Петля Мёбиуса - страница 162

 

вообще тема с синтетиками - синусами выглядит ок. Сам график нарисовал какой хочешь. Сам его и торгуешь как хочешь.


графики индексов от А. Тришкина в помощь с реализацией в МТ 5

 
Roman Shiredchenko #:

вот рез-ты усреднили и закрыли в плюса тралом не доходя до пересечения линий индикатора ценовых линий:

это где было усреднение 1  2  4  и второй символ 0,01  0,02 0,04 лота

Роман, в моем понимании правильная ТС должна работать без усреднений и Мартингейла. Точнее надо сказать по-другому: если ТС не дает статпреимущества без усреднения и/или Мартигейла, то в топку ее.
А эти высокорисковые ММ примочки выведут в плюса любую ТС. Возьми классический Илан - там вообще голый ММ. Ты попробуй отключить ММ и прогнать свой синус без него на участке 5-10 лет.

Тут мораль какая: включив ММ и прооптимизировав синус на некотором участке, ты получишь те параметры, которые были оптимальны и позволяли не слить именно на этом участке.
А запустив ТС с этими параметрами в риал-тайме, можно очень быстро встретить стоп-аут. Это классика.

 
Grigori.S.B #:

Роман, в моем понимании правильная ТС должна работать без усреднений и Мартингейла. Точнее надо сказать по-другому: если ТС не дает статпреимущества без усреднения и/или Мартигейла, то в топку ее.
А эти высокорисковые ММ примочки выведут в плюса любую ТС. Возьми классический Илан - там вообще голый ММ. Ты попробуй отключить ММ и прогнать свой синус без него на участке 5-10 лет.

Тут мораль какая: включив ММ и прооптимизировав синус на некотором участке, ты получишь те параметры, которые были оптимальны и позволяли не слить именно на этом участке.
А запустив ТС с этими параметрами в риал-тайме, можно очень быстро встретить стоп-аут. Это классика.

Никто не запрещает торговать без усреднений.
Зашли и выставили сл и тр.

По синусу вероятность отката выше.
И такую тс пишу и выставляю на торги. И потестирую тоже.
Макси лот   сл   тр. Вход в откат по синусу.
На горбах синуса ) входа
 
Roman Shiredchenko #:
По синусу вероятность отката выше.

Рома, вероятность отката выше ВСЕГДА ))

Ну, ты уже знаешь, что это ваше Мёбиус-движение я не поддерживаю. Тем не менее понимаю, что вы тоже пытаетесь эксплуатировать рыночную закономерность!
Она звучит следующим образом: "Какова бы ни была ситуация - она изменится".

Моё принципиальное несогласие состоит в том, что я ищу ситуацию, а потом её отрабатываю, а что пытаетесь делать вы?
Вы сперва загоняете себя в ситуацию (открывая любой синтетик, даже на демо-счёте), а потом ждёте, когда под ваши (выгодные вам) условия подстроится рынок. Так можно очень долго ждать. Неопределённо долго. Меня лично так не устраивает.

Нечто подобное я делал с Кольцом. Открывал этот мега-лок, ждал некоторое время пока прибыльных и убыточных не станет 10\11, потом закрывал прибыльные и усреднял убыточные.
Логика была такова, что если бы я вошёл рандомным синтетиком в рынок и все 10 пар ушли в минуса, то это была бы НАИХУДШАЯ ситуация именно для этого синтетика, а значит следом ситуация изменится, поскольку наихудший вариант был только что.

 
moskitman #:

Рома, вероятность отката выше ВСЕГДА ))

Ну, ты уже знаешь, что это ваше Мёбиус-движение я не поддерживаю. Тем не менее понимаю, что вы тоже пытаетесь эксплуатировать рыночную закономерность!
Она звучит следующим образом: "Какова бы ни была ситуация - она изменится".

Моё принципиальное несогласие состоит в том, что я ищу ситуацию, а потом её отрабатываю, а что пытаетесь делать вы?
Вы сперва загоняете себя в ситуацию (открывая любой синтетик, даже на демо-счёте), а потом ждёте, когда под ваши (выгодные вам) условия подстроится рынок. Так можно очень долго ждать. Неопределённо долго. Меня лично так не устраивает.

Нечто подобное я делал с Кольцом. Открывал этот мега-лок, ждал некоторое время пока прибыльных и убыточных не станет 10\11, потом закрывал прибыльные и усреднял убыточные.
Логика была такова, что если бы я вошёл рандомным синтетиком в рынок и все 10 пар ушли в минуса, то это была бы НАИХУДШАЯ ситуация именно для этого синтетика, а значит следом ситуация изменится, поскольку наихудший вариант был только что.

Задача построить сбалансированный синтетик  синусоиду синус и торговать его во флете как душе угодно хоть с усреднением хоть без хоть сразу в две стороны входи и если это ок синус то усредняя 2 - 3  раза  можно вывести в плюса каждую сторону.
Для новичков - и покупку и продажу. Отдельно  профиты лоссы считаются на каждом  направлении. И каждое направление  выводится в плюса.
Буду выставлять на двух графиках отдельно покупка отдельно график продажа. Т.к. после оптимизации значения переменных разные для покупки и для продажи. Названия  переменныхпока сделал одинаковые. На одном графике толтко продажа. На другом графике толтко  покупка. Стнтетик один и тоже.
По сути и графики одинаковые. Но торгуются двумя роботами на разных значениях переиенных для покупкиодни - для продажи - другие.
 
moskitman #:

Рома, вероятность отката выше ВСЕГДА ))

Ну, ты уже знаешь, что это ваше Мёбиус-движение я не поддерживаю. Тем не менее понимаю, что вы тоже пытаетесь эксплуатировать рыночную закономерность!
Она звучит следующим образом: "Какова бы ни была ситуация - она изменится".

.....

тут как раз таки наоборот если тренд начался - то он скорее всего продолжится!!!  ) на одном символе!

Но не в синусе - грамотно сбалансированный  синус - ВСЕГДА ФЛЕТИТ!!!

Ты не правильно  собирал и трактовал своё кольцо! ) не научился значит ещё... )

Учись на синусе! Его балансировать и трактовать! И откроются  новые  торговые  горизонты!
 
Roman Shiredchenko #:
Ты не правильно  собирал и трактовал своё кольцо!

На святое замахнулся!?! ... )))

 
moskitman #:

На святое замахнулся!?! ... )))

) я там дописал с улыбочкой!!! )
Выражаю респект! И уважуху!
 

в общем подход то понятен нашли выбрали себе символы под синус - провели настройку коэффициентами и торгуете его от границ....

и тут можно делиться синусами и настройками и роботами и итогами тестов, символы будут другие - подход тот же.....



 
Я вот не понял, синус mvf и Романа это один и тот же синус или два разных?