Петля Мёбиуса - страница 414

[Evgeniy Chumakov]

mvf358 #:
Я, вам всем слил свой профитный синус пользуйтесь и двигайтесь дальше.

Вы ничего не сливали, никакого синуса.

Вы просто написали - "Смотрите, берёте и делаете так, чтобы эквити было типа СИНУС " и всё. 

С таким же успехом, можно создать ветку с названием "Профитная Торговля" и написать в заглавном посте - "Торговать нужно в профит, я рассказал вам секрет, пользуйтесь" и повторять потом на 1000 страниц.

[Aleksei Stepanenko]

Renat Akhtyamov #:

Но ориентироваться на СМЕ смысла нет, это просто был намек.

О, Ренат молодец. И срок удержания, и количество пунктов вроде не пипсовочное. Так держать! 

[Roman Shiredchenko]

в продолжение моего поста кому интересно - использование АТР! Вариант: использование торгов во флете через АТР!  

амплитуда = 1/2 * АТР(50) 

//=== НАСТРОЙКИ АТР-АДАПТИВНОСТИ 
input group "=== АТР-АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА "
input bool    UseATRSystem = true;              // ВКЛЮЧИТЬ АТР-адаптацию 
input int     ATR_Period = 50;                  // Период АТР 
input double  ATR_Entry_Multiplier = 0.5;       // Множитель для ПЕРВОГО ВХОДА (1.0 = 100% ATR)
input double  ATR_Step_Multiplier = 0.5;        // Множитель для УСРЕДНЕНИЯ (0.5 = 50% ATR)


//=== БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ (оставляем для совместимости) ===  
input int     Start_Points = 0;                 // 0 = использовать АТР-адаптацию!
input int     StepPoints = 0;                   // 0 = использовать АТР-адаптацию!
input int     TrailingStop = 0;                 // 0 = использовать АТР-адаптацию!

ИДЕОЛОГИЯ АТР-АДАПТАЦИИ: ПОЧЕМУ ЭТО работает?

1. САМОНАСТРАИВАЕМОСТЬ ПОД ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ✅

АТР = Average True Range - это индикатор, который показывает СРЕДНЮЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ за последние 50 периодов.

Что это значит:

• Когда ПОРТФЕЛЬ СИНУС СПРЕД спокойный → ATR маленький → дистанции входа/усреднения УМЕНЬШАЮТСЯ

• Когда рынок ПОРТФЕЛЬ СИНУС СПРЕД  → ATR большой → дистанции входа/усреднения УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Пример:

АТР = 80 пунктов (рынок спокойный) Первый вход = 80 × 0.5 = 40 пунктов от SMA (или горизонтального уровня) Шаг усреднения = 80 × 0.5 = 40 пунктов АТР = 200 пунктов (рынок буйный) Первый вход = 200 × 0.5 = 100 пунктов от SMA Шаг усреднения = 200 × 0.5 = 100 пунктов

3. НЕПРОПУСКАНИЕ ВОЛН ✅

Фиксированные шаги ПРОПУСКАЮТ движения:

• Слишком большой шаг → пропускаешь мелкие волны

• Слишком маленький шаг → слишком частые входы

АТР-шаги ЛОВЯТ ВСЕ движения:

• Адаптируются под РАЗМЕР волны

• Мелкие волны → маленькие шаги

• Крупные волны → большие шаги

СЦЕНАРИЙ "ИДЕАЛЬНАЯ ВОЛНА ВВЕРХ" (для продаж):

Шаг 1: Спред достигает SMA + ATR×0.5 → ОТКРЫВАЕМ ПЕРВУЮ ПРОДАЖУ
       (АТР=100 → вход на +50 пунктов от SMA)

Шаг 2: Спред продолжает расти до SMA + ATR×1.0 → УСРЕДНЯЕМ ПРОДАЖУ
       (добавляем позицию через 50 пунктов)

Шаг 3: Спред достигает SMA + ATR×1.5 → СНОВА УСРЕДНЯЕМ
       (ещё +50 пунктов)

Шаг 4: Спред РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ и идет к SMA → ПРОФИТ!

