Петля Мёбиуса - страница 522

[mvf358]

Yuriy Bykov #:

Опять не поняли. Хорошо, давайте реальные счета, упомянутые выше, заменим на просто другие демо-счета. Речь шла и продолжает идти пока что только про стадию сбора той самой статистики, которой "у нас нет". Про тестер не было сказано ни слова - в обоих вариантах тестер не использовался. Под индикатором понималась просто программа, которая может в MetaTrader выполнять нужные расчёты на основе получаемых цен символов. Такую программу можно написать одну и моделировать с её помощью поведение во времени любого портфеля, задавая нужные входные параметры при запуске. Такое возможно, поверьте, даже если ваш взгляд непрограммиста никогда такого не видел.

Вы же как-то выбираете размер и состав портфеля перед началом сбора статистики с демо-счёта? Пусть он окажется неудачным, нуждающимся в корректировке... Но нельзя ведь начать сбор статистики вообще ничего не выбрав и не открыв. Так вот, вопрос был только в том, будет ли гарантированная существенная разница между построенным графиком средств открытого портфеля на демо-счёте (с открытыми позициями по символам) от построенного графика средств открытого портфеля полученного с помощью расчётов по ценам символов (без открытия позиций в терминале демо-счёта)?

Это было откровенно лишнее. В следующий раз воздержитесь, пожалуйста, от подобных отвлечённых суждений.

если я правильно понял  с чего я начинаю собирать портфель.  портфель синтетика треугольник и.т.д. . демо счет 100000$  все инструменты по одному лоту.  индикатор эквити баланса .и по этой статистики  перебираю объёмы инструментов  чтобы эквити было во флете  и волатильность эквити не превышала объём инструментов.  то есть даже торгуя всей котлетой волатильность портфеля не превышала объём депозита..из всего этого строиться ММ. я об этом +100500 раз говорил.  а на сколько будут разница результатов демо и индикатора я не знаю всё наверное зависит как грамотно  он будет написан наверное. жигули тоже машина.если вы ведёте к тому чтобы вести реальную торговлю с  сигналов индикатора  а не с демо счета. да можно. но как вы напишите  индикатор  не имея реальной статистики мне это пока не понятно. 

[Roman Shiredchenko]

если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое )

проблемы не умеющих готовить кошек остаются проблемами не умеющих готовить кошек...

котировки с реального счета - профиты и лоссы с учетом комиссий: 

[Yuriy Bykov]

Roman Shiredchenko #:

котировки с реального счета - профиты и лоссы с учетом комиссий: 

Можете рассказать, как вы поручаете ИИ собрать статистику с ваших реальных или демо-счетов? Сам пишу систему с подобной функциональностью, но такую возможность как-то не нашел.

[Roman Shiredchenko]

Yuriy Bykov #:
Можете рассказать, как вы поручаете ИИ собрать статистику с ваших реальных или демо-счетов? Сам пишу систему с подобной функциональностью, но такую возможность как-то не нашел.

да там элементарно, ему в промт загружаю участок логов и всё,  действия логирую и всё... типа открыть закрыть баланс эквити - все в принтах и в логах. потом через кнопку "Эксперты"  вкладки "Инструменты" терминала через "Открыть" 

правая мышь, эксперты Открыть 

в итоге будет отчет:  позиций: 1
       ✅ SELL0: успешно восстановлена (цена 23.0)
       Восстановлен накопленный профит:        Восстановлен виртуальный баланс: 1000000      ✅ Улучшенное восстановление завершено: BUY=0 SELL=1      ✅ Инициализация завершена:
      Магик: 9 | BUY: 0 | SELL: 1
      Режим: ВИРТУАЛЬНЫЙ        Мартингейл K=2.0       Найдено BUY позиций: 0        Найдено SELL позиций: 0      Восстановлен накопленный профит: 36.65   баланс: 1000036.65 ✅ Улучшенное восстановление завершено: BUY=0 SELL=0
   ✅ Улучшенное восстановление завершено: BUY=0 SELL=2     ✅ Инициализация завершена:         Магик: 6 | BUY: 0 | SELL: 2  

там еще что ок - через логи ему даете обратную связь и он и характеризует и оценивает и подсказывает что где может докрутить надо... что ок что не ок....

чтобы шлака много не летело в принты много текущего и лишнего не сообщать, так по началу можно для проверки логики работы что всё ок.

Потом текущие данные в Comment() или в инф панель, а в принты только ключевые данные для логов - и для сверки с ИИ.

