Сырые идеи - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хвосты с обоих сторон, но и торгуете вы в обе стороны. Если цена идет в неблагоприятном направлении, она закрывается в убыток, но вероятность этого МЕНЬШЕ, чем в гауссовском случае. В тоже время, вероятность достичь далекого стопа БОЛЬШЕ, чем в гауссовском случае. Таким образом - да, короткий стоп вас развернет по тренду.
нет, короткий стоп не развернёт по тренду. Ещё раз - вероятность не знает что такое тренд, где благоприятное направление и куда надо лететь.
Это уже потом, глядя результат, можно сказать "с короткий стопом надо было входить в другой момент и иную сторону". Что впрочем многие и делают
Всё симметрично и независимо: вероятность достичь далёкий тейк не затрагивая близкий стоп + поймать стоп не достигая тейка = 1.0 и промеж себя они равны невзирая на хвосты. В реальности ещё спред/комса/своп сдвигает прибыльность в минус. А "хвосты" распределения скажутся только на серийности событий.
Выше было: сгенерите себе тиков нужного распределения и поэкспериментируйте.
вероятность достичь далёкий тейк не затрагивая близкий стоп + поймать стоп не достигая тейка = 1.0 и промеж себя они
сейчас перечитал, конечно ошибся в формулировке - не вероятности равны, а прибыльности. Бывает, утро, поезда..
вероятность не знает что такое тренд, где благоприятное направление и куда надо лететь.
Несколько раз перевернетесь - окажетесь по тренду.
Всё симметрично и независимо: вероятность достичь далёкий тейк не затрагивая близкий стоп + поймать стоп не достигая тейка = 1.0 и промеж себя они равны
Если соотношение 2:1, вероятность тейка будет 33%, вероятность стопа 66%
невзирая на хвосты
Потом ещё объяснил несколько раз.
А "хвосты" распределения скажутся только на серийности событий.
Выше было: сгенерите себе тиков нужного распределения и поэкспериментируйте.
Во первых, нет смысла генерировать, можно взять любой график.
Во вторых, нет смысла экспериментировать, т.к. это выведено формально.
В третьих, я это понимаю сам, на интуитивном уровне. Т.е. для меня это также очевидно, как для вас вода мокрая.
Мне удивительно, как другие люди этого не видят.
Если вы стоите против тренда, вас закроет быстро. Если по тренда - будете долго стоять. Вот в каком смысле развернет.
Несколько раз перевернетесь - окажетесь по тренду.
Вы говорили про центрально-симметричное распределение с тяжёлыми хвостами. Нет тренда, без трендовой составляющей, то есть нет перекосов в функции распределения.
Торговать при заведомо известном тренде(когда известно хотя-бы что он есть и надолго) конечно хорошо, только обсуждать там нечего
Во вторых, нет смысла экспериментировать, т.к. это выведено формально.
"Охренеть"..самое мягкое восклицание на грани допустимости в форуме
а если у вас в формальном выводе ошибка ? (а она там есть) :-)
любые теории проверяют в экспериментах и практике, кроме религиозно-теософских
Проще и нагляднее всего проверить в опыте. Опыт на уровне 8-го класса школы, сгенерировать random-walk по заданной функции и посчитать тейки-стопы. Не надо говорить что это непосильно человеку который пытается заниматься трейдингом.