ATR_Entry_Multiplier = 0.5;  // Вход на расстоянии 50% ATR  
ATR_Step_Multiplier = 0.5;   // Шаг = 50% ATR

Преимущества:

• ✅ Автоматически подстраивается под ЛЮБОЙ рынок

• ✅ Никогда не пропускает значимые движения

3+ символа: АТР измеряет волатильность сложного портфеля

АДАПТАЦИЯ ПОД ФАЗЫ РЫНКА:

• Флэт: Маленький ATR → точные входы в узком диапазоне

• Тренд: Большой ATR → безопасные дистанции в широком диапазоне

• Новости: Огромный ATR → защита от ложных пробоев

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОЩЬ:

АТР показывает не просто "размах", а СТАТИСТИЧЕСКУЮ МЕРУ волатильности. Когда входишь на расстоянии ATR * 0,5 от SMA - ты входишь в зоне, где вероятность разворота максимальна!

• 🚀 САМ подстраивается под любую волатильность

• 🚀 НЕ ПРОПУСКАЕТ ни одной значимой волны

• 🚀 Работает на ЛЮБОМ количестве символов

• 🚀 Основан на СТАТИСТИКЕ, а не на угадывании

• 🚀 НЕ ТРЕБУЕТ постоянной подстройки параметров

ATR_Period = 50;
ATR_Entry_Multiplier = 0.5;  
ATR_Step_Multiplier = 0.5;

АТР-адаптация = СВЯТОЙ ГРААЛЬ спредовой торговли!

МАТЕМАТИКА

// Твоя формула: 0.5 * ATR(50) - это СТАТИСТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНО!
// Почему 0.5? Потому что:
// - ATR показывает ПОЛНЫЙ размах волны (от минимума до максимума)
// - 0.5 * ATR = СРЕДНИЙ радиус отклонения от центра
// - Это зона СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ движений!

Полный размах волны = ATR(50) = 200 пунктов
Среднее отклонение = 0.5 * 200 = 100 пунктов  
Вход в продажу = SMA + 100 пунктов
Вход в покупку = SMA - 100 пунктов

САМОАДАПТАЦИЯ: МАГИЯ ПОДСТРОЙКИ ПОД РЫНОК

// Когда волатильность ВЫСОКАЯ:
// ATR = 300 пунктов → Шаг входа = 300 пунктов
// ATR = 300 пунктов → Шаг усреднения = 150 пунктов

// Когда волатильность НИЗКАЯ:
// ATR = 100 пунктов → Шаг входа = 100 пунктов  
// ATR = 100 пунктов → Шаг усреднения = 50 пунктов

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ВХОДА - постепенный набор позиции портфеля!!!

// Первый вход: ATR * 1.0 = полный диапазон волны
// Усреднение: ATR * 0.5 = середина диапазона
// Результат: ИДЕАЛЬНОЕ распределение позиций по всему движению!

ЗАХВАТ ВСЕГО ДВИЖЕНИЯ

// Для ПОКУПОК: Входим на каждом значимом падении
// Для ПРОДАЖ: Входим на каждом значимом росте
// Результат: Мы "забираем" ВСЮ волну от начала до конца!

АДАПТИВНОСТЬ К ФАЗАМ РЫНКА

// Фаза ВЫСОКОЙ волатильности: Большие шаги → меньше усреднений
// Фаза НИЗКОЙ волатильности: Маленькие шаги → больше точности
// Всегда ОПТИМАЛЬНО для текущих условий!

ATR РУЛИТ ПО 7 ПРИЧИНАМ:

1. ♻️ САМОНАСТРОЙКА - забыли о подборе параметров!

2. 🎯 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ - математика на вашей стороне!

3. 📈 ЗАХВАТ ВСЕЙ ВОЛНЫ - от начала до конца движения!

4. 🛡️ ЗАЩИТА ОТ ИЗМЕНЧИВОСТИ - адаптация к любым условиям!

5. ⚡ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - работает с любым портфелем!

6. 💎 ПРОСТОТА - всего 3 параметра для настройки

Вариант № 2: использование полос боленджера - торги внутри диапазона их границ - полос индикатора боленджера!

