Сырые идеи - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена дошла, сработал стоп, пока выставлялся ордер - цена отскочила. Возможный вариант.
проскочил (или его проскочили) тик с далёким Ask, он снёс stop-loss..То есть на смом деле спред по крайней мере раз,однократно стал большим.
повезло со временем и наличие объёма, Market-if-touch отправил объём по рынку и по нему всё исполнилось. Если бы не повезло, возникла бы тема про "медленное исполнение стоп-аут" (там как раз если выбросить 90% бреда, то про исполнение и MIT)
Причём по понятным причинам по лучшей цене исполниться он не может (иначе трейдер закатит скандал - цена не дошла, зачем исполнили?!), исполнится стоп-лосс только по цене равной или хуже, чем просили.
В каждый момент времени следующее движение не зависит от предыдущего. После достижения стоп-цены, движение вверх и вниз является равновероятным.
То есть минусовое проскальзывание в пользу брокера на стоп-лоссе будет, а плюсового в пользу трейдера на тейк-профите не будет.
Если открываться где попало, то даже на сильном тренде вероятность, что выбьет короткий стоп, огромна - гораздо больше, чем нам с Вами хотелось бы.
Потому что рынок мотыляется туда-сюда даже на трендах. И если открываться в обе стороны с большим тейком и малым стопом, то часто будет выбивать оба стопа. Так можно хорошо попасть, так и не дойдя до тейка и ничего не заработав. Так что просто соотношения тейка и стопа мало для этого вида искусства). Не будет там по щелчку пальцев одинаковой вероятности проиграть 1 либо получить 10, увы.
Что значит "часто" выбивать? Как часто? Формулу напишите.
На стандартном броуновском движении при соотношении 10:1 вероятность стопа равна 10/(10+1) ≈ 90,9%
При толстых хвостах она будет МЕНЬШЕ. Насколько меньше зависит от формы распределения.
Если цена может скакнуть как угодно в любую сторону, на какое угодно расстояние с равной вероятностью, то вероятность выбивания стопа будет 1/2 при любом соотношении тейка и стопа.
куда подробнее то :-) Вероятности и распределения именно так работают и так сказываются.
Короткие стопы при толстых/тяжёлых хвостах не разворачивают алгоритм (серию сделок) в нужном направлении. Они срабатывать начинают с несколько другим темпом (даже при равных tp=sl, поймать серию из 14-15 стопов более чем реально и всего лишь вопрос недалёкого времени. Хотя казалось бы 2^14).
"Хвосты" они с обоих сторон ведь, и распределение симметрично и независимо. Вероятности не в курсе предыдущих статистик, направлений и дистанций
Вы описываете чисто гауссовский случай. Предполагаю, вы не совсем понимаете, что означает характер хвостов.
При толстых хвостах цена ЧАЩЕ улетает дальше, чем в гауссовском случае. Эффект начинает проявляться ТОЛЬКО при больших соотношениях тейка и стопа.
Приводить в пример соотношение 1:1 и распространять его на остальные как в гауссовском случае НЕКОРРЕКТНО при толстых хвостах.
Хвосты с обоих сторон, но и торгуете вы в обе стороны. Если цена идет в неблагоприятном направлении, она закрывается в убыток, но вероятность этого МЕНЬШЕ, чем в гауссовском случае. В тоже время, вероятность достичь далекого стопа БОЛЬШЕ, чем в гауссовском случае. Таким образом - да, короткий стоп вас развернет по тренду.
Проблема в эквити- огромное сглаживание и пропуск важной информации если сделок в этот момент не было.
Я предлагал смотреть на эквити, т.к. по моему мнению, другие способы не лучше.
На какой логике основано данное предположение?
Что значит "часто" выбивать? Как часто? Формулу напишите.