действия ключевые и движение по счету логирую и  сам смотрю и ему на оценку закидываю, вот типа ф-ия как пример: 

void CloseAllRealPositions()
{
    Print("ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ РЕАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ПО МАГИКУ ", MagicNumber, "...");
    
    int closed_count = 0;
    int total_positions = 0;
    
   
    for(int s=0; s<2; s++)
    {
        for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
            if(position_info.SelectByIndex(i))
            {
                if(position_info.Symbol() == symbols[s] && 
                   position_info.Magic() == MagicNumber)
                {
                    total_positions++;
                    ulong ticket = position_info.Ticket();
                    
                    if(trade.PositionClose(ticket))
                    {
                        closed_count++;
                        Print("   ЗАКРЫТА: ", symbols[s], 
                              " | Тикет: ", ticket, 
                              " | Объем: ", position_info.Volume());
                    }
                    else
                    {
                        Print(" ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ: ", symbols[s], 
                              " | Тикет: ", ticket);
                    }
                }
            }
        }
    }
    
    if(closed_count > 0)
    {
        
        ClearVirtualPositions();
        Print("ИТОГ: Закрыто ", closed_count, " из ", total_positions, 
              " позиций по магику ", MagicNumber);
    }
    else
    {
        Print("Нет реальных позиций для закрытия по магику ", MagicNumber);
    }
}

[Yuriy Bykov]

У вас на одном счёте работает несколько советников, которые пишут в один лог, или приходится загружать в ИИ несколько логов с разных терминалов?

[Roman Shiredchenko]

Yuriy Bykov #:
У вас на одном счёте работает несколько советников, которые пишут в один лог, или приходится загружать в ИИ несколько логов с разных терминалов?

На одном счете пока 10 советников с разными магиками.... пишут в один лог. Там получается при открытии при закрытии и профиты и ключевые значения индикаторов если надо... в итоге получается строк 10 на каждый советник. Потом несколько страниц лога в ии и всё.  

Каждый счет ведется отдельно. Отдельный лог на счет и на пачку советников.

[Maxim Kuznetsov]

если открытие/закрытие портфеля одномоментно, то держать в нём 28 пар не имеет смысла. Они там друг-друга перелочивают и просто так отжирают маржу. 3 непересекающихся кросса или 7 мажоров покрывают все валюты.

наоборот - полезны индикаторы которые следят за перелоками/интерлоками и свистят "ей хозяин, чё-то у тебя одна рука в продажах GBP, вторая в покупках - ерунда получается"

микс из мажоров и кроссов бывает(возникает) только если портфель за время существования хитро балансируется.

Вообще портфели, это-ж не для повышения прибыльности (они немного про другое). Где-то выше прозвучала "рост на 50%, при просадке 30%" - это точно не про них, это скорее броски монетки

[mvf358]

Maxim Kuznetsov #:

если открытие/закрытие портфеля одномоментно, то держать в нём 28 пар не имеет смысла. Они там друг-друга перелочивают и просто так отжирают маржу. 3 непересекающихся кросса или 7 мажоров покрывают все валюты.

наоборот - полезны индикаторы которые следят за перелоками/интерлоками и свистят "ей хозяин, чё-то у тебя одна рука в продажах GBP, вторая в покупках - ерунда получается"

микс из мажоров и кроссов бывает(возникает) только если портфель за время существования хитро балансируется.

Вообще портфели, это-ж не для повышения прибыльности (они немного про другое). Где-то выше прозвучала "рост на 50%, при просадке 30%" - это точно не про них, это скорее броски монетки

просадка ограничена самим синтетиком . просадка это волатильность синтетика  а профит безграничен.   он постоянно фиксируется.советник постоянно корректируется чтобы сделки открывались в нужное время в нужном месте и по течению. по мере роста депозита работая начальным объёмом   риск и волатильность к депозиту уменьшается. Если у вас есть идея лучше СИНУСА для извлечения профита из форекса WELCOME

[Maxim Kuznetsov]

mvf358 #:
просадка ограничена самим синтетиком . просадка это волатильность синтетика  а профит безграничен.   он постоянно фиксируется.советник постоянно корректируется чтобы сделки открывались в нужное время в нужном месте и по течению. по мере роста депозита работая начальным объёмом   риск и волатильность к депозиту уменьшается. 

:-) 

по построению фраз - это прям-таки тизер фантастического боевика. Или реклама "растишки"

[mvf358]

Maxim Kuznetsov #:

:-) 

по построению фраз - это прям-таки тизер фантастического боевика. Или реклама "растишки"

по скрину  же видно что волатильность  уменьшилась частота сделок увеличилась.  пересиживания сократились.на выходных сделал еще оду правку советника . посмотрим куда кривая эквити СИНУСА выведет через месяц.