Сырые идеи - страница 123

[Aphanas]

Aleksey Nikolayev #:
Науке таковое неизвестно. Равномерное распределение возможно только на отрезке конечной длины.

Это абстрактный пример. Предельный случай, чтобы объяснить суть.

[Aphanas]

Maxim Kuznetsov #:
От -0.0000000001 до [phone] очевидно следует второй бросок

Нету второго броска. Это предельный случай.
Это как если бы форма распределения была в виде прямой Y=0.
От минус бесконечности до плюс бесконечности за предельно малый промежуток времени, стремящийся к нулю. В дискретном случае - за ОДИН отсчет.

[Aphanas]

Jack_the_singer #:
Ну как бы в том-то и дело). Всегда ли можно дождаться.

При стандартном броуновском движении любой уровень достигается с вероятностью 1. Матожидание времени достижения бесконечно. В случае с толстыми хвостами - конечно.

[Aphanas]

Jack_the_singer #:
При этом флэт болтался месяца полтора.

Я бы сменил тайм-фрейм. И диапазон.

[Aphanas]

Jack_the_singer #:
Ну то есть тут при плохом раскаде можно попасть на долгую болтанку вокруг позиции

Прерываете серию, переходите на другой инструмент/таймфрейм и продолжаете там.
Вообще не обязательно торговать от фиксированного коридора даже. Свойство сохраняется везде и всегда. Следующая сделка не зависит от предыдущей.

[Aphanas]

Maxim Kuznetsov #:
убыток же ещё и неограниченно бесконечно растёт

Это был бы грааль. Достаточно торговать наоборот.

[Aphanas]

Yuriy Bykov #:
Во-первых, как выше уже сказали, не существует равномерного распределения на бесконечном интервале. Только на конечном по длине.

Это был абстрактный пример, предельный случай, только чтобы донести суть. Я не утверждал, что такое распределение существует официально.
Но мысленно его не сложно представить.

[Aphanas]

Yuriy Bykov #:
Во-вторых, из ваших слов выходит, что вы считаете возможным появление следующего тика с ценой, которая может быть на абсолютно любом расстоянии от предыдущей цены.

Это абстрактный пример, только чтобы донести суть.
Да. Условие было таким, чтобы объяснить, как выглядят МАКСИМАЛЬНО толстые хвосты. Прыжок СРАЗУ в плюс/минус бесконечность.

[Aphanas]

Yuriy Bykov #:
Может быть рынки с таким поведением цен и существуют, но, как мне кажется, на Forex такого не бывает. Значит, в ваших рассуждениях уже есть две неверные посылки. Поэтому сделанный вывод про то, что вероятность достижения тейка и стопа на Forex всегда равна 50% при любых их размерах, вовсе не обязан быть истинным.

Я не утверждал, что такое существует на Forex.

[Aphanas]

Maxim Kuznetsov #:
второй бросок

Точка оказывает в любом месте на [0;+∞). Сразу, за один исход.
Какова вероятность что она окажется в диапазоне [0;1)? Ноль!