Индикатор зоны нестабильности Вуди - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Переименуйте (StepRSI_v5.2 вместо StepRSI_v[1].2) и скомпилируйте эти индикаторы
Привет, Игорь,
TNX за помощь!.. теперь все работает правильно.
Я бы хотел указать на небольшой баг в этом индикаторе. Иногда он перерисовывает прошлое лучше, чем оно было. Как вы можете видеть на картинке, где я нарисовал вертикальную линию, это был маленький бар вверх. Но не было причин менять цвет, потому что не было сделано значительного шага вверх. Цена все еще была ниже, чем во многих предыдущих барах. Но, как вы можете видеть, цвет индикатора уже изменился на синий.
Если посмотреть на эту ситуацию, то можно подумать, что у вас идеальный вход. Если бы вы были в короткой позиции до появления синего бара и перешли в длинную позицию при закрытии этого первого синего бара, то разница в 26 пунктов быстрее из короткой позиции и 26 пунктов быстрее в длинной. Таким образом, общая разница составляет 52 пункта, что создает впечатление, что индикатор лучше, чем на самом деле.
Эти два индикатора - 1.2 и 1.2a. Это происходит не каждый раз, когда индикатор меняет цвет, но это случалось в нескольких важных ситуациях, когда человек не обращал внимания на историю.
дружеские приветствия... iGoR
Если показатели шага по IgorAD являются переменными, то прошлые данные показателей будут отражать текущие условия показателя. Прошлое состояние могло быть с размером шага "N", а текущее состояние может быть с размером шага "N*2", что даст разные визуальные результаты на прошлых данных.
Это не то же самое, что перекрашивание для соответствия старым данным, это адаптация к текущим условиям. Индикатор изменяет свою переменную для всей истории данных, так как он подстраивается под текущие колебания рынка.
Если шаговые индикаторы IgorAD являются переменными, то прошлые данные индикаторов будут отражать текущие условия индикатора. Прошлое состояние могло быть размером шага "N", а текущее состояние может быть размером шага "N*2", что даст разные визуальные результаты на прошлых данных. Это не то же самое, что перекрашивание для соответствия старым данным, это адаптация к текущим условиям. Индикатор изменяет свою переменную для всей истории данных, так как он подстраивается под текущие колебания рынка.
spec1, Большое спасибо за быстрый ответ.
Но мы все еще сталкиваемся с проблемой.
Как многие из нас знают, бэк-тестер MT4.0 абсолютно не надежен. Поэтому, если мы хотим провести обратное тестирование, мы должны сделать это вручную (что уже отнимает много времени). Если мы хотим сделать это вручную, мы должны смотреть на индикаторы, в какой позиции они находятся (длинной или короткой), но если мы не можем полагаться на то, что мы видим, то это опять же ненадежно.
И я думаю, вы согласитесь, что невозможно проводить форвард-тестирование каждый раз, когда у человека появляется идея или стратегия. Поэтому, вероятно, должен быть способ запрограммировать это, чтобы можно было полагаться на то, что видишь.
дружеские приветствия... iGoR
Игорь, я хотел бы предложить вам решение. Вы правы, что функция бэктестинга Metatrader в лучшем случае вводит в заблуждение, выдающиеся результаты не оправдывают себя в форвард-тестировании, а, возможно, плохие результаты в бэктестинге - достойные стратегии для торговли.
Может быть, тестер Tradestation надежен? Интересно, получает ли IgorAD радикально разные результаты при тестировании одной и той же системы на этих разных платформах?
iGoR, Возможно, если бы индикатор имел вход, позволяющий пользователю определить размер шага, как у stepma, тогда было бы возможно ручное тестирование. Степма по умолчанию равна "0", чтобы быть переменной, но пользователь может выбрать некоторый размер, который установит ма на весь период, верно?
Это "удержит" прошлые результаты для визуального контроля, но за счет адаптации индикатора к текущим условиям. Без возможности адаптации степма выглядит скорее как графики "точка-и-фигура".
Прежде всего, спасибо Igorad за создание этих индикаторов, они очень хорошо сделаны.
Я заметил, что StepSize зависит от количества баров, которые вы загрузили на график. Как вы думаете, какое количество баров оптимально использовать для расчета размера шага на 30-минутных графиках? Я думаю 2000, но я не тестировал достаточно, чтобы найти хорошее число.... Я хочу использовать одинаковое количество баров для всех моих графиков, чтобы использовать эти индикаторы.
Igorad как вы думаете, возможно ли разрешить пользовательские настройки для StepChoppyBars_v1? Я попытался изменить некоторые из них, загрузив StepMA_v7 на свой график и изменив Number of Bars и StepSize, надеясь, что это изменит расчет для StepChoppyBars, но этого не произошло.
TIA,
Rupp
iGoR, я прикрепил stepchoppy и stepma к графикам, затем удалил данные, чтобы имитировать изменение рынка в выходные.
Я не получил других значений для индикаторов на прошлых данных. Размер шага изменился, но индикаторы сохранили свои позиции. Моя маленькая теория неверна, прошу прощения у igorad.
Rup, я не знаю оптимального значения. Если вы торгуете Catfx50, то ваш выбор 2000, вероятно, подойдет.
Я действительно пошел и изменил входные значения, чтобы посмотреть на разницу на stepchoppybars, но я думаю, что настройки igorad'а хороши.
Я думаю, что Igorad делает настолько хорошие индикаторы, что можно построить систему, используя только индикаторы igorad, которая была бы настолько близка к "уверенной системе", насколько можно найти. Слабостью системы были бы психологические проблемы трейдера.
Здравствуйте, я попробовал провести эксперимент, аналогичный вашему, чтобы посмотреть, как изменятся прошлые данные при изменении размера шага. Для этого я просто загрузил больше баров на свой график (aud/usd для этого теста). Сначала я вообще не заметил никаких изменений, даже когда размер шага увеличился.... Однако я продолжил загружать данные (вплоть до 10 000 баров, начал с 2000), в этот момент я начал замечать некоторые очень небольшие изменения, размер шага увеличился с 12 до 16.......... в некоторых областях данные действительно улучшились, перерисовывая область, которая была бы ложным сигналом...... в других областях данные были не так хороши, как оригинальные, давая более поздние сигналы. Поэтому я думаю, что в большинстве случаев данные будут очень последовательными.... только после значительного изменения размера шага я начал видеть небольшие изменения.
Что такое размер шага? Это количество полос?