Сырые идеи - страница 122

[Aphanas]

Maxim Kuznetsov #:
любые теории проверяют в экспериментах и практике

Да уж, охренеть.
Никакой эксперимент не покажет вам, работает ли теория, ибо является ЧАСТНЫМ случаем.

[Aphanas]

Jack_the_singer #:
И в среднем это не окупается дальнейшим отходом цены от этой точки.

А может дело в том, что вы не дождались, пока цена пройдет достаточное расстояние?

[Aphanas]

Maxim Kuznetsov #:
Проще и нагляднее всего проверить в опыте.

Успешный опыт не даст никакой информации. На это нельзя будет полагаться. Впрочем, неуспешный тоже.

Давайте так.

Представьте, что есть максимально толстые хвосты. Пусть это будет типа равномерное распределение на всей числовой прямой - цена окажется в любой точке от -∞ до +∞ с равной вероятностью. Ок?
Поставим стоп на уровне -0.0000000001, а тейк на уровне [phone]. С какой вероятностью мы получим тейк, а с какой стоп?
Если цена попадает в область < 0, мы почти наверняка получаем стоп. А если в область > 0 - почти наверняка тейк.
Бесконечность намного больше чем наш даже самый большой тейк. Таким образом вероятность будет 50% при ЛЮБОМ соотношении тейка и стопа.

Если исход попадает на отрицательную ось - стоп, если на положительную - тейк. Вся числовая прямая - это одна полуось плюс другая полуось. ПОПАЛАМ.

Что непонятного?

[Aleksey Nikolayev]

Aphanas #:
равномерное распределение на всей числовой прямой

Науке таковое неизвестно. Равномерное распределение возможно только на отрезке конечной длины.

[Maxim Kuznetsov]

Aphanas #:
Я не имею в виду дрейф процесса под трендом.

вы говорили про "заработать на толстых/тяжёлых хвостах". Даже формулы выводили :-)

Иллюзия тренда есть в любом СБ. Но только заработать на ней нельзя, это иллюзия, флуктация, которая проявляется только пост-фактум. 

Попробую простыми словами пояснить ошибку(одну из, там их много) в ваших рассуждениях про разворот-коротким-стопом:

- в произвольный момент входите с коротким стопом и дальним тейком

- снесло стоп. 

- переворачиваете сделку. Из соображений что "тренд" ведёт к противоположному толстому хвосту. И короткий стоп по нему развернёт. ОШИБКА. В любой момент распределение такое-же как было и не зависит от предыдущей истории и ваших действий,мнений,прогнозов

Aphanas #:
Представьте, что есть максимально толстые хвосты. Пусть это будет типа равномерное распределение на всей числовой прямой - цена окажется в любой точке от -∞ до +∞ с равной вероятностью. Ок?
Поставим стоп на уровне -0.0000000001, а тейк на уровне [phone]. С какой вероятностью мы получим тейк, а с какой стоп?
Если цена попадает в область < 0, мы почти наверняка получаем стоп. А если в область > 0 - почти наверняка тейк.

да нет же..по вашим же условиям тейк получаем при [phone]. От -0.0000000001 до [phone] очевидно следует второй бросок, а почти 50% уже в минусе (в минусе больше чем в плюсе). После второго броска в минусах будет уже чуть больше половины.
Итог будет сходится к 50/50, но со стороны убытка (в начальном положении стоп был ближе). 

[Jack_the_singer]

Aphanas #:
А может дело в том, что вы не дождались, пока цена пройдет достаточное расстояние?

Ну как бы в том-то и дело). Всегда ли можно дождаться. Я специально пробовал в самой гуще флэта августовско-сентябрьской евры. А ждал (советником) потом месяцы, цена отошла аж на 10 (для евро это половина годового движения, да и то в мощный год). При этом флэт болтался месяца полтора. Ну то есть тут при плохом раскаде можно попасть на долгую болтанку вокруг позиции, которая будет выбивать стопы, нервы и деньги, а потом сто лет ждать окупаемости. И заметим, что евро не сегодня-завтра (вот сейчас) может развернуться и пойти вниз, то есть в сторону снижения эквити такого эксперимента, и если так и не дождались - то увы. Ну то есть, скажем так, если делать в лоб - тут окупаемость-то под вопросом, а цель ведь не в ноль выйти, а заработать).

[Jack_the_singer]

Aphanas #:
А может дело в том, что вы не дождались, пока цена пройдет достаточное расстояние?

Но, справедливости ради, часть эксперимента оценивалась на глаз, по графику результата прогона (без численного значения в результате закрытия и плюсовых, и минусовых сделок). Ну, когда эквити в какой-то момент вообще не поднялась выше баланса, и так и не поднялась до того значения долгое время - это как бы оно и есть, но всё же эксперимент совершенно чистым не назовёшь.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov #:
Итог будет сходится к 50/50

O ! даже и по поводу схождений я не вполне прав...убыток же ещё и неограниченно бесконечно растёт, это не схождение . Есть такое, когда величины величины вроде-бы всё ближе и ближе, но не сходятся. Когда игры с бесконечностями или малыми такое бывает и это довольно красиво

[Yuriy Bykov]

Aphanas #:
Представьте, что есть максимально толстые хвосты. Пусть это будет типа равномерное распределение на всей числовой прямой - цена окажется в любой точке от -∞ до +∞ с равной вероятностью. Ок?
Поставим стоп на уровне -0.0000000001, а тейк на уровне [phone]. С какой вероятностью мы получим тейк, а с какой стоп?
Если цена попадает в область < 0, мы почти наверняка получаем стоп. А если в область > 0 - почти наверняка тейк.
Бесконечность намного больше чем наш даже самый большой тейк. Таким образом вероятность будет 50% при ЛЮБОМ соотношении тейка и стопа.

Если исход попадает на отрицательную ось - стоп, если на положительную - тейк. Вся числовая прямая - это одна полуось плюс другая полуось. ПОПАЛАМ.

Что непонятного?

Выши рассуждения очень похожи на известный анекдот, что вероятность встретить динозавра, выйдя на улицу, всегда равна 50% - либо встречу, либо не встречу.

Во-первых, как выше уже сказали, не существует равномерного распределения на бесконечном интервале. Только на конечном по длине. Во-вторых, из ваших слов выходит, что вы считаете возможным появление следующего тика с ценой, которая может быть на абсолютно любом расстоянии от предыдущей цены. Может быть рынки с таким поведением цен и существуют, но, как мне кажется, на Forex такого не бывает. Значит, в ваших рассуждениях уже есть две неверные посылки. Поэтому сделанный вывод про то, что вероятность достижения тейка и стопа на Forex всегда равна 50% при любых их размерах, вовсе не обязан быть истинным. 

[Jack_the_singer]

Jack_the_singer #:
цена отошла аж на 10 (для евро это половина годового движения

Речь про йену конечно, простите, опечатка.

—Так он болгарин!

—Да? Какая разница?

 (с)Брат2.