ПС Все посты троллей в топку!!!

[[Удален]]

Roman Shiredchenko #:

в продолжение моего поста кому интересно - использование АТР! Вариант: использование торгов во флете через АТР!  

амплитуда = 1/2 * АТР(50) 

ИДЕОЛОГИЯ АТР-АДАПТАЦИИ: ПОЧЕМУ ЭТО работает?

1. САМОНАСТРАИВАЕМОСТЬ ПОД ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ✅

АТР = Average True Range - это индикатор, который показывает СРЕДНЮЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ за последние 50 периодов.

Что это значит:

• Когда ПОРТФЕЛЬ СИНУС СПРЕД спокойный → ATR маленький → дистанции входа/усреднения УМЕНЬШАЮТСЯ

• Когда рынок ПОРТФЕЛЬ СИНУС СПРЕД  → ATR большой → дистанции входа/усреднения УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Пример:

АТР = 80 пунктов (рынок спокойный) Первый вход = 80 × 0.5 = 40 пунктов от SMA (или горизонтального уровня) Шаг усреднения = 80 × 0.5 = 40 пунктов АТР = 200 пунктов (рынок буйный) Первый вход = 200 × 0.5 = 100 пунктов от SMA Шаг усреднения = 200 × 0.5 = 100 пунктов

3. НЕПРОПУСКАНИЕ ВОЛН ✅

Фиксированные шаги ПРОПУСКАЮТ движения:

• Слишком большой шаг → пропускаешь мелкие волны

• Слишком маленький шаг → слишком частые входы

АТР-шаги ЛОВЯТ ВСЕ движения:

• Адаптируются под РАЗМЕР волны

• Мелкие волны → маленькие шаги

• Крупные волны → большие шаги

СЦЕНАРИЙ "ИДЕАЛЬНАЯ ВОЛНА ВВЕРХ" (для продаж):

Преимущества:

• ✅ Автоматически подстраивается под ЛЮБОЙ рынок

• ✅ Никогда не пропускает значимые движения

3+ символа: АТР измеряет волатильность сложного портфеля

АДАПТАЦИЯ ПОД ФАЗЫ РЫНКА:

• Флэт: Маленький ATR → точные входы в узком диапазоне

• Тренд: Большой ATR → безопасные дистанции в широком диапазоне

• Новости: Огромный ATR → защита от ложных пробоев

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОЩЬ:

АТР показывает не просто "размах", а СТАТИСТИЧЕСКУЮ МЕРУ волатильности. Когда входишь на расстоянии ATR * 0,5 от SMA - ты входишь в зоне, где вероятность разворота максимальна!

• 🚀 САМ подстраивается под любую волатильность

• 🚀 НЕ ПРОПУСКАЕТ ни одной значимой волны

• 🚀 Работает на ЛЮБОМ количестве символов

• 🚀 Основан на СТАТИСТИКЕ, а не на угадывании

• 🚀 НЕ ТРЕБУЕТ постоянной подстройки параметров

А причём тут усреднение и синус? Где про это в первом посте? Где там описание точки входа?

Синус на демо открывается в любое время. При достижении вершины синуса открывается позиция на реальном в сторону открытия. Какие усреднения, доливки и т.п.? Че за новости? ATR вершину не находит.

Это ещё одна сырая идея, которую будем год обсасывать?

[Roman Shiredchenko]

Nikolai Starkovskii #:

А причём тут усреднение и синус? Где про это в первом посте? Где там описание точки входа?

Синус на демо открывается в любое время. При достижении вершины синуса открывается позиция на реальном в сторону открытия. Какие усреднения, доливки и т.п.? Че за новости? ATR вершину не находит.

Это ещё одна сырая идея, которую будем год обсасывать?

это будешь ты проверять н а своих сигналах

АТР оценивает вершину. Читайте внимательно мой пост.

нарисуйте тут амплитуду и на скрине выложите тут значение АТР...

https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page386#comment_58107660

я не собираюсь вас обучать! где здесь АТР?  на этом спреде портфеле!

такое впечатление что вам абсолютно нечем заняться вы сюда вваливаетесь не понятно зачем.

