмные средства.
Зачем трейдинговый фасад?
Потому что так можно создать хорошую картинку для продажи продукта!
Реальность такова, что если всё заменить на реальные термины, как есть, то окажется, что это достаточно сложный и мутный инструмент, форвардные договора и иные производные финансовые инструменты, с которыми надо разбираться, что бы начать работать - это завышает порог для входа клиентов.
картинку вам в чатик :-) без учёта того что цены даёт один сервер (или процесс), а приказы исполняет другой
"временная диаграмма, исполнение рыночных ордеров"
событие "цена,стакан" для сервера имеет максимальный приоритет. Иначе неизбежно заявится adeptus arbites
Идея правильная с визуализацией!
Однако, не сведущему человеку сложно будет понять процесс.
А вот гистограмма от другого форекс-дилера - выборка 1756 наблюдений.
Что необычного - исполнение возле нуля - там буквально 0-1 мс, 277 наблюдений.
Как такое возможно?
А вот гистограмма от другого форекс-дилера - выборка 1756 наблюдений.
Что необычного - исполнение возле нуля - там буквально 0-1 мс, 277 наблюдений.
Как такое возможно?
Это доказательство того, что сервер МТ5 быстрый сам по себе :)
Выходит, форекс-дилеры, пиная на медленность сервера, дискредитируют MQ.
обычно такое на B-book
Интересно, что у этого форекс-дилера заявлено 4 поставщика котировок.
Возможно, они сами торгуют (имеют свой взгляд на рынок), и то, что против их ожиданий, - они не хэджируют.
Возможно, они сами торгуют (имеют свой взгляд на рынок), и то, что против их ожиданий, - они не хэджируют.
В целях рекламы, часто торговля начинается через B-book, почти без маркапов. Это привлекает клиентов. Затем, если ваша торговля слишком хорошая (как писал мне один ДЦ), наступает конфликт интересов и вас могут перевести на A-book, то есть на ECN. Тогда скоростя могут упасть и появятся проскальзывания. То есть там подключается шлюз, плюс зависимость от исполнения на стороне. Это увеличение времени исполнения.
Сейчас посмотрел, оказалось что все эти операции по совокупности показали прибыль - на 210к рублей, в том числе стоп-аут отработан быстро. И, в основном, они датированы - до вывода денежных средств... может и правы - рекламная акция. Но, явной закономерности не вижу.
Ну, если у них есть разные "режимы" исполнения, от которых зависит скорость, то должны бы уведомлять о переводе с одного режима на другой.
А вот про ECN "без прослойки" я чего то не слышал - интересно посмотреть на соглашение/договор.