Обсуждение статьи "Свопы (Часть I) : Локирование и синтетические позиции"
Сейчас редко встретишь брокера, у которого по основным валютным парам и их кроссам есть положительные свопы. Только на экзотике такое встречается. И не факт, что найдётся синтетический инструмент, у которого отрицательный своп будет по модулю меньше, чем положительный на исходной паре. Кроме того, чем больше валют в синтетическом инструменте, тем больше будет суммарный спред при его открытии, а если ещё учесть проскальзывание при открытии.. можно год только ждать окупаемости всех этих вещей.
Вы абсолютно правы, насчет локирования синтетикой внутри одного счета это вряд ли сейчас. Но допустим вот я частенько лазаю по их своповым таблицам и у них там данные я даже не знаю скольки годичной давности и такое ощущение что им лет 5 )) Взять даже тех же самых Robof..... Иначе говоря я начинаю спецификацию смотреть на счете у себя там вообще ничего общего с этими таблицами )), и там как раз уних все зелено. Я думаю что существуют еще брокеры такие кто не сдвинул это все в красную зону. Они конечно скорее всего кухонные, но это не важно, копеечку другую отбить можно. Но примерно год назад анализировал 5-6 разных брокеров как раз когда прототип данного метода делал, и встречались такие пары которые у двух брокеров навстречу давали плюс... Это сто процентов. Тут просто руками это лень делать а вот совом можно. Даже если не выходит внутри одного счета всегда можно усилить классическую схему используя эти соображения. По итогам хочу как раз получить такой сов, но это конечно дело не одной статьи и не одной недели ). Одно точно доказано - синтетикой можно уменьшить отрицательный своп либо усилить положительный а этого достаточно. Получим если не усиление прибыли то дополнительные варианты для локирования
Евгений, как всегда, фундаментальность ваших разработок поражает и вызывает восхищение. Но давайте посмотрим на реальность. Для того, чтобы заработать на положительном свопе, открытую позицию надо держать месяц и более. За это время котировка валютной пары может уйти в такой в такой минус, что может наступить маржин-колл. И чем выше используемое плечо тем быстрее наступит маржин колл. Если использовать плечо в пределах от 1:1 до 1:10, то депозит выдержит глубокую просадку. И через несколько месяцев или даже лет открытой позиции цена может выйти из просадки в небольшой плюс. Я не буду точно утверждать, но по моим наблюдениям, чем меньше плечо, тем меньше величина свопа.
Большое спасибо за поддержку ). А насчет остального да вы правы, но тут есть способы как бороться с марждин коллами, можно так рассчитать объемы что марджин коллы будут происходить настолько редко что это не сможет сдвинуть прибыльность в сторону слива, все это считается, да это сложная математика но без нее никак, придется подключать теорию вероятностей по полной, но все равно задачка как минимум интересная. Я задумал еще как минимум 2 статьи в этой ветке и я попытаюсь это осветить. Просто сейчас вынужден заниматься другими делами, надеюсь в скором времени вернуться к этой теме. Не ждите скоро, материал очень сложный.
А зачем так сложно ?
это-же всё представимо в виде полносвязного ор.графа (или матрицы, кому как привычно) и сводится к поиску циклов с минимальной(максимальной) суммой весов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Свопы (Часть I) : Локирование и синтетические позиции:
В данной статье я постараюсь расширить классическую концепцию своповых методов торговли, а так же расскажу почему я пришел к выводу, что данная концепция на мой взгляд заслуживает особого внимания и абсолютно рекомендована к ознакомлению и изучению.
Я здесь не буду рассказывать, что такое своп и углубляться в теорию. Меня же интересует чисто прикладная плоскость. Самый главный вопрос — можно ли заработать на свопах ? С точки зрения трейдера своп — это прибыль либо убыток, а многие вообще не принимают его в расчет, потому что торгуют внутри дня. Остальные просто стараются не обращать на него внимание, напрасно думая, что его влияние настолько незначительно, что практически не повлияет на торговлю. На самом деле в свопе может быть сокрыта чуть ли не половина спреда, только снимается этот спред не в момент покупки или продажи, а в момент смены суток по серверу.
Своп начисляется пропорционально объему открытой позиции и происходит это в такие моменты:
Обычно своп указан в спецификации торгового инструмента в пунтах или в процентах. Конечно, есть и другие методы расчета, но я пока разобрался только с двумя, но и этого хватает. Структурированной информации по этому вопросу очень мало, но если разобраться с ней, то окажется, что есть даже рабочие стратегии на свопах. Они приносят минимальные проценты, но плюсом данных стратегий является абсолютная гарантия прибыли. Главной трудностью данного подходая является тот факт, что у наиболее популярных брокеров очень мало инструментов с положительным свопом, чтобы можно было на этом заработать. Если и можно что-то заработать, то это сущие копейки. Тем не менее это лучше, чем вовсе слить депозит, а уж если вы используете какую-либо другую торговую систему, то вы скорее всего его сольете.
Автор: Evgeniy Ilin