Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы можете порекомендовать какую-либо документацию для проведения бэктеста с (1*std) -> (5*std) и (0.3 - > 1.5 для SL и TP)
.
Я добавил немного кода в вашу программу, отмеченную djp. Скиньте этот советник на график, в разделе свойств заполните start step stop значениями из комментариев.
Установите флажок оптимизации и измените Use Dates на вкладке настроек. Снимите флажок Visual mode, если он у вас установлен. Нажмите кнопку Старт. Если вы уже знаете, как это сделать, извините, я не знаю, насколько вы знакомы с тестером. Я не говорю, что это поможет, но вы можете быть удивлены некоторыми результатами.
В вашем коде есть 2 строки [double fastSTD = ........ ] Вы больше нигде в коде не используете fastSTD. Я думаю, что вы хотели использовать его, но по ошибке использовали вместо него slowSTD.
Возможно, стоит проверить это перед тестированием, а также принять во внимание комментарии других авторов перед началом тестирования. Если вы никогда раньше не занимались оптимизацией, вы можете просто сделать это без изменения кода, чтобы понять, как это делается. Я не думаю, что это займет больше часа с четырьмя переменными.
Я добавил некоторый код в вашу программу, отмеченный djp. Бросьте этот советник на график, в разделе свойств заполните start step stop значениями, указанными в комментариях.
Установите флажок оптимизации и измените параметр Использовать даты на вкладке настроек. Снимите флажок Визуальный режим, если он установлен. Нажмите Start. Если вы уже знаете, как это сделать, извините, я не знаю, насколько вы знакомы с тестером. Я не говорю, что это поможет, но вы можете быть удивлены некоторыми результатами.
В вашем коде есть 2 строки [double fastSTD = ........ ] Вы больше нигде в коде не используете fastSTD. Я думаю, что вы хотели использовать его, но по ошибке использовали вместо него slowSTD.
Возможно, стоит проверить это перед тестированием, а также принять во внимание комментарии других авторов перед началом тестирования. Если вы никогда раньше не занимались оптимизацией, вы можете просто сделать это без изменения кода, чтобы понять, как это работает. Я не думаю, что это займет больше часа с четырьмя переменными.
Спасибо, я собираюсь поэкспериментировать с этим на моем тестере реального счета, а не на тестере демо-счета.
Вы можете выложить здесь модифицированный советник?
Конечно. Это некоторые из основных изменений во время тестирования:
1) Ваше предыдущее состояние:
2) Как вы видите выше: Все сигналы MA, entF были "массированы" и "привязаны" по
tradingTimeFrame-1& по уравнению, при инициализации:
и остальные изменения следуют: этот способ облегчает дальнейшее развитие, особенно в целях оптимизации (просто перешагивайте через tradingTimeFrame на 1).
Извините, если в моих кодах нет комментариев. Я обычно читаю коды целиком, а без комментариев мне проще и чище читать.
Спасибо, я собираюсь поэкспериментировать с этим на моем тестере реального счета, а не на тестере демо-счета.
Есть программа под названием WinMerge, http://winmerge.org/downloads/ Она значительно облегчит вам жизнь. Она бесплатна и позволяет легко объединять код. Возьмите мой файл и объедините изменения с изменениями Диостара, затем перепостите этот файл с номером версии, чтобы было легче отслеживать последнюю версию. Может быть, начать с MTFzMA_v1.0, а затем увеличивать .0 на единицу каждый раз, когда кто-то из пользователей вносит изменения.
Конечно. Это некоторые из основных изменений во время теста выше:
1) Ваше предыдущее состояние:
2) Как вы видите выше: Все сигналы MA, entF были "массированы" и "привязаны" по
& уравнением, при инициализации:
и остальные изменения следуют: этот способ облегчает дальнейшее развитие, особенно в целях оптимизации (просто перешагивайте через tradingTimeFrame на 1).
Извините, если в моих кодах нет комментариев. Я обычно читаю коды целиком, а без комментариев мне проще и чище читать.
Действительно чистый код, с большим количеством циклов :)
СпасибоСуществует программа под названием WinMerge, http://winmerge.org/downloads/ Она значительно облегчит вам жизнь. Она бесплатна и позволяет легко объединять код. Возьмите myfile и объедините изменения с изменениями Diostar, затем перепостите этот файл с номером версии, чтобы было легче отслеживать последнюю версию. Может быть, начать с MTFzMA_v1.0, а затем увеличивать .0 на единицу каждый раз, когда кто-то из пользователей вносит изменения.
