Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, код3: Есть прогресс? Как коды и "обратный" метод? Помогают ли они вам?
Привет, cod3: Есть прогресс? Как коды и метод "реверса"? Помогают ли они тебе?
Привет DioStar, я все еще тестирую 1:1 RR, я не могу понять логику, чтобы решить, должен ли я изменить порядок действий. Есть ли у вас какие-либо предложения для принятия таких решений?
Вот заявление на данный момент, для соотношения 1:1 RR
Заявление: 7064834 - 3ваша общая сделка = 32. Слишком мало, чтобы судить по всему отчету. Итак, вот что вы можете сделать.
В прикладной математике, статистической вероятности, учитывая небольшое наличие данных, наиболее точно сделать то, что называется смещенной интерполяционной работой. Данные, которые ложатся на эту основу, это либо одновременные, но исключительные данные о событиях, относительный режим, либо косвенные события, вероятность которых минимальна.
Я перевел для вас все это в непрофессиональных терминах. Сосредоточьтесь на ваших последовательных выигрышах, проигрышах для этого случая. они 2,4, на данный момент.
На основе этих двух событий: вероятность будет изменена следующим образом: увеличьте стоп-лосс, скажем, в два раза по сравнению с тем, где он находится, и в то же время увеличьте TP не более чем в 1,4 раза ~ золотое сечение, чтобы быстрее достичь уровней Фибо.
Пока что это лучшее, что я могу сделать с помощью Cod3. Если вы переварите все эти "жестокие мамбо-джамбо", похлопайте себе по плечу, потому что ваш советник нуждается в вас и во всем вашем образовании.
ваша общая сделка = 32. Слишком мало, чтобы судить по всему отчету. Итак, вот что вы можете сделать.
В прикладной математике, статистической вероятности, при малой доступности данных, наиболее точным является то, что называется смещенной интерполяцией. Данные, которые попадают под него, это либо одновременные, но исключительные данные о событиях, относительный режим, либо косвенные события, вероятность которых минимальна.
Я перевел для вас все это в непрофессиональных терминах. Сосредоточьтесь на ваших последовательных победах, поражениях для этого случая. они 2,4, на данный момент.
На основе этих двух событий: вероятность будет изменена следующим образом: увеличьте стоп-лосс, скажем, в два раза по сравнению с тем, где он находится, и в то же время увеличьте TP не более чем в 1,4 раза ~ золотое сечение, чтобы быстрее достичь уровней Фибо.
Пока что это лучшее, что я могу сделать с помощью Cod3. Если вы переварите все эти "жестокие мамбо-джамбо", похлопайте себе по плечу, потому что ваш советник нуждается в вас и во всем вашем образовании.
Сколько сделок вперед мне нужно, чтобы сказать, что эта система - мусор или НЕ мусор? 1000+???
Я дам этому тесту соотношения 1:1 RR еще 2-3 недели, после чего начну менять значения SL и TP на те, что вы рекомендовали.
Спасибо
Сколько форвардных сделок мне нужно, чтобы сказать, что эта система - мусор или НЕ мусор? 1000+???
Я дам этому тесту соотношения 1:1 RR еще 2-3 недели, после чего начну менять значения SL и TP на рекомендованные вами.
Спасибо
Я НИКОГДА не говорил, что это мусор. Я сказал, что 32 сделки - это слишком мало, чтобы судить о РЕПОРТЕ. А не о СИСТЕМЕ. Не связывайте эти два понятия, это определенно неправильно, особенно в каком-то медленном, прямом тесте, как вы решили.
Вы говорите, что ваша система - мусор, только когда, скажем, все возможности исчерпаны, но все результаты не соответствуют вашим ожиданиям.
На отдельной ноте:
Раньше я делал только форвард-тесты, как это делаете вы (и не верил в бэктест), но после нескольких трудных дискуссий и рационального обмена мнениями с более опытными людьми на этапах тестирования, я осмелюсь сказать вам следующее:
Форвард-тест в точности равен бэктесту. Убежден на 100%. Во всех случаях, если у вас есть время и ресурсы, всеми средствами и желаниями продолжайте форвард-тестирование.
Я НИКОГДА не говорил, что это мусор. Я сказал, что 32 сделки - это слишком мало, чтобы судить о РЕПОРТАЖЕ. А не о СИСТЕМЕ. Не связывайте эти два понятия, это определенно неправильно, особенно в каком-то медленном, перспективном тесте, который вы решили провести.
Вы говорите, что ваша система - мусор, только когда, скажем, все возможности исчерпаны, но все результаты не соответствуют вашим ожиданиям.
На отдельной ноте:
Раньше я делал только форвард-тесты, как это делаете вы (и не верил в бэктест), но после нескольких трудных дискуссий и рационального обмена мнениями с более опытными людьми на этапах тестирования, я осмелюсь сказать вам следующее:
Форвард-тест в точности равен бэктесту. Убежден на 100%. Во всех случаях, если у вас есть время и ресурсы, всеми средствами и желаниями продолжайте форвард-тестирование.
Я знаю, что вы этого не сделали, это мой анализ системы, если она прибыльная, то это хорошо, иначе это мусор.
Я не согласен с тем, что форвардтест = бэктест, но это мое мнение, которое сформировалось после того, как я увидел системы, которые так хорошо работают в бэктесте, но затем проваливаются в реальности.
Вот результаты на данный момент, он восстановил свои потери на данный момент!
Заявление: 7064834 - 3Я не совсем согласен с тем, что форвардтест = бэктест, но это мое мнение, которое сформировалось после того, как я увидел системы, которые так хорошо работают на бэктесте, но затем терпят крах в реальности.
Я тоже видел и испытал все это на себе, поэтому я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Рынки БУДУТ опережать любую машину... не отрицаю.
Но вопрос здесь в другом; речь идет о тестировании программы. Все, что вам нужно сделать, это по окончании теста fwd запустить бэктест на том же периоде и сравнить результаты. Если они не совпадают, тогда вы можете сказать, что между ними есть разница.
Я видел и пережил все это слишком хорошо, так что я понимаю, что вы имеете в виду. Рынки будут опережать любую машину... не отрицаю.
Но вопрос здесь в другом; речь идет о тестировании программы. Все, что вам нужно сделать, это по окончании теста fwd запустить бэктест на том же периоде и сравнить результаты. Если они не совпадают, тогда вы можете сказать, что между ними есть разница.
Вы правы, и это единственный способ подтвердить результаты бэктестинга- провести форвард-тест, затем бэктест и сравнить. Но я могу предположить, что результаты не будут идентичными.