Скальпинг в классическом арбитраже - страница 47

[Renat Akhtyamov]

prostotrader #:

Видимо полнолуние сейчас :)

кстати, Ваш арбитраж не есть классика.

вот обычный классический арбитраж, которому абсолютно не нужны суперскорости исполнения приказа и не мыслимое количество терминалов

легко и не принужденно торгуется ручками в единственном терминале

с абсолютно таким же финансовым результатом что и у Вас

я его торговал через телеграмм (бота заделал), чтобы не пялиться в монитор

[prostotrader]

prostotrader #:

Пишите на LUA, разве Вам кто-то запрещает?

Только не отладите такой скрипит, уверен.

Не перебор, а необходимость использовать все доступные пары, а их сейчас 138.

Да и у меня все прекрасно работает, ничего не тормозит пока...

Три терминала + 3 экземпляра моей проги по 138 тредов

Добавлено

Тред находится в состоянии ожидания эвенты и как бы "спит", приходит событие - обработал и опять в люлю :) , так что никаких тормозов нет и не будет

Maxim Kuznetsov

Вот код, по которому работает тред

procedure TExpert.Execute;
var
  Res: Dword;
  TrBusy, SpBusy, ExitBusy, EnterBusy: boolean;
begin
  while (Terminated = false) do
  begin
    Res:= WaitForMultipleObjects(4, @FEvents, false, INFINITE);
    case Res of
      WAIT_OBJECT_0: OnTrade();         // Trade
      WAIT_OBJECT_0 + 1: begin          // Tick
        Mutex.Lock;
        try
          case ValidData of
            NO_DATA, OLD_DATA: FValidData:= TransDataType;   //Set current data
            SPOT_DATA: if( TransDataType = FUT_DATA) then FValidData:= VALID_DATA;
            FUT_DATA: if( TransDataType = SPOT_DATA) then FValidData:= VALID_DATA;
          end;
          TrBusy:= TransBusy;
          SpBusy:= SpotBusy;
          EnterBusy:= EnterOrder.isBusy;
          ExitBusy:= ExitOrder.isBusy;
        finally
          Mutex.UnLock;
        end;
        if(MainForm.GetData(PosNum, FBuff)) then
        begin
          if(UpdExpertData() = true) then
          begin
            if((TrBusy = false) and (SpBusy = false) and
               (EnterBusy = false) and (ExitBusy = false)) then
            begin
              OnTick();
            end;
          end else
          begin
            FValidData:= OLD_DATA;      //No valid data (update failed);
            FMemoStr:= 'Ошибка! Не обновлены данные!';
            Synchronize(UpdMemo);
          end;
        end;
      end;
      WAIT_OBJECT_0 + 2: begin          //Error
        Synchronize(SetStopBtn);
        FMemoStr:= 'Ошибка: ' + RepMess;
        Synchronize(UpdMemo);
      end;
      WAIT_OBJECT_0 + 3: exit;      //Exit from cycle
      WAIT_FAILED: begin
        FMemoStr:= 'Ошибка! Код ошибки: ' + IntToStr(GetLastError());
        Synchronize(UpdMemo);
      end;
    end;
  end;
end;

    Res:= WaitForMultipleObjects(4, @FEvents, false, INFINITE); --> Тред в режиме ожидания одной из эвент

[diman1982]

prostotrader #:

Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23

Прогноз по дивидендам:

Торгуется сейчас ~ 9% годовых

Если заплатят, то ~ 23% годовых

жаль, что у меня свободных средств только 6000 руб. :(

Таки всё-таки 9% годовых или до экспирации падает 9%?

[prostotrader]

diman1982 #:
Таки всё-таки 9% годовых или до экспирации падает 9%?

В тот момент (без дивидендов) было 9% годовых в экспирацию, но если бы объявили о дивах после покупки, то

сразу бы стало 23% годовых

Странно, что не понятно...

Часто бывает, что пара торгуется близко к ставке ЦБ и скоро ожидаются дивы.

Покупая пару до объявления дивидендов, мы зарабатываем чуть меньше,

но если дивиденды утвердит ГОСА, то Ваша прибыль = Процент под который Вы вошли в позиции + все дивиденды.

Сейчас готовлюсь к супер-дивидендам по Сбербанку...

[diman1982]

prostotrader #:

В тот момент (без дивидендов) было 9% годовых в экспирацию, но если бы объявили о дивах после покупки, то

сразу бы стало 23% годовых

Странно, что не понятно...

Часто бывает, что пара торгуется близко к ставке ЦБ и скоро ожидаются дивы.

Покупая пару до объявления дивидендов, мы зарабатываем чуть меньше,

но если дивиденды утвердит ГОСА, то Ваша прибыль = Процент под который Вы вошли в позиции + все дивиденды.

Сейчас готовлюсь к супер-дивидендам по Сбербанку...

Просто из примера про 1.000.000. понял так,  что грубо если бы позиция была набрана на 1.000.000 , то после экспирации( примерно через 90 дней) получился результат 1.090.000  без учёта див.

[trampampam]

Привет всем! 

Некоторое время уже бьюсь над реализацией эксперта по данной тебе. Подскажите пожалуйста, с учетом всех комиссий, на арбитраже с текущими фьючерсами на акции какая в среднем доходность получается в % годовых?

Если верить моим расчетам, доходность получается не больше ключевой.

[lynxntech]

prostotrader #:
Видимо полнолуние сейчас :)

луна то вообще огромная сегодня, держите меня семеро))

сразу попросить бан на пару дней

[Grigori.S.B]

lynxntech #:

луна то вообще огромная сегодня, держите меня семеро))

сразу попросить бан на пару дней

Посту, на который ты ссылаешься, чуть более 2-х недель.
Как раз половина лунного цикла - время ей вырасти до максимума.

[lynxntech]

Grigori.S.B #:

Посту, на который ты ссылаешься, чуть более 2-х недель.
Как раз половина лунного цикла - время ей вырасти до максимум

норм резня)

[trampampam]

Ребят, есть кто-нибудь, кто реализовал по данной схеме эксперта в МТ5? 

Интересует событийный алгоритм входа. Для себя делаю так:

1. Вход/модификация/удаление по фьючерсу: через события обновления стакана;

2. Вход по споту: после прихода события о добавления сделки в OnTradeTransactions();

Как считаете, это оптимальная схема? Или может лучше все просто в таймере обрабатывать?