Сырые идеи - страница 124

Новый комментарий
 
Aphanas #:
При стандартном броуновском движении любой уровень достигается с вероятностью 1.
Соотношение валют не будет расти бесконечно, и никогда не упадёт ниже нуля (случай с нефтью, который тут же всплывает в памяти, из другой оперы). И рынки - это не стандартное броуновское движение, соотношение валют определяется не ГСЧ, а конкуренцией экономик и другими факторами из реального мира. А были бы рынки случайны - матожидание выигрыша было бы меньше нуля из-за спреда и свопа (ну и того самого проскальзывания, с которым пока до конца не всё ясно, но, имхо, и оно - скорее отрицательный фактор). Ну то есть, в реальной валютной паре, если уж мы на таком эксперименте попали в яму многих стопов, окупить которые не хватает роста цены даже до годового максимума, то дальше яма будет только расти: и к этому уровню вновь придёт цена и нахлопает новых стоп-лоссов, и - свопы, которые чаще всего отрицательны и списываются каждый день (точнее - ночь).
 
Aphanas #:
Прерываете серию, переходите на другой инструмент/таймфрейм и продолжаете там.
Вообще не обязательно торговать от фиксированного коридора даже. Свойство сохраняется везде и всегда
Нет, ну это разные вещи, разные стратегии. 
 Если точку входа менять произвольно - это какая-то совсем иная стратегия. При забросе куда попало короткого стопа и длинного тейка - это тоже не работает, потому как если мы забрасываем этот невод куда попало, то как раз рынок и предстаёт для нас случайным для любых конечных стопа и тейка. И вышеупомянутые отрицательные факторы (спред, своп...) делают матожидание отрицательным. Ну то есть это и математически убыточно, и - опять же проверял я советником.
 
Jack_the_singer #:
Соотношение валют не будет расти бесконечно, и никогда не упадёт ниже нуля (случай с нефтью, который тут же всплывает в памяти, из другой оперы). И рынки - это не стандартное броуновское движение, соотношение валют определяется не ГСЧ, а конкуренцией экономик и другими факторами из реального мира. А были бы рынки случайны - матожидание выигрыша было бы меньше нуля из-за спреда и свопа (ну и того самого проскальзывания, с которым пока до конца не всё ясно, но, имхо, и оно - скорее отрицательный фактор). Ну то есть, в реальной валютной паре, если уж мы на таком эксперименте попали в яму многих стопов, окупить которые не хватает роста цены даже до годового максимума, то дальше яма будет только расти: и к этому уровню вновь придёт цена и нахлопает новых стоп-лоссов, и - свопы, которые чаще всего отрицательны и списываются каждый день (точнее - ночь).
Если позволите вклинюсь в обсуждение. Вам привели предельный случай для простоты понимания. Естественно в реальности такое  стремится к 0. Так же пока примем что комис/свопы и тп у нас отсутствуют, вот при таком случае при условии что у нас длинные хвосты система с короткими стопами и длинным тейком будет работать. По поводу не стационарности я соглашусь, где то на сайте даже индикатор был рисующий диаграмму распределения онлайн (если прогнать в тестере очень "залипательно"). Собственно этот факт и ломает весь ТА и анализ, пока мы искали что то на истории/оптили этого давно уже нет, в лучшем случае край зацепили.

Это лично мое мнение не претендующее на истину.  Ваша беседа интересна по скольку сам извращаюсь с распределениями, если интересно могу подробнее описать.
 
Alexander Generalov #:
при условии что у нас длинные хвосты
К своему стыду и радости, я не знаю, что такое длинные хвосты). Извиняет меня лишь то, что мне это совершенно не мешает.
 
Jack_the_singer #:
К своему стыду и радости, я не знаю, что такое длинные хвосты). Извиняет меня лишь то, что мне это совершенно не мешает.
Да я и сам во всем этом можно сказать мимокрокодил. Могу ошибаться в терминологии. Изучаю по мере возможности.
 
Jack_the_singer #:
И рынки - это не стандартное броуновское движение
Вот именно. И отличие - в нашу пользу.
Представьте, что черные лебеди бывают часто. На стандартном броуновском движении они бывают редко, на рынке - чаще. Причем на всех масштабах.
Это и есть "толстые хвосты" распределения приращений.

 
К вопросу, мы тут выше обсуждали перекосы в пользу брокера. Вот, например, в данный сей миг. Америка празднует день Мартина Лютера Кинга, XAUUSD вдруг сегодня вечерком по GMT+3 закрылся на полуслове, откроется завтра, видимо. А у меня там стоит sell limit и stop loss. Предположим, что будет гэп, и рынок откроется на сотню баксов выше. Мой sell limit исполнят как я просил, то есть почти по нынешней цене, а sl - по той цене, что будет. Короче, если будет такой гэп - я попал на сотку баксов). И снять ордер нельзя, рынок закрыт. Такие дела. А вот на бирже такого не будет, там оба ордера исполнятся лишь по той цене, что есть. То есть, там нет фактора казино, которое честным способом тебя обжучивает.
1...117118119120121122123124
Новый комментарий