Сырые идеи - страница 119

Новый комментарий
 
Jack_the_singer #:
Если закрывать тейк-профитом, то вероятность одинакова, но за плюсовое проскальзывание брокер скорее всего не заплатит.
Я не торговал в метатрйедере и не торговал на кухнях.
Для меня дикость, что брокер что-то платит или не платит.
Я привык, что брокер осуществляет услуги связи, типа провайдера, и всё.
 
Maxim Kuznetsov #:
Тут "толстый хвост" просто будет набивать стопы с той-же априорной вероятностью, но более плотными группами чем полагаете.
С этого момента хотелось бы по подробнее.
Выше я привел строгое математическое обоснование.
Какие у вас основания для подобных предположений? Давайте разберемся.
Если я ошибся где-то, я с радостью это исправлю.

Что есть "группа" у вас?

Я попробую объяснить, чтобы было понятно интуитивно.
Представьте ОЧЕНЬ толстые хвосты. Пусть соотношение тейка и стопа будет 10:1, стоп в 10 раз дальше.
Если это будут невероятно толстые хвосты, то вероятность тейка и вероятность стопа примерно одинаковые = 1/2.

Т.е. с вероятностью 50% вы получаете 10, и с вероятностью 50% теряете 1.
Где какие "более плотные группы"?
 
Alexander Generalov #:
1) позволяет по некоторым характеристикам отловить момент что поведение цены изменилось.
Что мешает использовать эквити торговой системы как индикатор?
Система не даёт профит => что-то не так.
 
Alexander Generalov #:
Существует ли способ который может сказать что вот эти 2 графика это колебания цены при чем одного и того же инструмента?
Спектральный анализ.
 
Aphanas #:
Я не торговал в метатрйедере и не торговал на кухнях.
Для меня дикость, что брокер что-то платит или не платит.
Я привык, что брокер осуществляет услуги связи, типа провайдера, и всё.
 Брокер, как и провайдер связи, осуществляет деятельность в соответствии с регламентом. Провайдер связи в данной аналогии иногда, к примеру, округляет минуты в свою пользу, а не в Вашу. И тут также. Стоп-лосс и тейк-профит обычно исполняются неодинаково, по-разному. Я Вам простыми словами написал, как именно. Хотите - скачайте договор, приложения и/или регламент оказания услуг у своего брокера и изучите матчасть.
 И заметьте, что сами типы ордеров sl и tp различны. Стоп-лосс на форексе является стоповым ордером, а тейк-профит - лимитным. Лимитные ордера исполняются строго по заявленной цене, а стоповые - по рынку (не знаю, у всех ли брокеров, но думаю - у всех или почти у всех). Причём по понятным причинам по лучшей цене исполниться он не может (иначе трейдер закатит скандал - цена не дошла, зачем исполнили?!), исполнится стоп-лосс только по цене равной или хуже, чем просили. То есть минусовое проскальзывание в пользу брокера на стоп-лоссе будет, а плюсового в пользу трейдера на тейк-профите не будет. Так что если пользоваться именно отложенными ордерами, то это будет перекос не в пользу трейдера. Другое дело, что это может влиять довольно слабо, зависит от. И если влияет - можно не пользоваться именно ордерами, а закрывать руками или советником.
 
Aphanas #:
На тренде, при большом соотношении тейка и стопа нас будет разворачивать по тренду. Короткий стоп будет быстро закрывать убыточную сделку против тренда.
Если открываться где попало, то даже на сильном тренде вероятность, что выбьет короткий стоп, огромна - гораздо больше, чем нам с Вами хотелось бы. Потому что рынок мотыляется туда-сюда даже на трендах. И если открываться в обе стороны с большим тейком и малым стопом, то часто будет выбивать оба стопа. Так можно хорошо попасть, так и не дойдя до тейка и ничего не заработав. Так что просто соотношения тейка и стопа мало для этого вида искусства). Не будет там по щелчку пальцев одинаковой вероятности проиграть 1 либо получить 10, увы.
 
Aphanas #:
С этого момента хотелось бы по подробнее.

куда подробнее то :-) Вероятности и распределения именно так работают и так сказываются. 

Короткие стопы при толстых/тяжёлых хвостах не разворачивают алгоритм (серию сделок) в нужном направлении. Они срабатывать начинают с несколько другим темпом (даже при равных tp=sl, поймать серию из 14-15 стопов более чем реально и всего лишь вопрос недалёкого времени. Хотя казалось бы 2^14). 

"Хвосты" они с обоих сторон ведь, и распределение симметрично и независимо. Вероятности не в курсе предыдущих статистик, направлений и дистанций

 
Aphanas #:
Что мешает использовать эквити торговой системы как индикатор?
Система не даёт профит => что-то не так.

Я пробовал, как только не извращался, всегда имел сразу 2 проблемы:
1) Неизбежное запаздывание при ориентире на эквити. По аналогии с использованием МА в торговле.

2) У любой ТС (кроме граалей) существует период просадок и это нормально, как разделять моменты - это всего лишь просадка в нормальном режиме работы системы, а вот тут уже пошел слив. Самый простой и очевидный это предел просадки но  тогда возвращаемся к п1.

Достаточно долго (года 2 наверное), экспериментировал с адаптивными системами ММ где объем зависел от от текущего эквити, вплоть до того что система могла запретить сделки вообще и все сделки выполнялись виртуально, на виртуальной эквити. По моему особой рыбы там нет. Ну да немного может улучшить показатели но п1-2 точно так же все портят.

Проблема в эквити- огромное сглаживание и пропуск важной информации если сделок в этот момент не было.

 
Jack_the_singer #:
Причём по понятным причинам по лучшей цене исполниться он не может (иначе трейдер закатит скандал - цена не дошла, зачем исполнили?!), исполнится стоп-лосс только по цене равной или хуже, чем просили. То есть минусовое проскальзывание в пользу брокера на стоп-лоссе будет, а плюсового в пользу трейдера на тейк-профите не будет
О как, а у меня только что случилось вот это самое, про что я прям сегодня писал "трейдер устроит скандал"))), и это с вышесказанным не вяжется: до стопа на sell было ещё 4 с лишним спреда, он почему-то сработал, причём по цене много меньшей стоплосса (то есть по деньгам это для меня лучше, типа положительного проскальзывания) и меньше максимума (?? это вообще непонятно), потом цена, выбив стоп, пошла вниз, но не сильно, так что стоп бы всё равно сработал позже (хотя ведь брокер об этом не знал)), и я потерял бы больше. По деньгам мне так лучше, но как-то не понял юмора, запросил разъяснений у брокера. Первая мысль - блин, неужели всё же химичит "казино"? Не хочется так думать, будем посмотреть.
 
Jack_the_singer #:
О как, а у меня только что случилось вот это самое, про что я прям сегодня писал "трейдер устроит скандал"))), и это с вышесказанным не вяжется: до стопа на sell было ещё 4 с лишним спреда, он почему-то сработал, причём по цене много меньшей стоплосса (то есть по деньгам это для меня лучше, типа положительного проскальзывания) и меньше максимума (?? это вообще непонятно), потом цена, выбив стоп, пошла вниз, но не сильно, так что стоп бы всё равно сработал позже (хотя ведь брокер об этом не знал)), и я потерял бы больше. По деньгам мне так лучше, но как-то не понял юмора, запросил разъяснений у брокера. Первая мысль - блин, неужели всё же химичит "казино"? Не хочется так думать, будем посмотреть.
Цена дошла, сработал стоп, пока выставлялся ордер - цена отскочила. Возможный вариант.
1...112113114115116117118119120121122123124
Новый комментарий