Петля Мёбиуса - страница 521
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие?
Почему нигде в ветке не фигурируют?
Могу только пожелать удачи т.к. больше не вижу на что можно надеяться.
Беда в том что нет фундаментальных основ для возвратности портфеля за пределами его построения.
Могу только пожелать удачи т.к. больше не вижу на что можно надеяться.
Беда в том что нет фундаментальных основ для возвратности портфеля за пределами его построения.
Никогда не "собирал советники по результатам от тестера или от демо".
Даже не представляю себе как это может выглядеть.
Только по ТС - торговой системе или идее.
Ну да . по идее. . и результаты будут разные..
Кажется, что вы не понимаете того, что вам пытаются сказать, используя обычный язык. Попробуем так: ниже представлено исходное состояние и два описания развития событий.
Мы заранее выбрали несколько символов, величину лотов и направлений для каждого - это назовём портфелем. Купить портфель означает одновременно открыть позиции по символам, лотам и направлениям портфеля. Продать портфель - открыть одновременно позиции по символам, лотам портфеля, но в противоположных направлениях. Закрыть портфель - закрыть все открытые позиции. Также выбрали некоторую фиксированную величину, которую будем использовать для выработки сигналов на покупку или продажу портфеля (например, $10).
1. В момент T0 покупаем портфель на первом демо-счёте. Плавающая прибыль на демо счёте начинает изменяться и в момент времени T1 превышает +$10. В этот момент мы продаём портфель на первом реальном счёте. Далее в момент T2 прибыль на демо-счёте становится меньше -$10 (минус 10 долларов). В этот момент мы закрываем портфель на реальном счёте. Можно сразу купить портфель на реальном счёте, но предположим, что на этом мы торговлю заканчиваем.
2. Есть индикатор запускаемый на таком же втором демо-счёте. При запуске в момент T0 он запоминает цены открытия по нескольким символам портфеля и с учётом указанных лотов начинает рассчитывать плавающую прибыль виртуально открытых позиций такого портфеля. Этот индикатор использует те же самые цены, которые использует терминал на демо-счёте в первом случае, поэтому рассчитанная им плавающая прибыль совпадает с плавающей прибылью открытого на первом демо-счёте. В некоторый момент T1' на втором демо-счёте индикатор показывает прибыль +$10, а в момент времени T2' он показывает прибыль -$10. В эти два момента мы на втором реальном счёте продаём и закрываем портфель.
Получается, что вы утверждаете, что в этих двух случаях будут получены сигналы на открытие и закрытие позиций в разные моменты времени? То есть T1 != T1' и T2 != T2'? И прибыль на двух реальных счетах будет разной?
Кажется, что вы не понимаете того, что вам пытаются сказать, используя обычный язык. Попробуем так: ниже представлено исходное состояние и два описания развития событий.
Мы заранее выбрали несколько символов, величину лотов и направлений для каждого - это назовём портфелем. Купить портфель означает одновременно открыть позиции по символам, лотам и направлениям портфеля. Продать портфель - открыть одновременно позиции по символам, лотам портфеля, но в противоположных направлениях. Закрыть портфель - закрыть все открытые позиции. Также выбрали некоторое фиксированную величину, которую будем использовать для выработки сигналов на покупку или продажу портфеля (например, $10).
1. В момент T0 покупаем портфель на первом демо-счёте. Плавающая прибыль на демо счёте начинает изменяться и в момент времени T1 превышает +$10. В этот момент мы продаём портфель на первом реальном счёте. Далее в момент T2 прибыль на демо-счёте становится меньше -$10 (минус 10 долларов). В этот момент мы закрываем портфель на реальном счёте. Можно сразу купить портфель на реальном счёте, но предположим, что на этом мы торговлю заканчиваем.
2. Есть индикатор запускаемый на таком же втором демо-счёте. При запуске в момент T0 он запоминает цены открытия по нескольким символам портфеля и с учётом указанных лотов начинает рассчитывать плавающую прибыль виртуально открытых позиций такого портфеля. Этот индикатор использует те же самые цены, которые использует терминал на демо-счёте в первом случае, поэтому рассчитанная им плавающая прибыль совпадает с плавающей прибылью открытого на первом демо-счёте. В некоторый момент T1' на втором демо-счёте индикатор показывает прибыль +$10, а в момент времени T2' он показывает прибыль -$10. В эти два момента мы на втором реальном счёте продаём и закрываем портфель.
Получается, что вы утверждаете, что в этих двух случаях будут получены сигналы на открытие и закрытие позиций в разные моменты времени? То есть T1 != T1' и T2 != T2'? И прибыль на двух реальных счетах будет разной?
ТС или идея должна основываться на собственной профитной торговли.
Всегда считал что наоборот.
Весело у вас тут. )))
Всегда считал что наоборот.
Весело у вас тут. )))
mvf358 #:
именно так.чтобы торговать по варианту номер два у вас нет статистики для написания правильного индикатора.все идеи прогнанные через ТЕСТЕР не дают тех результатов которые хотелось бы. под каждый советник нужен свой индикатор построенной на реальной статистики.
Опять не поняли. Хорошо, давайте реальные счета, упомянутые выше, заменим на просто другие демо-счета. Речь шла и продолжает идти пока что только про стадию сбора той самой статистики, которой "у нас нет". Про тестер не было сказано ни слова - в обоих вариантах тестер не использовался. Под индикатором понималась просто программа, которая может в MetaTrader выполнять нужные расчёты на основе получаемых цен символов. Такую программу можно написать одну и моделировать с её помощью поведение во времени любого портфеля, задавая нужные входные параметры при запуске. Такое возможно, поверьте, даже если ваш взгляд непрограммиста никогда такого не видел.
Вы же как-то выбираете размер и состав портфеля перед началом сбора статистики с демо-счёта? Пусть он окажется неудачным, нуждающимся в корректировке... Но нельзя ведь начать сбор статистики вообще ничего не выбрав и не открыв. Так вот, вопрос был только в том, будет ли гарантированная существенная разница между построенным графиком средств открытого портфеля на демо-счёте (с открытыми позициями по символам) от построенного графика средств открытого портфеля полученного с помощью расчётов по ценам символов (без открытия позиций в терминале демо-счёта)?
Торопиться не нужно при построении машины для зарабатывания денег. кроме разрушенной психики ничего не получите. а когда трейдером управляют эмоции это конечная. в чужой игре козырей не бывает. у трейдера нет права на ошибку.и со временем торговля превращается в лудоманство. плечо тренд это на картинках и в теории красиво а в реальности слив за сливом. против лома нет приема если нет другого лома. нужно вести свою игру простор для этого пока есть на форексе. я не программист я трейдер с опытом профитной торговли . и я так вижу.
перевкури... те )
прошу на позитивном конструктиве тут!!!! скоро и до кольца доберёмся!!! ) и научим как его торговать правильно и в профит!!!