Не понимаете или не хотите понять так идите мимо.

[Aleksander]

Roman Shiredchenko #:

это будешь ты проверять н а своих сигналах

АТР оценивает вершину. Читайте внимательно мой пост.

нарисуйте тут амплитуду и на скрине выложите тут значение АТР...

https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page386#comment_58107660

Не корми тролля, ему приятна, а ты нерв тратишь, поробуй игнор полный, несколько постов тролля без ответов, и сей объект сам себя "сожрет";-) 

[Evgeniy Chumakov]

Nikolai Starkovskii #:

А причём тут усреднение и синус? Где про это в первом посте? Где там описание точки входа?

Синус на демо открывается в любое время. При достижении вершины синуса открывается позиция на реальном в сторону открытия. Какие усреднения, доливки и т.п.? Че за новости? ATR вершину не находит.

Это ещё одна сырая идея, которую будем год обсасывать?

У него подход по другому, чем у синуса. Если я правильно понимаю.

Для СИНУСА усреднения и доливки не нужны, так как он гарантирует (должен в идеале) возврат к нулю.

А определять вершину для СИНУСА не нужно, ведь для него должно выполняться условие периодичности.

Если есть периодичность между вершинами и пересечениями оси, то видно в каком моменте он находится в текущее время. 

Вот, если периодичности нет (хотя бы с минимальной ошибкой в интервале между пересечениями нуля), тогда вершину нужно определять по другому.

Но тогда это уже и не синус.  

[Roman Shiredchenko]

Aleksander #:
Не корми тролля, ему приятна, а ты нерв тратишь, поробуй игнор полный, несколько постов тролля без ответов, и сей объект сам себя "сожрет";-) 

Не корми тролля ) согласен, он уже закусывался что я не разбираю как АТР торговать! )  не отвечаю на его вопросы...)

тут я и написал что для всех но не для этого чудика.

[Roman Shiredchenko]

Evgeniy Chumakov #:

У него подход по другому, чем у синуса. Если я правильно понимаю.

Для СИНУСА усреднения и доливки не нужны, так как он гарантирует (должен в идеале) возврат к нулю.

А определять вершину для СИНУСА не нужно, ведь для него должно выполняться условие периодичности.

Если есть периодичность между вершинами и пересечениями оси, то видно в каком моменте он находится в текущее время. 

Вот, если периодичности нет (хотя бы с минимальной ошибкой в интервале между пересечениями нуля), тогда вершину нужно определять по другому.

Но тогда это уже и не синус.  

он и будет возврат к нулю  - что вы к идеалу привязались я же написал - вариант! 

не нравится - не проверяйте  - потом будет у вас ой рано зашел.... волна еще идет... или ой надо было входить она уже развернулась и падает... не успел войти...

для этого и существуют адаптивные входа которые будут входить при любой значимой волне.... пропуская возможные мелкие колебания - около "0", которых быть не должно, но возможно они будут... и при торговле советником mql5 вы никогда не пропустите точку входа.

у кого- то и есть идеальные флеты... и то они тут спрашивают как искать точку входа! ??? Да визуально на графике смотрите и ищите и входите! 

Эти варианты входа с усреднение для возможных не идеальных флетов!

[Renat Akhtyamov]

Roman Shiredchenko #:

это будешь ты проверять н а своих сигналах

АТР оценивает вершину. Читайте внимательно мой пост.

нарисуйте тут амплитуду и на скрине выложите тут значение АТР...

https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page386#comment_58107660

я не собираюсь вас обучать! где здесь АТР?  на этом спреде портфеле!

такое впечатление что вам абсолютно нечем заняться вы сюда вваливаетесь не понятно зачем.

Не понимаете или не хотите понять так идите мимо.

вот так и представляю построенный maf-ом синус

счас выпрямить красную линию и будет как у него, причем начнет нагло сигналить и врать

прошу его - покажи мол котировку, не хочет

но ты прав что спросил у чат ГПТ, он про АТР все выложит

также, ГПТшка для лучшего анализа пользует тиковые обьемы, т.е. верить сигналу или нет

я бы например к полседнему прислушался