будет
Вот некоторые результаты (форвард-тест), с соотношением 1:1 RR, и пока что это проигрыш!
Если это так, то я думаю, что было бы неплохо выяснить, когда нужно отменить приказы, а когда оставить их как есть, просто мысль...
Что вы думаете, ребята?
Заявление: 7064834 - 3Вот некоторые результаты (форвард-тест), из соотношения 1:1 RR, и пока что он проигрывает!
Боже правый, вы упомянули это.
Потому что это то, что я тоже обнаружил на днях. Он действительно улучшился, хотя и не до блестящего уровня, однако это улучшение, в инженерном/техническом смысле, было очень значительным количеством изменений. Просто слишком значительным, чтобы оставить его нераскрытым, "неоткрытым".
Поэтому я создал новую тему здесь: "Что вы думаете об этом "Злом Граале" подходе к экспертам? ", в которой спрашиваю о методологии других в отношении их собственных подходов к экспертам.
Методология, которой мы здесь занимаемся, похожа на обратное проектирование, к вашему сведению. Однако форма здесь другая:
Поиск наилучшего решения за минимальное время. В то же самое (очень короткое) время, 5-10 минут максимум, тестируем логику каждого блока, чтобы логика могла быть определенной, скажем. 99% хороших или 99% плохих, это практически подтверждено.
Попробуйте. Вас может ждать сюрприз, как и меня. Это довольно "неортодоксальный" способ - злой Грааль "надеется" превратиться в Святой Грааль, это напоминает раскаяние, что-то вроде перевернуть новый лист. Тем не менее, это возможно.
Боже правый, вы упомянули об этом.
Потому что это то, что я тоже обнаружил на днях. Результат действительно улучшился, хотя и не до блестящего уровня, однако это улучшение, в инженерном/техническом смысле, было очень значительным. Просто слишком значительным, чтобы оставить его нераскрытым, "неоткрытым".
Поэтому я создал новую тему здесь: "Что вы думаете об этом "Злом Граале" подходе к экспертам? ", в которой спрашиваю о методологии других в отношении их собственных подходов к экспертам.
Методология, которой мы здесь занимаемся, похожа на обратное проектирование. Однако форма скорее другая:
Поиск наилучшего решения за минимальное время. В то же самое (очень короткое) время, 5-10 минут максимум, тестируем логику каждого блока, так что логика МОЖЕТ быть определенной, скажем. 99% хороших или 99% плохих, это практически подтверждено.
Попробуйте. Вас может ждать сюрприз, как и меня. Это довольно "неортодоксальный" способ - злой Грааль "надеется" превратиться в Святой Грааль, это напоминает раскаяние, что-то вроде перевернуть новый лист. Тем не менее, это возможно.
Я уже пробовал этот метод раньше, и каждый раз, когда я менял местами типы заказов, система продолжала давать сбой, LOL? У меня сильное чувство, что если я изменю эту систему и проведу тест, то получу точно такие же результаты.
Тем не менее, я собираюсь попробовать!
Я уже пробовал этот метод, и каждый раз, когда я менял типы заказов, система давала сбой, LOL? У меня сильное чувство, что если я изменю эту систему и проведу тест, то получу точно такие же результаты.
Тем не менее, я собираюсь попробовать!
Нет. На данном этапе это не совсем так. Это может быть пустой тратой времени, тестирование от покупки к продаже и наоборот, хотя оно и дало изменения. Когда я говорил, я имел в виду именно это:
Нахождение наилучшего решения за минимальное время. В то же самое (очень короткое) время, 5-10 минут максимум, тестировать логику на единицу, чтобы логика могла быть определенной, скажем. 99% хорошо или 99% плохо, это практически подтверждено.
1) Вы просто берете 1 главную логику, скажем, для примера:
и удаляете все остальные, и делаете следующее:
т.е. на единицу логики - тестирование БОЛЬШИНСТВА покупок и продаж, в ОДНО И ТО ЖЕ время. Таким образом, если вы хотите провести оптимизацию с этой 1 главной логикой, вы просто оптимизируете только по вашим основным параметрам - sl,tp, lots, etc. Затем проанализируйте случаи своих покупок и продаж, судите, может ли эта 1 логика сделать срез, в обоих сценариях - делает ли она неправильные или правильные входы. И то, и другое. Затем переходите к следующей логике.
По мере продвижения, вы можете попробовать комбинации... 1-я логика - только покупка, 2-я логика - только продажа, или обе, и т.д. Я считаю, что этот способ более структурирован, и вы действительно можете увидеть, какая именно логика вызывает просадку.