Сырые идеи - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для процессов Леви недостаточно посчитать вероятность достижения уровней, поскольку это разрывные процессы в отличие от винеровского. Уровни будут преодолеваться с гэпом и не понятно как это повлияет на прибыльность ТС.
Это учтено в данном исследовании. Рассматривается вероятность не точного попадания, а именно достижения с учетом гепов. "Перелет" считается попаданием.
Ещё раз. Прибыльность ТС (распределение дохода и его матожидание, если оно существует) должна считаться с учётом этих перелётов.
В отличие от обычного броуновского движения (винеровского процесса) в общем случае нельзя считать матожидание прибыли ТС по формуле А*Р(А)-В*Р(В), которую вы неявно используете.
Неужели совсем не работает трейдерская интуиция по поводу срабатывания стопов/тейков с проскальзыванием? Имхо, кажется очевидным, что перелёты через более близкий уровень будут более сильными, что скомпенсирует смещение вероятности.
Имхо, кажется очевидным, что перелёты через более близкий уровень будут более сильными, что скомпенсирует смещение вероятности.
Имхо, кажется очевидным, что перелёты через более близкий уровень будут более сильными
Если это тейк, то представьте, что стоит лимитный ордер в стакане. Перелет исполнит его по его цене. Большой или маленький перелет - одинаково исполнить.
Кроме того, скачки - это это же модель.
Влияние толстых хвостов можно представить интуитивно.
Допустим хвосты очень толстые. Цена может рвануть на большое расстояние. Тогда она может достать дальний тейк с большей вероятностью, чем если она будет ползти в обычном режиме.
В предельном случае, это как равномерное распределение - от расстояния вообще не зависит. Что близко, что далеко - одинаково. Тогда при соотношении тейка и стопа 10:1 вероятность будет близко к 1/2.
Также, как выглядят толстые хвосты в реальности? Это не только геп. Это устойчивый тренд.
Допустим, мы видим черный лебедь на дневном графике. Активная фаза кризиса может развиваться в течение двух недель. Т.е. там не одномоментный геп.
На часовике мы будем видеть тренд, не свойственный броуновскому движению.
На тренде, при большом соотношении тейка и стопа нас будет разворачивать по тренду. Короткий стоп будет быстро закрывать убыточную сделку против тренда.
Так мне представляется.
Влияние толстых хвостов можно представить интуитивно.
а можно практически: нагенерить свечей, попробовать найти отличия и даже испытать предлагаемый грааль.
как говориться "результат немного предсказуем" :-)
толстый хвост единственное что даёт - затрудняет эксплуатировать перекосы в центральной части, если они есть.
Если это тейк, то представьте, что стоит лимитный ордер в стакане. Перелет исполнит его по его цене. Большой или маленький перелет - одинаково исполнить.
Так мне представляется.
Вы ошибаетесь - лимитный ордер исполнится по цене не хуже своей. А не "одинаково исполнить".
в нормальных местах - лимитный ордер исполняется по своей цене и ни по какой другой. И цена не может "перескочить" лимитку.
В местном форекс, исполнение лимитки по лучшей цене - это кухонный маркетинг, результат Market-If-Touch. В реальности тех-же кухонь - лимитка остаётся висеть. Неисполнение лимиток на рывках цен, это местная обыденность
в нормальных местах - лимитный ордер исполняется по своей цене и ни по какой другой. И цена не может "перескочить" лимитку.
В местном форекс, исполнение лимитки по лучшей цене - это кухонный маркетинг, результат Market-If-Touch. В реальности тех-же кухонь - лимитка остаётся висеть. Неисполнение лимиток на рывках цен, это местная обыденность
Во-первых, Вы тоже ошибаетесь.
Во-вторых, кроме форекса есть биржи.
Во-первых, Вы тоже ошибаетесь.
Во-вторых, кроме форекса есть биржи.